СДЕЛКИ АСТРОЛОГИЧЕСКОГО ПОРЯДКА. Занимательная арифметика.

Кто-то сначала подумает, что я дублирую свое интервью для "Коммерсанта" (2009 год): www.kommersant.ru/doc/1167794

Однако, я начал общаться с коллегами трейдерами, и они мне предложили изучить статистический подход к моим астро-сделкам. И показали раскладку такого расчета.

Вдруг подумал, эта занимательная арифметика окажется полезной не только мне, а многим участникам смартлаба. Тем более видел, как неистово плюсовали участнику, который «открыл Америку» примерчиком на уровне младших классов:

>>Что бы найти процент от какого-нибудь числа (например, 15% от 70), разделите оба эти числа на 10 и перемножьте их (70/10) * (15/10) = 7 * 1,5 = 10,5.
17% от 88 = 1,7 * 8,8 !!!

А мы рассмотрим оптимальную статистическую модель.
--------------------------------------------------------
Предполагаемая точность астро-прогнозов:

a) 50 % (не 80, не 100), рассчитаны правильно, с хорошим движением.
Сделка закрыта с RR (Risk/Reward, Риск/Вознаграждение) = 1 к 3.

b) 25% рассчитаны правильно, но по факту со слабым движением
Сделка закрыта в без_убыток, с покрытием комиссии.

c) 25% рассчитаны ошибочно, потеряна вся премия

Торгую 2 сделки каждую неделю, итого 8 сделок за месяц. Время удержания позиции 1-2 дня, без удержания на выходные.
Так как счет моих клиентов в ДУ = $5000, то можем рассчитывать в цифрах, в соответствии с обозначенными %.

a)
при риске 2%, RR 1 к 3 получается 12% в месяц от депозита --> 2 % на сделку = $100 * 12 = $600
при риске 5%, RR 1 к 3 получается 30% в месяц от депозита --> 5 % на сделку = $250 * 30 = $1500

b) безубыток, он и в Африке безубыток

c) убыток...
при риске 2% ($100) * 2 сделки = -$200
при риске 5% ($250) * 2 сделки = -$500

СУММАРНЫЙ итог этой гипотетической (теоретической) стат. модели:
2% = 600 — 200 = прибыль $400
5 % = 1500 — 500 = прибыль $1000

В этой модели, я открываю сделку на $100 (2 %), по ходу усредняясь, если потребуется, до 250 долл (5 % предел).
5% на сделку, это край для высоко рискованной опционной торговли, выше — гэмблинг. /цитата моего партнера/.

Хочу отметить, что к примеру, при верном прогнозе на день экспирации, RR может достигать 1 к 10.
Для примера, такое было 27.11 по GLD и 11.12 по QQQ.

Эта модель показана для 50 % точных прогнозов. А если вероятность прогнозов окажется выше, например 80 %? У меня бывало в прошлом 80 % хотя на выборке 5, а не 8 прогнозов, также в масштабе месяца. Если RR при этом научиться фиксировать 1 к 5, то работа астро-трейдера становится особенно увлекательной.

Если ваc устраивает предлагаемая модель, то приглашаю вступать в достойные ряды ДУ. А если не устраивает, то вольному воля. ;))
astro777.com

------------------------------------------------------------------------------------------------
* Еще вопрос на засыпку, на который я получил два противоположных ответа от опционщиков:

1) — Сергей, если у вас мало денег, то вам следует торговать опционами на дешевые ликвидные акции, которые выстреливают (растут или падают) на много процентов в день.
— Следуя этому совету, я начал торговать на Америку — > USO, так как нефть летает не по-децки.

2) Однако, беседуя с другим опционщиком, получил такой ответ:
— для производных инструментов НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ — 50 контрактов дешевого инструмента или 1 контракт дорогого, если их БА единый.

Кто из них прав?
Получается, я могу торговать опционом на круглосуточный фьючерс, к примеру GC, купив 1 контракт такого опциона за $300, чем 10 контрактов опционов на etf GLD за те же $300? У обоих видов опционов единый БА (фьючерс на золото), и уже не имеет значения первый тезис?? Стало быть, он ошибочный? Кто сможет дать самый верный ответ?

Это не викторина с ценными призами, но сам по себе вопрос интересный.