Оптимизация: быть или не быть? Часть 2
2-я часть статьи на тему оптимизация торговой системы. В первый части smart-lab.ru/blog/305959.php я описал свой подход в начале тестов. Эта же часть будет посвящена основным ошибкам, мешающие сделать объективный тест. Все эти ошибки я когда-то делал сам, и на каком то этапе они не давали мне возможности извлекать ожидаемый уровень дохода Эти критерии для меня являются базовыми при оптимизации и выборе торговой системы:
— Количество операции в системе. Стоит понимать, что чем больше операций, тем лучше выборка, и меньше вероятность простого подгона. Если дель выбор между 2 системами, которые почти одинаковые по параметрам прибыль/риск, но сильно отличаются по количеству операций, например в одной 500 за год, а в другой 50, я выберу ту где 500, так как в ней будут объективные результаты, труднее подогнать 500 операций нежели 50.
— Количество данных. Даже если у вас будет большое количество операции, но это все протестировано на коротком промежутке времени, то очень маленькая вероятность того, что эта система отработает себя в последующем периоде. Здесь еще важно понимать, что в тесте должны быть выбраны разные фазы рынка, потому что если у вас трендовая система и вы будете тестировать ее только на трендовом рынке, то толку не будет никакого. Вы только порадуетесь результатам, а затем на практике при первом флете залезете в просадку
— Комиссия. Это надо указывать в начале тестов, и указывать большую комиссию, которая перекрывала бы и комиссию и возможность проскальзывания. Я видел много систем, которые вроде, показывали классные результаты, а комиссия их просто убивала. Комиссия имеет сильное влияние как на доход так и на просадку. (Первый скрин — без комиссии, вротой — та же система, но уже с комиссией)
— Математические показатели. Не стоит обращать внимание только на прибыль и максимальные риски. Профит фактор, фактор восстановления, коэфициент выигрыша, процент убыточных к прибыльным — для меня это основные математические показатели на которые я обращаю внимание.
— Стабильность показателей. В предыдущем посте, я описывал о необходимости разбивать исторические данные на определенные промежутки, в которых вы рассчитываете получать прибыль. Здесь также стоит обращать внимание на стабильность математических показателей в каждом из периодов. Может быть так, что система закрыла год в +, все показатели хорошие, но всё это она заработала за последний месяц года, а до этого даже если и зарабатывала, то очень мало.
— Максимальная просадка. Здесь очень важно определить, это просадка стабильная для каждого периода, или это действительно было так один раз, а в большинстве система торгует со значительно меньшей просадкой.
— Кривая доходности. Здесь я думаю все понятно
Важным и сложным этапом в тестировании торговых систем является выбор рабочих или стабильных параметров. Если в систему заложена действительно качественная торговая идея, то и таких комбинаций будет много. Свои методы отбора параметров я опишу в следующем посте.
Напишите в комментариях, на какие статистические показатели вы обращаете своё внимание, кроме тех, которые я указал.
Абсолютная просадка — наибольший убыток ниже значения начального депозита;
Максимальная просадка — наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита;
Относительная просадка — наибольший убыток в процентах от максимального значения эквити и соответствующая ему денежная величина