Опционщики, а что у нас на этой неделе с улыбкой? (февральские опционы)

Очень редко такое бывает!
Хочу спросить у знатоков что это значит?
Вероятность похода наверх намного больше вероятности похода вниз?
Опционщики, а что у нас на этой неделе с улыбкой? (февральские опционы)

Алексей Каленкович, очень просим!

улыбка волатильности

Simix

Москва

1 384

с 13 июня 2013

9 Комментариев

Жук Скарабей
12 февраля 2016, 13:04
Каленкович Алексей (enki)
0
- Simix
  12 февраля 2016, 13:07
  Жук Скарабей, А кстати как это ты сделал? Просто вставить ссылку на профиль человека?
  0
  - Жук Скарабей
    12 февраля 2016, 13:09
    Simix, http://smart-lab.ru/blog/mytrading/117945.php
    0
Simix
12 февраля 2016, 13:05
Конкретно что удивляет: волатильность между страйками где стоит БА имеет обратный наклон. То есть Vol (70000) > Vol (67500)
0
К.О'Тяра
13 февраля 2016, 09:30
никто не знает, даже Каленкович))
0
vitsantal
13 февраля 2016, 10:17
сделайте статистику за 1-7 до экспирации, такое частенько бывает. Почему? Ответ очень простой = перестает работать дядька Блек со своим друганом Шоулзом — цена опциона переходит на ручное управление…
+2
- К.О'Тяра
  13 февраля 2016, 10:27
  vitsantal, так и есть — перед экспирой, точно. только имхо как раз наоборот — все прайсится чисто по-теории, без всяких скидок на геополитику и новостной фон.
  +1