Вопрос на засыпку по RI

Имеется 1 фьючерс на индекс РТС, цена покупки 80 000 пунктов.
При этой цене бакс стоит 70 рублей.
Через месяц бакс стоит 140 рублей, а лонг по РТС закрывается по цене 80 000 пунктов.

Каков профит/убыток по этой операции?

Вопрос

SECRET

324

3 363

с 25 октября 2013

98 Комментариев

Добрый человек
10 декабря 2015, 22:19
вечер перестает быть томным
+2
undefined
10 декабря 2015, 22:24
+1
- SECRET
  10 декабря 2015, 22:38
  undefined, а конечный каков ответ?
  0
  - Алексей Никитин
    10 декабря 2015, 22:46
    SECRET, Предлагаю голосовалку по данному вопросу назначить и 10 вариантов ответа!
    0
  - REWERS (Evgeniy GT)
    11 декабря 2015, 11:11
    SECRET, лонг по ртс закрываешь по цене входа, значит уплачиваешь только коммисию.
    по данным задачи лонга/шорта по si нет.
    Итого: минус за счет уплаченной комиссии. Верно?
    +1
Marat Bidzhiev
10 декабря 2015, 22:25
1) Если цена стояла, то у Вас уже давно маржин колл, при условии, что у вас денег было только на 1 контракт при цене бакса в 70р.
2) нужно считать количество пробежавших пунктов и умножить их на курс с расчетом от ГО — если бакс рос по экспоненту, то каждый последующий пункт в плюс или минус давал больше рублей, или отнимал. Нужно посчитать сколько у Вас в итоге рублей было и стало, и разделить их на 2, так как рубль просел в 2 раза.
0
- SECRET
  10 декабря 2015, 22:41
  Странник, т.е. невозможно дать окончательный ответ?
  0
  - Marat Bidzhiev
    10 декабря 2015, 23:08
    SECRET, будет убыток > или = 100%
    0
robot_Bas
10 декабря 2015, 22:33
0.
+2
Андрей К
10 декабря 2015, 22:42
Так в пунктах ноль. Значит прибыли/убытка нет. За исключением комиссии. Если бы хотя бы 10п была разница, тогда уже на разнице курса доллара (стоимости шага цены) можно сыграть.
0
- Алексей Никитин
  10 декабря 2015, 22:45
  Андрей К, и что что ноль, люди годами в позе сидят разве бесплатно,
  0
professor facepalm
10 декабря 2015, 22:53
Вопрос не по теме можно? Сколько по времени у тебя идёт заявка до биржи?
0
- SECRET
  10 декабря 2015, 22:56
  professor facepalm, не знаю. а у вас?
  0
  - professor facepalm
    10 декабря 2015, 22:59
    SECRET, я не торгую :) Пока только стратегии тестирую. Написал бэктестер, который умеет добавлять задержки, и вот не знаю, какое время там нужно выставить.
    0
    - SECRET
      10 декабря 2015, 23:23
      professor facepalm, 10мс выставляйте
      +2
Самокритичный трейдер
10 декабря 2015, 23:20
Что то странные темы какие то от победителя ЛЧИ. Я то думал здесь будет приёмная поздравлений и просителей. А тут хрень какая то антинаучная.
0
- SECRET
  10 декабря 2015, 23:24
  Самокритичный трейдер, я даже не парюсь по поводу ЛЧИ. Третий раз уже побеждаю по % за последние 5 лет ;)
  +1
  - Самокритичный трейдер
    10 декабря 2015, 23:29
    SECRET, Третий раз!? А тут народ ставил вопрос что никто и двух раз не был на олимпе. Так всётаки ты существуешь? Ты обязан явится народу своё лицо и сделать видео обращение:)
    0
    - Prowler
      11 декабря 2015, 01:18
      Самокритичный трейдер, Секрет уже давно не секрет, зайдите в его посты и смотрите
      0
      - Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 02:02
        Prowler, Что правда и фотки есть и видосы с ним? И конференция?
        0
SECRET
10 декабря 2015, 23:31
2011 — robot_PRADA + 11 400%
2013 — SECRET + 2 600 %
2015 — robot_SprStealer + 1 600 %
+1
- Самокритичный трейдер
  10 декабря 2015, 23:54
  SECRET, Нихуа сэбэ! И ты намерен и дальше анонимным оставаться?
  0
  - Добрый человек
    11 декабря 2015, 00:08
    Самокритичный трейдер, именно поэтому и остается. стоит засветиться и кабзда.за примерами далеко ходить не надо
    0
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 00:32
      Добрый человек, Почему кабзда то? Из-за чего? Ну светанулся что гений всех гениев и что от этого произойдёт? Ничего такого не вижу никаких таких вариантов нет. Можть я о чём не догадываюсь?
      0
      - Mr. Bean
        11 декабря 2015, 00:47
        Самокритичный трейдер, удивительно что при таком раскладе ещё никто не выдал себя за секрета и не задвинул курсы
        +1
        Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 00:53
        Mr. Bean, Так ведь он же сам тут есть и ему тут же доложат. Тут охотников до внимания такого трейдера масса будет. Хотя сам метод выдать себя за трейдера ради полноценного научного диалога с автором побед в чемпионатах это один из методов поиска информации.
        +1
        Mr. Bean
        11 декабря 2015, 01:16
