22 октября 2015, 16:39
Сердце кровью обливалось утром...
Сладкая жизнь продолжается.
Трейдер отдыхает, робот торгует, но тоже не сильно напрягается.
Стараемся друг другу не мешать, единственное, что я позволяю себе делать, это обновлять текущую версию робота по мере доработок, в основном связанных с ММ, в логике алгоритма. Последняя версия отличается асимметрией риска в сериях прибыльных и убыточных сделок.
Но сегодня утром сердце кровью обливалось, глядя на то, как железяка закрывает перспективные (с моей точки зрения) прибыльные лонги по евро и начинает продажи.
Однако робот была прав!!! Он дождался своего тренда после затяжной пилы и наверстывает упущенное. По продажам близок уровень тейк-профита, а прибыль в тесте близка к 100%. Ура, товарищи!!!
Теперь о делах наших скорбных покалякаем.
Автоматизация убрала наносящий огромный вред здоровью очаг доминирующего возбуждения из мозга и в работу включились неиспользуемые ранее ресурсы. За прошедшие 2 недели я без всякого сомнения сделал больше, чем за предыдущие два года.
Сейчас продолжаю игры с цифровой фильтрацией и унификацией индикаторов и советников для использования различных типов фильтров.
Как я отмечал в прошлой публикации, алгоритм билинейного z-преобразования практически ничего не меняет ни в виде индикаторов, ни в алгоритмах разделения трендов.
Иное дело повышение порядка фильтра.
На рисунке представлены варианты исходного индикатора SWT-метода (верхнее окно индикатора) и новых его версий с использование фильтров более высокого порядка (два нижних окна с разными настройками частотной шкалы фильтров.
Что видно на первый взгляд без детального исследования, так это более плавный ход линий, описывающих тренды высшего порядка за счет большего подавления помех от быстрых трендов. Вследствие этого более точно определяется точка разворота тренда и можно повысить чувствительность индикаторов. Тонкая голубая линия указывающая направление рынка на нижних графиках, практически не дает ложных срабатываний. В отличие от верхнего окна индикатора.
Самое главное, что все это уже запрограммировано и готово к проведению детальных исследований. Мой уровень, как программиста постепенно растет. Начинаю посматривать в сторону С++. :) Зря что ли 40 с лишним лет назад мне впихивали в голову ФОРТРАН (знает ли кто-нибудь еще, что это такое. :) )
Мониторинг пока не отработал изменения по счету, но это дело времени.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Трейдер отдыхает, робот торгует, но тоже не сильно напрягается.
Стараемся друг другу не мешать, единственное, что я позволяю себе делать, это обновлять текущую версию робота по мере доработок, в основном связанных с ММ, в логике алгоритма. Последняя версия отличается асимметрией риска в сериях прибыльных и убыточных сделок.
Но сегодня утром сердце кровью обливалось, глядя на то, как железяка закрывает перспективные (с моей точки зрения) прибыльные лонги по евро и начинает продажи.
Однако робот была прав!!! Он дождался своего тренда после затяжной пилы и наверстывает упущенное. По продажам близок уровень тейк-профита, а прибыль в тесте близка к 100%. Ура, товарищи!!!
Теперь о делах наших скорбных покалякаем.
Автоматизация убрала наносящий огромный вред здоровью очаг доминирующего возбуждения из мозга и в работу включились неиспользуемые ранее ресурсы. За прошедшие 2 недели я без всякого сомнения сделал больше, чем за предыдущие два года.
Сейчас продолжаю игры с цифровой фильтрацией и унификацией индикаторов и советников для использования различных типов фильтров.
Как я отмечал в прошлой публикации, алгоритм билинейного z-преобразования практически ничего не меняет ни в виде индикаторов, ни в алгоритмах разделения трендов.
Иное дело повышение порядка фильтра.
На рисунке представлены варианты исходного индикатора SWT-метода (верхнее окно индикатора) и новых его версий с использование фильтров более высокого порядка (два нижних окна с разными настройками частотной шкалы фильтров.
Что видно на первый взгляд без детального исследования, так это более плавный ход линий, описывающих тренды высшего порядка за счет большего подавления помех от быстрых трендов. Вследствие этого более точно определяется точка разворота тренда и можно повысить чувствительность индикаторов. Тонкая голубая линия указывающая направление рынка на нижних графиках, практически не дает ложных срабатываний. В отличие от верхнего окна индикатора.
Самое главное, что все это уже запрограммировано и готово к проведению детальных исследований. Мой уровень, как программиста постепенно растет. Начинаю посматривать в сторону С++. :) Зря что ли 40 с лишним лет назад мне впихивали в голову ФОРТРАН (знает ли кто-нибудь еще, что это такое. :) )
Мониторинг пока не отработал изменения по счету, но это дело времени.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
будет 1220-1210, а потом отскок вверх
Официальный комментарий эмитента ООО "Славянск ЭКО" по ЧП, произошедшему сегодня. В настоящее время НПЗ приостановил работу для того, чтобы дать возможность специальным службам провести необ...
📌 Совкомфлот - дивиденды все ближе!
Сегодня Совкомфлот опубликовал отчетность РСБУ за 1 квартал 2024 года. В отчетности есть некоторые важные изменения, которые могут повлиять на выплату дивидендов...
20:15
Модель PHOR с данными за 2023 год. Я когда снимал видео, там было предположение по 2023 году.
Вот такое:
А в итоге получилось вот так:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Когда по 600 хотяб
20:15
Markitant, он и едет договор подписывать
Чингачгук (Великий Змей), угу угу...
