17 февраля 2016, 17:33
Сколько можно заработать от лонга на движении RIH6
Приветствую всех.
Интересная ситуация наблюдается для торговцев от лонга контрактом RIH6.
И так, так сколько можно заработать от лонга на движении RIH6 от 70 000 п. до 80 000п.
Новички подумают, что 10т.п. Более продвинутые подумают, что больше.
Я уже как -то писал пост на эту тему, но сейчас думаю самое время освежить данную тему в памяти.
Если купить 1контракт RIH6 на 70т.п. при SiH6 80т.п., и если предположить, что Si будет 68т.п. когда мы будем фиксировать прибыль по RI на 80т.п.
То получаем для входа в позицию лонг
при покупке 1к. RI будет
шаг цены = (80 000*0,2)/1000 =16
сделка при покупке 1 лота = 70 000*(16/10)=112 000р.
Для закрытия лонговой позиции
шаг цены = (68 000*0,2)/1000 =13,6
сделка при закрытиии 1 лота = 80 000*(13,6/10)=108 800р.
Итогом при торговли от лонга RIH6 при его движении вверх на 10 000п. и падении доллара на 12р. станет
108800-112000= -3200
Получаем убыток в размере 3 200р.
Вот такие дела :-)
P.S. спецификация fs.moex.com/files/3244/17131
Интересная ситуация наблюдается для торговцев от лонга контрактом RIH6.
И так, так сколько можно заработать от лонга на движении RIH6 от 70 000 п. до 80 000п.
Новички подумают, что 10т.п. Более продвинутые подумают, что больше.
Я уже как -то писал пост на эту тему, но сейчас думаю самое время освежить данную тему в памяти.
Если купить 1контракт RIH6 на 70т.п. при SiH6 80т.п., и если предположить, что Si будет 68т.п. когда мы будем фиксировать прибыль по RI на 80т.п.
То получаем для входа в позицию лонг
при покупке 1к. RI будет
шаг цены = (80 000*0,2)/1000 =16
сделка при покупке 1 лота = 70 000*(16/10)=112 000р.
Для закрытия лонговой позиции
шаг цены = (68 000*0,2)/1000 =13,6
сделка при закрытиии 1 лота = 80 000*(13,6/10)=108 800р.
Итогом при торговли от лонга RIH6 при его движении вверх на 10 000п. и падении доллара на 12р. станет
108800-112000= -3200
Получаем убыток в размере 3 200р.
Вот такие дела :-)
P.S. спецификация fs.moex.com/files/3244/17131
Денис, ха, я уже второй день тут предлагаю продать мне это Народное состояние за $1. Пока ещё предлагаю. На следующей неделе может уже и одного доллара за него не дам.
Бекас, да, постом ниже о том же предположил. Ракеты уже в наличии.
Но есть проблема . Верховный обращается к разуму супостатов, а разговаривать нужно с их жопой, т.к. разума давно нет, только пле...
вамсат вамирекс, как я понимаю, Константин ожидает понедельник вверх, возможно с гэпчиком )
однако движ пошел
20:08
Максим, это ты посмотрел что в июле выплатили
20:06
znak, 10.5 если 100 если 50 то продолжат лить в пол
Max, когда таким как ты гнидам конкретно предъявляют, и вы потом просто испаряетесь, то это как надо расценивать, А?
REGULUS, из них очень быстро можно сделать один :)))
Тредер, ты воспроизводишь просто эталонный черрипикинг (посмотри примеры этого явления в интернете).
Arslan, НКД, который сейчас есть, относится уже к декабрьскому купону. А по ноябрьскому купону доход уже неделю назад накопился до максимума, но дата фиксации реестра по его выплате переназначается...
А если это посчитать за одну сессию между клирами, то вариационка посчитается от одного курса.
Уже поднимали не раз эту тему тут на СЛ и пришли к выводу что если у тебя результат в пунктах положительный то никак не получается уйти в минус по вариационке в результате трейда.
И не будет никаких 70000 по 80 рублебаксов и 80000 по 68 рублебаксов.
Абсолютно не верные расчёты.
Вариационная маржа все дела, не?
Ужасный, чудовищный, безобразный, возмутимо — ни с чем не сравнимый бред!!! Скорее удалите свой пост, пока никто не прочитал.
fs.moex.com/files/3244/17131
А постик-то свой удалите… Когда до Вас дойдёт степень Вашей воинствующей глупости.
Если бы у глупости были крылья, Вы летали бы не как о.с.а.нет — как арёль!
Ужаснувшись прочитанному, я на минуту отложил дальнейшее удовольствие… :)
Отдышавшись и хряпнув рюмку с перепуга, решил продолжить. Продолжим и мы чтение сего чудесного рассказа :)
Детектив — «деньги исчезают в полночь». Малолетний дурачок Oleg Vazhnev, автор сего незабвенного произведения, считает, что закрыв позицию в 23:49, он не получит пересчёт вармаржи по правилам СЛЕДУЮЩЕЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ. То есть по новому курсу доллара. Вот промокашка… :)
Едем дальше.