        Самокритичный трейдер, а кому доложат то? какой-то секрет на смарт-лабе, может он просто взял себе ник в 2013 году одного из участников ЛЧИ.
        0
        Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 02:04
        Mr. Bean, Это называется уже мнительность
        0
        SECRET
        11 декабря 2015, 01:32
        Самокритичный трейдер, я раскушу такого.
        0
        Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 02:09
        SECRET, Ты то понятно раскусишь. Но всётаки при твоих результатах работы где же книжка в ПДФ или в ДЖВю? Ларри Вильямс забабахал любо дорого по читать. А ты?
        0
  - SECRET
    11 декабря 2015, 02:02
    Самокритичный трейдер, я не анонимный.
    0
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 02:03
      SECRET, Тогда что тебя так мало в публичных местах то? Пришёл бы к Ларри Вильямсу и сказал:«Подвинься, ты больше не король. Теперь я король:)»
      0
      - SECRET
        11 декабря 2015, 02:55
        Самокритичный трейдер, Это смешно. Я не клоун :)
        +2
        Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 03:14
        SECRET, Если бы ты не хотел аплодисментов то тебя бы здесь не было. А вот почему ты аплодисменты ограничиваешь это не понятно?
        0
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 02:31
      SECRET, Если ты не анонимный то где читать всё что ты раскрываешь о себе, твоих торговых методах, паттернах? Как решаешь вопросы тильта? Какие данные учитываешь в своей статистике трейдинга? И самое главное, если ты торгуешь руками то как ты заставляешь себя наблюдать за рынком, а не бросаться на сомнительные паттерны?
      0
      - SECRET
        11 декабря 2015, 02:58
        Самокритичный трейдер, зачем мне это писать? мой подход — мое преимущество на рынке. Мне больше нравится злорадствовать, высмеивая чужие глупости, чем писать свои ©.
        +1
        Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 03:16
        SECRET, Т.е. смартлаб то место где спускаешь пар, а не то место где надеешься найти что то новое для себя? А зря. Я тоже долго думал что умник я один, пока не начал находить таких как ты.
        0
- Самокритичный трейдер
  11 декабря 2015, 00:02
  SECRET, Так это ты по этому с нового брокера на ЛЧИ зашёл, потому что тебя как меня остальные бортуют. Мне вот счёта уже 7 брокеров отказались открывать. А твоём айти инвест чёрный список трейдеров не используют значит, да? Учту, попробую к ним сходить:)
  0
  - professor facepalm
    11 декабря 2015, 00:09
    Самокритичный трейдер, даже сбер отшивает?
    0
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 00:33
      professor facepalm, Да и сбер тоже, последними сегодня позвонили и сказали что в открытии счёта отказано без объяснения причин.
      0
  - SECRET
    11 декабря 2015, 00:16
    Самокритичный трейдер, я как был у ИТ Инвеста так и остаюсь. Че за фишка с отказом открывать счета? Пожалуйста список брокеров в студию с объяснениями причин отказа.
    +3
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 00:35
      SECRET, Ты трейдер и видимо не силён в юр вопросах. Договор с брокером это договор типа открытая офёрта, а дальше в ГК РФ развёрнуто всё написано, а я кратко. Согласно такому типу договоров любая из сторон может выйти из офёрты без объяснения причин. Т.е. ты не обязан отвечать на вопрос почему закрываешь счёт, а они не обязаны отвечать на вопрос почему отказываются открывать. И кстати любой действующий счёт они могут закрыть в любой момент не называя причины совершенно законно.
      +1
      - Sekator
        11 декабря 2015, 02:49
        Самокритичный трейдер, вполне возможны ситуации когда брокер несможет закрыть счет. Написаанное в договоре/регламенте не означает соответствие законодательству.
        а вот причины отказа открыть счет уже интересны, в чем проблема поставить номинала или юрика?
        0
        Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 03:25
        Sekator, Наличие чёрного списка не желательных клиентов брокеров. Факты отказа в открытии брокеского счёта есть. Взять факты отказа и факты решений уголовных дел где я сторона принимающая активы брокерских кампаний по решению суда о банкротстве и соединить это всё в одном репортаже, а после опубликовать. Общественный резонанс? Есть правда ещё одна версия и многим она покажется наиболее правдоподобной, а именно, рядовой персонал брокерских кампаний безпробудные дол… бы и косячат даже там где накосячить надо уметь, но тогда эта тенденция носит массовый характер по всем крупным брокерским кампаниям москвской биржи. Но тут у меня стоит другой вопрос: А стоит ли? Все кому не лень выкладывают факты о том как все брокеры страшно косячат забирая деньги клиентов и даже не на пользу кампании, а потому что персонал идиоты.
