философия алготрейдинга

Как найти оптимальную f? 

протестированные на исторических данных минимум за 5 лет

смешно. Выходит, после появления плазы 2 вместо сиквельного шлюза, после изменения шага на ри, после еще хз, каких изменений, нельзя торговать по 5 лет. Рынок то ого-го, как меняется.

прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам

это сильно напоминает стереотипы, рассказываемые на курсах с названиями вроде «как заработать на яхту за 7 дней». В реальности же, даже банальнейшие вещи вроде статарбитража сюда не вписываются.

прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.

Как? Ну реально, бредом попахивает. Люди зачем-то всякие коинтеграции считают, корреляционные матрицы строят, ищут межрыночные связи. И у большинства инструментов эти связи и их роль в них очень разная.

Короче, можно дополнить философию парочкой пунктов, что бы, скажем так, выстроить целостную философскую систему:
например, что-то вроде
-алгоритмы должны быть прибыльны на любом числовом ряду, в том числе сгенерированным рандомом, полученным преобразованиями числа пи или последованности байт зашифрованного архива.
-

В какой программе тестируете, Автор?

И что, прям вот так вот в лоб применять критерий келли и оптимальное f для пачки роботов? я вот пару лет назад написал «оптимизатор», который берет бектесты роботов (с фикс лотом), а потом хитрым перебором ищет их линейную комбинацию, дающую максимальный профит (с уже включенным ММ) для заданного уровня просадки. 

Бектесты брались в среднем за 3 года… роботов было гдето 4-5 и 2-3 инструментов. Найденная «околооптимальная картина маслом» получилась настолько экспоненциально загибающейся вверх (с макс просадкой 25%), что здравый смысл подсказал мне найденную комбинацию не использовать. даже при вдвое-втрое меньших рисках.

Ну и опыт последних двух лет показал, что чутье меня не подвело. Потому что в итоге начало происходить то чего на рассматриваемом 3-годовом промежутке не было. 1-2 робота стали тупо работать в ноль и в минус из-за изменившегося рынка… еще ~трое других, которые на тестовом участке компенсировали друг друга умудрились все втроем уйти в просадку.

Я потом прикинул — если бы я использовал этих роботов в найденной комбинации с расчетным риском 30%, депозит бы просто порвало в клочья… если бы я использовал расчетный риск в 10% (то есть фактически в 3 раза меньшую лотность чем ту, которую считал вполне допустимой по итогам тестов), то депо бы сдулось чуть более чем наполовину(но не факт что я до этого момента бы дотерпел — скорее всего рубанул бы все к чертовой матери)…  А вы говорите оптимальное F…