И Вы, уважаемая О.с.а (уж больно напрашивается мужской род типа o-s-e-l.da-nesomnenno, но это уже будет оскорблением...), ссылаетесь на олигофрена в стадии дебила? На малолетнего чудака, не успевшего выучить родной язык? Для меня родной :)
Крылатый трейдер, возьмите калькулятор. Купите. Займите. Украдите наконец!!!
Заработайте лизингом а что, многие этим зарабатывают :)
Да, Вы абсолютно правы. Я начинающий новичок. Но тем не менее...
В 2007 году меня посещала подобная мысль. Я звонил брокеру и долго нудно консультировался.
Так что не сочтите за труд — выньте из своего брокера кишки. А потом удалите пост :)
В том-то вся и прелесть, что цена сделки именно В ПУНКТАХ, и вариационная маржа во время вечернего клиринга перетекает Вам в карман.
Если за день Вы выиграли 1000 пунктов, то хочешь-не хочешь, а будет на счёте плюс. Наверное, хочешь :)
на ур. 80000п. закрывается сделка объемом 108800
и должна получиться прибыль благодоря перерасчету на клирингах в течении времени пока шли 10 000п.
112000 — 108800= -3200, у меня когнитивный диссонанс
почему отрицательное число получилось, ребят?
Пока сделка не закрыта прибыли на счете нет! Все сделки на фьючах считаются по объему в рублях(графа в квике), а не пунктах. При закрытии посчитают разницу в рублях также в соответствии с ценой на бакс при клиринге. Никаких профитов в рублях можно не увидеть.
Короче плюс будет в 10т.пт, а в рублях что бы посчитать нужно знать стоимость пт на каждый клиринг и движение по инструменту в пт от клиринга к клирингу.
Поэтому контракт на Ри при падении в два раза за последние 1.5 года почти никак не изменился в рублях. Все просто, мы видели такой же рост доллара.
Деревянный что ли?
smart-lab.ru/blog/244954.php#
П.с. Млять и начни торговать уже! А не просто флудом заниматься, одуплишь тогда может по быстрее!
"… Все в пунктах и покупаем мы на ФОРТС только пункты как бы это нелепо не звучало!
И каждый пункт имеет свою рублевую цену."
да полностью с вами согласен.
Эх, ладно, придётся объяснять трейдеру с 8-ми летним опытом, как считается вариационная маржа по фьючерсным контрактам с валютной составляющей. Итак, возьмем предложенный случай.
Имеем фьючерс на индекс RTS, который двигается от 70 000 на 80 000. И фьючерс Si который падает с 80 000 на 68 000.
Для простоты расчетов будем считать, что контанго по Si = 0 и индикативный курс доллара США (который используется для подсчета вариационный маржи и размещается тут: moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx) равен Si/1000. В нашем случае на момент закрытия позиции он равен 68.
У нас есть 2 сценария:
1) Будем считать, что движение произошло за сутки, т.е. между двумя основными клирингами. Тогда PnL по лонгу 1 контракта будет равно (80000-70000)/50*68 = 13600 р.
2) Движение произошло за несколько суток, т.е. позиция переносилась через клиринги. Тогда указанных данных совершенно недостаточно, чтобы определить, какой финансовый результат получит трейдер. Он будет зависеть от траектории движения курса доллара за период удержания позиции.
В общем случае, вариационная маржа будет равна сумме пунктов прибыли(убытка) за каждый день удержания позиции, помноженной на 1/50 индикативного курса доллара США на каждый день, посчитанного на 18:30 по методике биржи.
С большой вероятностью, прибыль на 1 контракт будет приближена к ситуации (1), но только в том случае, если доллар будет изменяться плавно.
Как пример «нестандартной» ситуации могу привести 16 и 17 декабря 2014. Тогда фьючерс сначала упал почти на 10 000п, а затем вырос на 10000п на следующий день. Всё это сопровождалось сильным движением валюты (сначала сильный рост, затем падение). Абсолютное значение фьючерса на РТС осталось по итогам двух дней неизменным. На своём личном счёт я удерживал 50 контрактов лонга и понёс существенный убыток, т.к. -10000п мне посчитали по высокому курсу доллара, а +10 000 — по низкому. Хотя суммарная прибыль в пунктах за 2 дня была равна 0, траектория движения курса доллара внесла существенные риски для моей позиции.
А описанная Вами «математика» в стартовом посте не имеет никакого отношения к реальности, ещё раз повторюсь, стыдно не знать азбучных истин и выдавать такие вот «перлы».
С уважением.