        0
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 00:37
      SECRET, И список брокеров от того к кому первым пошёл до тех кто последний отказал: Открытие, Альфа, Алор, БКС, Атон, Нэт трейдер и сбер
      0
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 00:38
      SECRET, И не плохо было бы получить ответы на мои вопросы те что выше я писал.
      0
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 00:41
      SECRET, Ну тогда твой айти попал на великого и ужасного меня, потому что я могу спалить их на использовании секретного чёрного списка не желательных трейдеров:)
      0
  - domark
    11 декабря 2015, 00:28
    Самокритичный трейдер, кухнями запахло… Можно список придирчивых брокеров в студию?
    +1
- Sekator
  11 декабря 2015, 02:59
  SECRET, а почему победы через год, как появление детей?
  0
domark
11 декабря 2015, 00:31
По сути вопроса. Там коэффициент хитро рассчитывается, подозреваю, что вместо 1.3 (сейчас примерно такой), будет 2.6
А прибыль посчитать еще сложнее… Примерно будет равна стоимости нынешнего ГО, т.е. около 12 тысяч рублей
0
Mr. Bean
11 декабря 2015, 00:32
нуль ёпт.
-1
- Антон Б
  11 декабря 2015, 01:11
  Mr. Bean, минус причем существенный.
  0
  - Mr. Bean
    11 декабря 2015, 01:19
    Антон Б, это если Ри сходил вначале вверх а потом вниз, если наоборот то — плюс. причём существенный. но в условиях задачи про это ничего не сказано.
    0
    - Антон Б
      11 декабря 2015, 07:05
      Mr. Bean, В любом случае получается в минус. Так как ри антикореллирован с си.
      -1
  - RTS_TRADER
    11 декабря 2015, 07:55
    Антон Б, откуда взяться убытку если цена осталась той
    же ???
    0
    - Антон Б
      11 декабря 2015, 11:10
      RTS_TRADER, «откуда взяться убытку если цена осталась той
      же ???»
      Из расчетов клиринга.
      Это хитрый биржевой под*еб
      0
Mr. Bean
11 декабря 2015, 00:33
коменты пздц, мы делаем деньги на бирже, ахах)))))
0
- Самокритичный трейдер
  11 декабря 2015, 00:40
  Mr. Bean, Кто тебе сказал что тут делают деньги на бирже? Тут кинотеатр:) Аудитория смотрит как маленькая группа трейдеров делает деньги на бирже, а Тимофей по рядам ходит конфеты сосательные толкает с лейблами: Конференция, Ларри Вильямс и т д и т п:)
  +3
  - Mr. Bean
    11 декабря 2015, 00:51
    Самокритичный трейдер, ну хз, вверху написано
    +1
    - Самокритичный трейдер
      11 декабря 2015, 00:57
      Mr. Bean, Т.е. если на двери туалета написано «Щитовая. Внимание высокое напряжение.», то ты в штаны наложишь?:)
      0
      - Mr. Bean
        11 декабря 2015, 01:12
        Самокритичный трейдер, т.е. ты хочешь сказать что Тимофей пиздабол?))
        0
        Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 02:11
        Mr. Bean, Такие вещи тут прямо говорить нельзя. Ну нельзя говорить в королевстве что король мудак, хоть это и всем известная инфа:)
        0
Ruscash
11 декабря 2015, 00:58
Теоретически — этореально — если мамба выростит. Тогда падение от доллара будет возмещено ростом мамбы. Но т.к. доллар падает — когда нефть падает. Поэтому это невозможно на практике
-1
- Антон Б
  11 декабря 2015, 01:09
  ruscash, это очень даже возможно. Ф ртс примерно так и остлся за год а рубль вдва раза упал. Сентябь 2014- сентябрь 2015.
  Ниже коммент мой что это убытки принесло.
  0
  - Ruscash
    11 декабря 2015, 01:15
    Антон Б, ты слепой штолле? Посмотри на мамбу!!! — она на исторических максимумах была (2009г.) — затем произошел откат — Рост РИ был за счет мамбы.
    0
Антон Б
11 декабря 2015, 00:59
Если клиринги строго на одной цене бутут 80000 то 0.
Доллар статистически рос.
При движении вверх на 1000 пунктов прибыль с 1000*курс
При движении вниз на 1000 пунктов убыток -1000*курс.
Но фртс и доллар\рубль скореллированы. У них антикорелляция.
По этому при росте будут списываться более дешевые рубли.
А при падении более дорогие рубли.
Эта позиция принесет убыток примерно равный антикорелляции*волотильностьмеждуклирингами*2*21.6
Антикорелляция считается… ну ты знаешь. = физически это если вырос фрс то насколько упал в это время доллар/рубль.
-1
Алексей Земсков
11 декабря 2015, 01:46
В чем загадка то? Брал 80000 пунтов по цене 1,4р за пункт. Продаешь 80000 пунктов по цене 2,8р за пункт. Профит мне посчитать или самостоятельно сможешь прикинуть? )

