Интересно мнение алготрейдеров со стажем

стопы убери… это пятка ахилеса)

Прогнать робота с меньшим депо. Вполне вероятно выявятся слабые звенья.

1. Со стопом обязательно пролетите (не один раз и не только на первом часе) — это нормальная история, не надо этого бояться, надо к этому быть готовым.
2. Хоть каждый день. Всё зависит от того, каков физический (финансово-экономический) смысл этих параметров и аналогично каков смысл процедуры оптимизации (не математическо-вычислительный, а опять же физическо-финансовый).
3. Достоверно (с вероятностью 1) никак. Это, скорее, вопрос психологический.
4. Средняя сделка, профит-фактор и фактор-восстановления. Однако, намного важнее и полезнее смотреть не на формально голые числа каких-либо показателей, а индивидуально просмотреть каждую сделку на истории, чтобы четко понимать, где и за счет чего ваша система зарабатывает и теряет.

P.S. Единственное, что может вам помочь — это уверенность в двух моментах:
1. Ваша система основана на закономерности, присущей Ри и Си.
2. Ваша система не запоминает удачные входы-выходы на предыстории, а эксплуатирует найденную в п.1 закономерность.
3. Результаты системы на истории не являются ошибкой вычислений (заглядывание в будущее) или сделками, которые невозможно исполнить в реальных торгах.
Собственно, для проверки того, что система не сломалась, вам необходим тест, который вы, условно говоря, проводите с каждым новым тактом (баром), чтобы убедиться в том, что закономерность на рынке осталась и нужно продолжать торговать, не взирая, скажем, на текущую просадку в 35 или 40%.

Для 12 контрактов 70 пунктов «за глаза», но стоп в пунктах — это ошибка. Он должен зависеть от волатильности.

средний П/У маленький. не понятно насколько сильна подгонка. нужна стата с форвард теста.

Начните торговать 1 контрактом. Сразу и увидите все косяки

«3. Как понять, что скрипт перестал работать (после какой просадки нужно его останавливать).»

Когда просадка превысит тестовую на истории — в вашем случае за три года.

Просадки как по величине, так и по времени такие, что я бы думал не о том, когда робота останавливать, а… зачем его в таком виде запускать.
Запустить и через год остановить с убытком 30-40-50% вероятность более 50% (не математически, а чисто логически) — это ж ведь не ваша цель?

PS: меня нельзя считать алготрейдером со стажем, так что…
Можете считать, что это мнение ПРОСТО трейдера )

Бл.опять двадцать пять. Да усе уже давно протестировано…

Не разбирался с tslab поэтому на всякий спрошу. Комиссия вся учтена?

Последний максимум эквити 07/2015 пол года назад… Готовы ждать пол года еще?

если это ваш самый первый робот и вы без опыта, то рекомендую 
-запустить робота который сделали и не разу не вмешаться в его торговлю
-столкнутся с множеством различной степени косяков технической стороны и решить их с приемлемым для вас уровнем остаточного техн. риска
-думать
-писать параллельно с этим других роботов, много роботов, по сути большая часть вашего времени должна быть занята исследованиями
-чтобы понять какие метрики оттестированной стратегии важны, то тестируйте на истории до 15 или 14 года, а потом смотрите чтобы было в эти года, что изменилось, какие чувствительные метрики в ваших стратегиях (одна из ключевых это вола, выше уже подсказали)
-учить апи тслаба, сишарп, теор.вер., эконометрику
дальше сами поймете что вам делать

в роботе у меня стопов нет, закрываю лимитками по закрытию свечи (минутка?) стопы это не совсем честно.
проскальзывание 70 пунктов выглядит даже излишним, хотя это зависит. в РИ в принципе более менее ликвидно.
какие параметры смотреть — вам решать. выглядит всё неплохо, хорошее мат ожидание, высокий фактор восстановления. можно ещё сортино посчитать. 
вообще же всё зависит что за стратегия. у каждой стратегии своя фитнес функция, по-моему.

