18 января 2016, 23:58
философия алготрейдинга
1) торговать только прибыльные алгоритмы, протестированные на исторических данных минимум за 5 лет, прибыльные это значит профит идет каждый месяц, это в идеале.
2) прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам.
3) прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.
4) применять при торговле простые методы манименеджмента, в частности метод оптимальной f и критерий Келли.
5) не нарушать первые 4 правила.
2) прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам.
3) прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.
4) применять при торговле простые методы манименеджмента, в частности метод оптимальной f и критерий Келли.
5) не нарушать первые 4 правила.
Администрация президента поручила Минцифры и ФАС доработать законопроект сбора 3% с доходов от интернет-рекламы. Бизнес выступает за снижение ставки до 1%, опасаясь роста стоимости рекламы и товаров А...
азиаты золото в низ толкают
Андрей Андреев, это где это картофель по 10-12 стоил в 2023 году???
Donbass, негатива найти можно если новости читать, а вот позитива
ИМ,
Да в РФ много тех, кто знает что там в законах написано?
Написано одно, а на юридическом птичьем языке это означает совсем иное.
Все ли знают свои права и обязанности по ТК РФ, ГК РФ?
...
ЦБ России рассмотрит создание единого приложения для цифрового рубля, что может снизить расходы банков на внедрение этой технологии – Ведомости Банк России готов обсуждать разработку единого мобильног...
Vic, Вы все правильно говорите, СПО — продажа мажора без выпуска новых акций и размытия доли, а ФПО (FPO) это дополнительная эмиссия с размытием доли. Однако так сложилось, что бездари любят писать...
ГДЕ собачка и неделька ГДЕ
5:53
Привет ВВП с удвоением ф.рынка
7,45%
vladkot, вообще, все эти выкрутасы в области ММ не имеют никакого смысла.
Лучше сосредоточиться на создании оптимального портфеля, доли в котором пересматривать по какой-то методе. А размер позиции — это просто доля капитала, которую Вы выделяете на данный актив портфеля.
смешно. Выходит, после появления плазы 2 вместо сиквельного шлюза, после изменения шага на ри, после еще хз, каких изменений, нельзя торговать по 5 лет. Рынок то ого-го, как меняется.
это сильно напоминает стереотипы, рассказываемые на курсах с названиями вроде «как заработать на яхту за 7 дней». В реальности же, даже банальнейшие вещи вроде статарбитража сюда не вписываются.
Как? Ну реально, бредом попахивает. Люди зачем-то всякие коинтеграции считают, корреляционные матрицы строят, ищут межрыночные связи. И у большинства инструментов эти связи и их роль в них очень разная.
Короче, можно дополнить философию парочкой пунктов, что бы, скажем так, выстроить целостную философскую систему:
например, что-то вроде
-алгоритмы должны быть прибыльны на любом числовом ряду, в том числе сгенерированным рандомом, полученным преобразованиями числа пи или последованности байт зашифрованного архива.
-
Бектесты брались в среднем за 3 года… роботов было гдето 4-5 и 2-3 инструментов. Найденная «околооптимальная картина маслом» получилась настолько экспоненциально загибающейся вверх (с макс просадкой 25%), что здравый смысл подсказал мне найденную комбинацию не использовать. даже при вдвое-втрое меньших рисках.
Ну и опыт последних двух лет показал, что чутье меня не подвело. Потому что в итоге начало происходить то чего на рассматриваемом 3-годовом промежутке не было. 1-2 робота стали тупо работать в ноль и в минус из-за изменившегося рынка… еще ~трое других, которые на тестовом участке компенсировали друг друга умудрились все втроем уйти в просадку.
Я потом прикинул — если бы я использовал этих роботов в найденной комбинации с расчетным риском 30%, депозит бы просто порвало в клочья… если бы я использовал расчетный риск в 10% (то есть фактически в 3 раза меньшую лотность чем ту, которую считал вполне допустимой по итогам тестов), то депо бы сдулось чуть более чем наполовину(но не факт что я до этого момента бы дотерпел — скорее всего рубанул бы все к чертовой матери)… А вы говорите оптимальное F…
Но… если считать любого робота, до чьего бестеста я мог(/у) дотянуться руками «моим» роботом, то да, можно согласиться что это проблема моих роботов))