Я уже переживаю, что лайкнула...
Так незагниваем
Napco, Блин, чего раньше молчал, уже прикупил сегодня((
я подруге сейчас пишу в ВК: на сегодня у меня доход 23% с начала года
она: круто!
я: это что. тут у нас некоторые форумчане 25 % в день делают
она: да ладно! не расстраивайся, у тебя всего на 2 ...
20:08
Кто то вместо 61 млн себестоимости, приписал ТРИ НуЛЯ 61 млрд. И что это значит!
Образование — это не сумма знаний. Образование это то, что осталось, когда почти все выученное забудется. Это сформированная сеть семантических связей в головном мозге и расширенный круг понятий, входящих в эту сеть и создающих более глубокую и полную картину окружающего мира.
Лучше иметь синий диплом и красную морду, чем красный диплом и…
«Краткий курс начинающего трейдера» называется. По отзывам людей читавших вполне достойный текст, методически все изложено для людей с нулевым уровнем подготовки, ничего лишнего и все есть.
Уверен, что я от моей работы испытываю больше кайфа, чем Герчик от бентли.
P.S. А что у вас? ВУЗ или бентли?
P.S. Вы определитесь, что вам здесь нужно. Если просто покрасоваться и выплеснуть желчь, так есть черный список.
Так что насчет бентли?
Или вам достаточно, что бентли есть у Герчика, и вы всем будете герчиковым бентли в глаза тыкать?
Любое занятие, которое связано с зарабатыванием денег, должно быть в кайф. Если этого нет, жизнь не удалась.
P.S. Насчет того, что Герчик купил себе бентли на доходы от торговли, вопрос открытый. На околорынке — вполне возможно. Не зря он носится с семинарами и курсами.
Где ВАШ бентли?
Если нет, нефиг мне тут Герчиком козырять. Заслуги Герчика я не умаляю, но это его заслуги, а не ВАШИ. Вы то здесь причем?
Не стоит приводить в собственное оправдание чьи-то заслуги и достижения. Свои можно.
Раз у вас закончились факты, покидаю беседу.
Это вы пришли в мой блог и в моих темах пытаетесь непонятно что мне доказать. Человеку, который работает только за деньги, не получая от процесса никакого удовольствия, я искренне сочувствую.
Теперь о теме. Если вам есть что сказать по существу говорите.
Если нет, промолчите. Иначе в бан.
Я не люблю тратить свое время на неадекватные дискуссии. Есть более приятные занятия.
То что сообщения публикуются в общей ленте ничего не меняет.
Но если вас все это так раздражает, я иду вам навстречу.
Человек, живущий творчеством, как все робописаки, и засыпает-то лучше…
С++ есть в прямом бесплатном доступе. И для моих целей этого пока что вполне достаточно.
Да, еще и перегрузки до 20g на фоне вибрации и ударов. :)
Робот выполняет за меня рутинную работу, а я в это время могу заниматься чем угодно.
Кроме того, это избавляет меня от психологической зависимости от открытых позиций. Ведь это не я их открывал, а железяка, пусть и по моему алгоритму.
Кроме того, у робота всегда и стопы расставлены и тейки, и риск он контролирует и заданное кредитное плечо не превышает.
Разворот не пропустит, как сегодня утром. А случись катастрофа, он не сделает меньше, чем мог бы сделать я, но сделает это лучше, быстрее и без сомнений и раздумий.
В общем, преимуществ масса.
А если робот будет торговать в убыток, то в этом виноват не робот, а заложенный в него алгоритм торговли, т.е. я.
Так в чем разница, в том что вы голову ломаете, ставить не ставить и где ставить. А потому думаете проскользнет/не проскользнет. А тут все это делается автоматом и без ненужных раздумий.
Что касается шоковых новостей, то я уже писал об этом раньше. Перед выходом таких данных нужно закрывать позиции и выключать робот, если торговля идет автоматом. И то же самое нужно делать при ручной торговле.
А за все остальное я по-прежнему в ответе. Хочу торговать — включу робота, не хочу — выключу.
Насчет поторговав недельку… Вы счастливый человек, если вы знаете, когда будет эта неделька, которая принесет вам ДОСТАТОЧНУЮ прибыль.
Робот ждал сегодняшний день две недели. Редки трейдер выдержал бы столько времени в бездействии и не нахомутал из-за потери адекватности.
P..S. Новички рвутся всех жизни учить, за мной это не наблюдается. Я описываю то, что делаю я. Но не навязываю никому свое мнение и свой образ действий.
Очень понравилась Ваша статья про автоматизацию торговли. Посоветуйте, пожалуйста, в личку с изучения чего можно начать новичку випрограммирования для создания в дальнейшем роботов для трейдинга. Очень не хочется распыляться. Столько информации. Не знаешь с какой стороны зайти к этой теме. Тема очень перспективная, очень хочется освоить. Буду очень признателен за помощь.
Спасибо.
С уважением,
Олег
Но совет могу дать. Начинать нужно не с программирования, а с того, что нужно запрограммировать. Если вы знаете, что вам нужно, не составит труда найти специалиста и написать программу. В крайнем случае самому написать.
Если не сможете поставить задачу, даже 1000 программистов вам не помогут.
Меня несколько улыбает, когда на рынок приходят программисты, с уверенностью, что их базовая специальность дает им какие-то преимущества.
В общем-то какие-то дает — это особенности логики мышления, без которых программировать нельзя. Но все остальное нужно изучать также, как всем остальным.
© М.Е.Салтыков-Щедрин.