Впрочем если ты в баксах профит считаешь то будет ноль.
Впрочем и в рублях тоже ноль, только типа «дельта» вырастит в два раза
+1
Самокритичный трейдер
11 декабря 2015, 02:12
Почему индекс ММВБ мамба? Всё время удивляюсь жаргону возникающему в отдельных группах трейдеров:)
0
- Виктор Осокин
  11 декабря 2015, 03:57
  Самокритичный трейдер, а почему РАО ЕЭС — райка, Мосэнерго — моська итд?
  +1
  - Самокритичный трейдер
    11 декабря 2015, 04:30
    Виктор Осокин, Мдя, чего только трейдеры из дилингового зала финама и алора начала 00-х поненапридумывали, лишь бы скучно не было:)
    0
    - Виктор Осокин
      11 декабря 2015, 13:50
      Самокритичный трейдер, когда всего 6+1 бумаг на рынке торговались, у каждой должно было быть свое имя )))
      0
      - Самокритичный трейдер
        11 декабря 2015, 14:25
        Виктор Осокин, Только те кто давали имена уходили бесследно, а профи узнав о жаргоне, говорили что в колхозе всегда что нибудь придумают лишь бы не работать:)
        0
Максим
11 декабря 2015, 02:36
Ответы жгут.
Вариационка за первый клиринг: ВМ1=0.02*(P1-P0)*R1
Второй: ВМ2=0.02*(P2-P1)*R2
N-й: ВМn=0.02*(Pn-Pn-1)*Rn
Суммарно: ВМ=sum(ВМi)=0.02*[(P1-P0)*R1 + (P2-P1)*R2 + (P3-P2)*R3 +… + (Pn-Pn-1)*Rn] = 0.02*[-P0*R1 + P1*(R1-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — Rn) + Pn*Rn]
Дано P0=Pn=80000, R1=70, Rn=140
ВМ=0.02*80000*(140-70) + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]=112000 + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]
Сценарии:
1. Ri всю дорогу = 70, в последний день — 140, Pi — всегда 80000
ВМ=112000 + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]=112000 + 0.02*80000*[(70-70) + (70-70) +… + (70-140)]=112000 — 112000 = 0
2. Ri=70, за исключением R2=80. Pi=80000. => ВМ=0
3. Ri=70, за исключением R2=80. Pi=80000 за исключением P1=90000. => ВМ=112000 + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]=112000 + 0.02*90000*(70-80) + 0.02*80000*(80-70) + 0.02*80000*[(70-70) + (70-70) +… + (70-140)]=112000 — 18000 + 16000 — 112000 = -2000
4. Ri=70, за исключением R2=60. Pi=80000 за исключением P1=90000. => ВМ=ВМ=112000 + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]=112000 + 0.02*90000*(70-60) + 0.02*80000*(60-70) + 0.02*80000*[(70-70) + (70-70) +… + (70-140)]=112000 + 18000 — 16000 — 112000 = 2000

