18 января 2016, 23:58
философия алготрейдинга
1) торговать только прибыльные алгоритмы, протестированные на исторических данных минимум за 5 лет, прибыльные это значит профит идет каждый месяц, это в идеале.
2) прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам.
3) прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.
4) применять при торговле простые методы манименеджмента, в частности метод оптимальной f и критерий Келли.
5) не нарушать первые 4 правила.
2) прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам.
3) прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.
4) применять при торговле простые методы манименеджмента, в частности метод оптимальной f и критерий Келли.
5) не нарушать первые 4 правила.
Le_Frut, чтобы на меньше народа прибыль делить
Что думаете про ОФЗ? :)) Да вот думаю, что хрень это всё :) Взял и посмотрел купон одного из выпусков… 26207 который, но это же 10% годовых в двух частях раз в полгода!!! Какие там 19% доходности… счи...
Бекас, в 2027, да, научно обоснованная сингулярность эволюции, и привет
t.me/poly_solidcore
Группа миноритариев Solidcore Resources в Телеграмм,
включая тех, чьи акции угнали.
SBakur, "= ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ =
Вчера российские СМИ активно анонсировали встречу министров финансов стран БРИКС в Москве. Выступление же Антона Силуанова вообще было подано как новое ...
Va Chen, через 4 года делистинг как «Globaltrans», не успеешь снять сливки… Глядишь ещё как «Полиметалл» аферу проведёт
а для меня это сигнал об уровнях поддержке
• Продажи автобусов КАМАЗ 9 мес 2024г: 455 ед (+128,6% г/г);
Продажи автобусов КАМАЗ Сентябрь 2024г: 199 ед (+94,4% г/г).
• Продажи электробусов КАМАЗ 9 мес 2024г: 455 ед (+128,6% г/г);
Продажи ...
• Продажи автобусов НЕФАЗ 9 мес 2024г: 1316 ед (-0,2% г/г);
Продажи автобусов НЕФАЗ Сентябрь 2024г: 93 ед (-36,3% г/г).
• Продажи электробусов НЕФАЗ 9 мес 2024г: 73 ед;
Продажи электробусов НЕФА...
• Продажи автобусов ПАЗ 9 мес 2024г: 5786 ед (+24,8% г/г);
Продажи автобусов ПАЗ Сентябрь 2024г: 333 ед (+43,5% г/г).
РОССИИЯ —
• Общие продажи автобусов 9 мес 2024г: 94,513 ед (-11,0% г/г); ...
vladkot, вообще, все эти выкрутасы в области ММ не имеют никакого смысла.
Лучше сосредоточиться на создании оптимального портфеля, доли в котором пересматривать по какой-то методе. А размер позиции — это просто доля капитала, которую Вы выделяете на данный актив портфеля.
смешно. Выходит, после появления плазы 2 вместо сиквельного шлюза, после изменения шага на ри, после еще хз, каких изменений, нельзя торговать по 5 лет. Рынок то ого-го, как меняется.
это сильно напоминает стереотипы, рассказываемые на курсах с названиями вроде «как заработать на яхту за 7 дней». В реальности же, даже банальнейшие вещи вроде статарбитража сюда не вписываются.
Как? Ну реально, бредом попахивает. Люди зачем-то всякие коинтеграции считают, корреляционные матрицы строят, ищут межрыночные связи. И у большинства инструментов эти связи и их роль в них очень разная.
Короче, можно дополнить философию парочкой пунктов, что бы, скажем так, выстроить целостную философскую систему:
например, что-то вроде
-алгоритмы должны быть прибыльны на любом числовом ряду, в том числе сгенерированным рандомом, полученным преобразованиями числа пи или последованности байт зашифрованного архива.
-
Бектесты брались в среднем за 3 года… роботов было гдето 4-5 и 2-3 инструментов. Найденная «околооптимальная картина маслом» получилась настолько экспоненциально загибающейся вверх (с макс просадкой 25%), что здравый смысл подсказал мне найденную комбинацию не использовать. даже при вдвое-втрое меньших рисках.
Ну и опыт последних двух лет показал, что чутье меня не подвело. Потому что в итоге начало происходить то чего на рассматриваемом 3-годовом промежутке не было. 1-2 робота стали тупо работать в ноль и в минус из-за изменившегося рынка… еще ~трое других, которые на тестовом участке компенсировали друг друга умудрились все втроем уйти в просадку.
Я потом прикинул — если бы я использовал этих роботов в найденной комбинации с расчетным риском 30%, депозит бы просто порвало в клочья… если бы я использовал расчетный риск в 10% (то есть фактически в 3 раза меньшую лотность чем ту, которую считал вполне допустимой по итогам тестов), то депо бы сдулось чуть более чем наполовину(но не факт что я до этого момента бы дотерпел — скорее всего рубанул бы все к чертовой матери)… А вы говорите оптимальное F…
Но… если считать любого робота, до чьего бестеста я мог(/у) дотянуться руками «моим» роботом, то да, можно согласиться что это проблема моих роботов))