философия алготрейдинга

1) торговать только прибыльные алгоритмы, протестированные на исторических данных минимум за 5 лет, прибыльные это значит профит идет каждый месяц, это в идеале.
2) прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам.
3) прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.
4) применять при торговле простые методы манименеджмента, в частности метод оптимальной f и критерий Келли.
5) не нарушать первые 4 правила.

алготрейдинг системы торговли

vladkot

Самара

1 170

с 21 сентября 2012

12 Комментариев

SciFi
19 января 2016, 15:54
Как найти оптимальную f?
0
Lafert
19 января 2016, 22:28
протестированные на исторических данных минимум за 5 лет

смешно. Выходит, после появления плазы 2 вместо сиквельного шлюза, после изменения шага на ри, после еще хз, каких изменений, нельзя торговать по 5 лет. Рынок то ого-го, как меняется.
прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам

это сильно напоминает стереотипы, рассказываемые на курсах с названиями вроде «как заработать на яхту за 7 дней». В реальности же, даже банальнейшие вещи вроде статарбитража сюда не вписываются.

прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.
Как? Ну реально, бредом попахивает. Люди зачем-то всякие коинтеграции считают, корреляционные матрицы строят, ищут межрыночные связи. И у большинства инструментов эти связи и их роль в них очень разная.

Короче, можно дополнить философию парочкой пунктов, что бы, скажем так, выстроить целостную философскую систему:
например, что-то вроде
-алгоритмы должны быть прибыльны на любом числовом ряду, в том числе сгенерированным рандомом, полученным преобразованиями числа пи или последованности байт зашифрованного архива.
-
0
Иван Тишевской
22 января 2016, 08:52
В какой программе тестируете, Автор?
0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
22 января 2016, 21:16
И что, прям вот так вот в лоб применять критерий келли и оптимальное f для пачки роботов? я вот пару лет назад написал «оптимизатор», который берет бектесты роботов (с фикс лотом), а потом хитрым перебором ищет их линейную комбинацию, дающую максимальный профит (с уже включенным ММ) для заданного уровня просадки.

Бектесты брались в среднем за 3 года… роботов было гдето 4-5 и 2-3 инструментов. Найденная «околооптимальная картина маслом» получилась настолько экспоненциально загибающейся вверх (с макс просадкой 25%), что здравый смысл подсказал мне найденную комбинацию не использовать. даже при вдвое-втрое меньших рисках.

Ну и опыт последних двух лет показал, что чутье меня не подвело. Потому что в итоге начало происходить то чего на рассматриваемом 3-годовом промежутке не было. 1-2 робота стали тупо работать в ноль и в минус из-за изменившегося рынка… еще ~трое других, которые на тестовом участке компенсировали друг друга умудрились все втроем уйти в просадку.

Я потом прикинул — если бы я использовал этих роботов в найденной комбинации с расчетным риском 30%, депозит бы просто порвало в клочья… если бы я использовал расчетный риск в 10% (то есть фактически в 3 раза меньшую лотность чем ту, которую считал вполне допустимой по итогам тестов), то депо бы сдулось чуть более чем наполовину(но не факт что я до этого момента бы дотерпел — скорее всего рубанул бы все к чертовой матери)… А вы говорите оптимальное F…
0

Читайте на SMART-LAB:

💡 Кто выиграет при росте юаня

🔹 Пара CNY/RUB от 10,65 — своей нижней точки, показанной в начале декабря — поднялась до 11,90. Таким образом, от минимума юань вырос уже на 12%. Потенциал роста ещё остаётся. 🔹 Финансовые...

ВТБ Мои Инвестиции

18:28

EUR/USD: временный отскок евро обещает новые распродажи

Евро продолжил дешеветь на фоне геополитического шока, опустившись до новых локальных минимумов, но сумел отыграть часть потерь к сегодняшнему дню. Основная фаза снижения была напрямую связана...

Tickmill

16:47

Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»

По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 12% до 17,5% на ближайшие 12 месяцев....

Ренессанс страхование

13:29

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...