Против вражеского гэпа наш торговый робот оказался бессилен.

P.S. хоть и в начале. Уже в который раз убеждаюсь, что популярность публикаций с негативными результатами на порядки выше.  Народу больше нравятся чужие провалы, пусть и мелкие. чем чужие достижения, даже мелкие.
Не успел выложить пост, уже гора плюсов и комментариев. А во вчерашнем, где все было хорошо, ноль эмоций и реакции. :)


В который раз убеждаюсь в действенности правила — перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и… И гэп… И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса — результат закрытия  50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.


 



Что касается текущей работы на кодом.
Внесены  дополнения, но пока что не в той версии, которая торгует в мониторинге.
Суть — для расчета размеров ордеров тейк-профит и стоп-лосс  используется текущая волатильность рынка, рассчитанная по правилам SWT-метода.

Добил вопрос с адаптивным трейлингом. Эффективность его пока что требует дальнейшего исследования, но в кодах необходимые изменения в качестве опции уже есть. Теперь есть три режима:
— без трейлинга;
— ручная установка трейлинга;
— адаптивный трейлинг.
В планах стоит вопрос с подтягиванием стопа независимо от прибыльности позиции. Но вроде никаких технических проблем с этим не ожидается.

Что касается робота, то мои опасения оправдались. Его попытка торговать нисходящую коррекцию привела к убытку, да еще с гэпом. Надо обдумать вопрос включения автоматического фильтра «Only Long» или «Only Short» по трендам старших уровней иерархии.

В целом все нормально. Детали сделок в мониторинге, но обновление мониторинга что-то тормозит.



Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода