ПУБЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ #2: можно ли зарабатывать на опционах FORTS 5% за 12 дней (~10% за месяц, ~100% за год) ? Депозит 1.000.000 рублей

Всем доброго дня. 

В конце декабря предстоит внести последний платеж по рассрочке, деньги уже сняты из банка. Так почему бы не прокрутить их на FORTS до ближайшей экспирации 15 декабря? Прошлый «эксперимент» прошел удачно, а в целом за последние 3 года я 9 месяцев торговал опционами по данному принципу с неплохим результатом.

 О методе и принципах цитирую себя же из первого эксперимента: 

Цитата

Всех интересует: как с этими жуткими плечами и текущей волатильностью можно стабильно торговать и в один чудесный день не потерять депо целиком.
На это я много раз отвечал: «Подумайте о грамотной продаже опционов. Как минимум это хорошая замена банковским вкладам с доходностью от 30% в год, при контролируемых рисках».
Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. В то же время, и доходность в таком случае может быть гораздо выше 10% в месяц, но надолго ли…

В своей торговле я пытаюсь максимально сократить риски за счет нескольких факторов.

И первое правило — не гнаться за огромной прибылью.
В своих утверждениях всегда называл цифры порядка 30-40% годовых, на них ориентируюсь в реальной торговле, и именно на них буду ориентироваться в эксперименте.
Но эти цифры относятся к серьезным суммам и низкой волатильности. А в нашем опыте мы будем использовать «депозит новичка» — 100.000 рублей, и торговать с высокой волой.
Для такой суммы, и с учетом показательности «выступления», попытаемся ориентироваться на ~100% годовых, ~10% в месяц (трейдеры тоже отдыхают), или 4% за неделю.
Поясню: опционная премия за один день (тетта), сильно меняется для различных страйков и в различные периоды до экспирации. По-этому в последнюю неделю до экспирации деньги зарабатываются «быстрее», чем за 2 недели до неё, а тем более за 4. Детали сильно зависят от стратегии, но в моем случае — это так.

Другое важное правило  — жесткий контроль проданных путов в портфеле. Это принципиально уменьшает риск, снижает доходность. Очевидно.

 

 Добавлю, что при выборе точек входа используется богатый опыт интрадей/среднесрочного трейдинга, с целью выбрать оптимальные точки и добиться лучшей доходности. Особенностью системы является то, что она допускает любые изменения цены базового актива RI в определенных пределах, за счет небольшого числа PUT-опционов, и снижении индекса волатильности при росте. При превышении этих пределов позиция частично перетасовывается, что может вести к небольшим потерям доходности. В то же время изменения цены базового актива вниз зачастую ведет к росту доходности системы, Лучший результат был достигнут в 2013 году с доходностью 15% за месяц на крупный депозит.

Пожалуй, я и так так слишком подробно описал систему, так что перейдем в сути.

 Исходящие данные следующие.

День начала торгволи: 3.12.15

Сумма депозита: 1.000.000 рублей

  Ситуация на RI:

 Тренд выражено нисходящий, с перспективами нащупать дно.

 Волатильность:

 Момент очень хороший для опционный продажи, я бы оценил на 8 из 10 по совокупности факторов.

 Финансовый итог, как и прошлый раз, подведу в конце эксперимента. Поехали!

Вот сделки:

Все сделки были на продажу опционов.

В итоге позиция получилась такая:

 Использовано 92% возможностей ГО на коллы, не более 15% на путы. С путами ситуация интересней.

После решения ОПЕК движение может быть очень резким.  Сознательно пошел на этот риск (риск резкого роста), чтобы испытать стратегию.

Если же цена нефти рухнет к понедельнику, и утянет за собой индекс РТС, я смогу на ценовом минимуме дополнить коллекцию дорогими и уже мало рискованными дальними путами.

Спасибо за внимание. Блог веду тут, а дублировать буду на смарте.