делай не на истории робота а за месяц до начала жизни контракта. Переносы через день лучше не делать чтобы не нервничать.

Для начала запусти бота на 1 контракт так ты познаешь все косяки. Сделай второго другого бота и запусти его опять же на 1 контракт — чем больше разных ботов тем надежнее 

кстати всегда хотел спросить, Wealthlab профит в сделке показывает к бюджету сделки или к общему бюджету?

я бы не запустил такую страту на реальные торги.

Много чего не учтено, и много дельных советов. Я даже по-хорошему удивлен. Повторяться не буду:

1.  Запустите ЛЮБОГО робота на реале, одним лотом. Feel that. )))

2. Роботы, которые сидят по полгода в +- 0 не достойны реальных счетов. Проверено лично и на очень большом депозите. Соответственно, совет:

3. Опираясь на логику, построенную в роботе, найдите объяснение рывкам по прибыли и убыткам. Именно рывкам, резким приростам или убыткам. Все остальное шум. Если не сможете выявить закономерность, в мусорку. Если сможете — вуаля, это будет толковый робот. )

Сложность такой оценки заключается в том, что рывки могут быть связаны с какими-то факторами, не заложенными в базовую логику. Но с таким подходом к самой роботизации изменится подход к оценке качества и логике самих роботов.

А разделение истории на IS/OOS периоды было?

 И да, самый большой обман — результат на большом временном периоде. В следствие чего получается вот такая статистика. Глобально прирост, но по факту пила с рывками. Тестировать полезно на отдельных участках, зачастую к чему-то привязанным. Например, на фьючах это может быть банальная экспирация. Или отдельно сознательно вырезанные участки графика. Например, на аптренде вот такая стата. Окей, выпиливаем, вставляем в флет. Какая стата? И т.д.

 А данные для тестирования с Финама скачаны?

Не знаю на каком таймфрейме робот, но будем считать, что на часовиках. 


1. Скрипт не открывается на первом утреннем часе, но может быть в позиции в это время. Побаиваюсь, что могу пролететь со стопом.

Пролетишь и обязательно!!!.. Поставь в условия робота, что если это первая свечка дня, то закрываемся не по стопу, а по цене закрытия свечи, так ближе к реальности будет.


2. Пока не понял, как часто нужно обновлять оптимизируемые параметры и на какой истории это делать.

Вот, вроде простой вопрос, а мне говорит о том, что такого робота рано включать в торги. Вопрос, говорит о том, что стратегия не проходила тест на подгонку параметров. В разных торговый программах это по разному называется, но суть такого теста в следующем: Берем 2 периода, первый — это период, на котором будем рассчитывать параметры (например 3 года), второй период — это период, в котором будем торговать по рассчитанным параметрам (например 3 месяца). И прогоняем с начала времен + большой период. для РТС будет выклядеть так:
InSample: 2005.01 -2008.12  OutSample 2008.01.01 — 2008.03.31
InSample: 2005.03 -2008.03  OutSample 2008.03.01 — 2008.06.30
И.т.д
Причем нас будет интересовать, только те цифры, что появятся в OutSample. Меняя эти периоды — сам поймешь, через какое время надо пересчитывать параметры. 


3. Как понять, что скрипт перестал работать (после какой просадки нужно его останавливать).

На тестах есть параметр — максимальная просадка. Как только в реале макс просадка стала больше тестовой — останавливай.

Ну и 27% это много. Просто подумай, что как раз вот эти 27% есть сама реальная цифра во всей тестовой стратегии. Т.к. раньше или позже, но любой робот словит эту максимальную просадку, и это единственное, что ты знаешь на 100%.

4. На какие параметры нужно обращать внимание при тестировании будущих скриптов, кроме макс просадки и доходности?