Вывод: суммарная ВМ зависит от ВСЕХ значений цен актива и стоимости шага цены от момента покупки до момента продажи.
+5
- XAT
  11 декабря 2015, 03:52
  Максим, так будет, прибыль/убыток или все же ноль? )
  0
  - Виктор Осокин
    11 декабря 2015, 04:00
    XAT, если фьюч сначала шел вверх (бакс при этом тоже вверх, что маловероятно), а потом — вниз, то убыток, если же фРТС сначала вниз, потом — вверх, тогда прибыток
    0
  - Виталий Шлыков
    11 декабря 2015, 04:06
    XAT, невозможно дать ответ, данных мало. Все будет зависесть от того, как меняется Ри и также Си. Клирингов будет очень много и маржа будет начисляться и списываться разная, в зависимости от изменений Ри и Си, а также корреляции между ними. При корреляции равной 100 процентов ответ будет ноль, но в реальных условиях это невозможно))
    +1
RTS_TRADER
11 декабря 2015, 05:32
Рублевая сумма депозита изменится на уровень комиссии за покупку продажу 1 контракта .
0
Gospodin
11 декабря 2015, 05:57
Будет минус. Если бы продавали, то полюбому плюс.

При движении фРТС вверх курс доллара снижается, а при движении вниз увеличивается. Соответственно вариационная маржа на падении фьюча всегда дороже.

В вашей задачке единственный реальный вариант- это полёт ракетой ммвб вверх при стоящей на месте нефти. А потом резкое падение нефти при стоящем на месте ммвб. Вариационная маржа на падении фьючерса должна сожрать всю прибыль от роста и значительную часть ГО.
+1
П М
11 декабря 2015, 08:30
извините, комментарии не читал, очень уж ответить охота. я писал об этом в моём посте, ссылка на него есть в профиле. всё очень просто. профит в валюте конвертируется по курсу на момент закрытия. профит = 0, вот и всё. но будет конечно минус комисс брокера и биржи. так что сделка закроется убытком.
хотя конечно, с учётом промежуточных клирингов — чёрт его знает :)
+1
- Виталий Шлыков
  11 декабря 2015, 09:40
  ПBМ, ошибаетесь… потому что не рассматриваете все возможные варианты))
  
  Допустим РТС растест с 80000 до 100000 и при этом курс не меняется. Затем РТС несколько дней стоит на месте, а курс меняется до значения 140 рублей за доллар. А зачем начинается падение РТС до 80000. И вы хотите сказать, что результат будет 0?? Конечно же нет… будет совсем другая стоимость пункта. А начисление и списание маржи происходит в клиринг..
  
  0
  - RTS_TRADER
    11 декабря 2015, 09:44
    Виталий Шлыков, цена осталось прежней откуда взяться прибыли или убытку на рублевом депозите?
    0
    - Виталий Шлыков
      11 декабря 2015, 11:14
      RTS_TRADER, стоимость шага цены изменилась!
      
      Каждый пункт вверх стоит 2 рубля, а вниз 4 рубля, образно говоря. Проходя вверх и вниз одинаковое количество пунктов финансовые результаты не перекрывают друг друга.
      0
Андрей М
11 декабря 2015, 08:54
Если на каждое закрытие движение 0, то ответ 0, если движение есть, то расчет как Максим написал.
0
Дмитрий (dimlo)
11 декабря 2015, 10:24
112000 — транзакционные издержки
0
Саня
11 декабря 2015, 10:32
получиться убыток которая равна комиссии за круг на 1 контракт
0
alpet
11 декабря 2015, 10:50
Соглашусь с оценкой, что конечный результат практически не предсказуем. Вероятно в периоде фьючерс будет штормить, каждый день будет выливаться в списание и начисление маржи, которая зависит от постоянно растущего бакса и растущих на инфляции акций входящих в РТС.
0
valo
13 декабря 2015, 18:50
может быть: в долларах 0 (без учета комссий и т п) а в рублях убыток))
0
СыроеШкин
18 мая 2016, 17:12
Покупка 1600 долл по 70, продажа 1600 долл по 140; =+112000 руб
0