Это кому как нравится, для меня любимый параметр CAR/MD, т.е. среднегодовая доходность деленная на макс просадку

 Ну и самое главное. ТСЛаб, это не программа для тестирования стратегий, это программа для торговли, а это, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. Нужны 2 проги. Первая — это серьезная программа именно для тестирования стратегий (Wealth lab, AmiBroker и т.д.) вторая — именно торговый робот, который повторяет ОТТЕСТИРОВАННЫЙ алгоритм на реальных торгах. Сейчас это возможно и в квике и в транзаке и в тслабе. 

Оптимизируемых параметров 5

В этом будут сбои, т.к. переоптимизация системы несет убытки, имхо. Надо пробовать работать без оптимизируемых параметров. 

да я думаю, сойдет для сельской местности...
1 контракт на 100к вы по крайней мере сразу не сольете...
а со временем еще чё-нить придумаете.

Фактор восстановления маленький, как и процент выигрышных сделок. 5 оптимизируемых параметров это вообще перебор. Зачем 3 года тестов, запусти с этими параметрами на последнем, предпоследнем фьюче и выбери разные участки с трендом вверх вниз и флетом, затем участок с всеми тремя составляющими.

Маловато одного алгоритма ддя торговли, тем более такого. Он сам по себе может и не плох, но судя по графику, «берет» только в определенную фазу рынка.

Нужно торговать портфель алгоритмов, которые в идеале не скоррелированны. Какие это алгоритмы?

Трендовые.
Контртрендовые.
Инвесторские.
Консервативные.

Диверсификация ключ к успешной долгосрочной торговле.

Насчет трейла. Я в свое время провел массу тестов. В хороших трендовых алгоритмах трейл только ухудшает ситуацию. Попробуйте fixed в пунктах или в единицах волатильности, может будет лучше. Оптимизация трейла — это всегда путь в к подгонке кривой, потому что он зависит от максимумов и минимумов  «короткой» волатильности.

Не так уж и много. Сотни. В tslab мощный API. Также у меня есть свой собственный framework поверх tslab.
github.com/sherman/onTSLab ( публичная часть).

Все reusable части я выношу в библиотеки.

Занимаюсь алготрейдингом больше года. Мои советы:

1. Не используй TSLab для реальной торговли — он глючный очень. Используй для бек-тестов. Для реальной торговли я пишу код сам с нуля практически, в котором все понимаю до запятых.

2. Не торгуй сразу большим объемом. Первый месяц (как минимум) торгуй 1 лотом.

3. Не пользуйся трейлинг стопом — у него нет физического смысла, тебя будут снимать с тренда через большие шипы в твою сторону. Цена двинулась в твою сторону резко, потом резко откатилась и ты закрываешься. Научись подтягивать стоп по уровням. 

4. Сначала торгуй 1 роботом на 1 инструменте 1 лотом. Сфокусируйся на 1 алгоритме, доведи его исполнение до совершенства. Когда выйдешь в плюс, начинай раскручивать маховик. 

Пиши больше о своей торговле, дам больше советов. Но пока вот эти.

внимательно изучите запуск робота в реальную торговлю. там много тонких настроек. и он отличается в программном коде от исторического робота. в частности цикл перебора исторических баров надо убрать. 

и кстати, просадка великовата, и профит фактор маловат. 
Но, советую запустить робота малым лотом, чтоб прочувствовать реальную торговлю. Чтобы потом было минимум сюрпризов, когда напишете стратегию получше, которой можно доверить суммы побольше. Про лям пока забудьте)) 

 и еще. совет, который поможет если не заработать, то хотя бы не слить. Используйте форвард тест. т.е. грубо говоря, потестили стратегию до 1 июля 2015 года, нашли оптимальные параметры, и далее с этими параметрами запустите с этого числа по сегодняшний день и посмотрите что получиться. Многие утверждают, что это фигня, но с ним ка то спокойнее. 

Мусор. Вот секрет с бабром-енотом — шарят.