14 октября 2015, 16:29
Против вражеского гэпа наш торговый робот оказался бессилен.
P.S. хоть и в начале. Уже в который раз убеждаюсь, что популярность публикаций с негативными результатами на порядки выше. Народу больше нравятся чужие провалы, пусть и мелкие. чем чужие достижения, даже мелкие.
Не успел выложить пост, уже гора плюсов и комментариев. А во вчерашнем, где все было хорошо, ноль эмоций и реакции. :)
В который раз убеждаюсь в действенности правила — перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и… И гэп… И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса — результат закрытия 50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.
Что касается текущей работы на кодом.
Внесены дополнения, но пока что не в той версии, которая торгует в мониторинге.
Суть — для расчета размеров ордеров тейк-профит и стоп-лосс используется текущая волатильность рынка, рассчитанная по правилам SWT-метода.
Добил вопрос с адаптивным трейлингом. Эффективность его пока что требует дальнейшего исследования, но в кодах необходимые изменения в качестве опции уже есть. Теперь есть три режима:
— без трейлинга;
— ручная установка трейлинга;
— адаптивный трейлинг.
В планах стоит вопрос с подтягиванием стопа независимо от прибыльности позиции. Но вроде никаких технических проблем с этим не ожидается.
Что касается робота, то мои опасения оправдались. Его попытка торговать нисходящую коррекцию привела к убытку, да еще с гэпом. Надо обдумать вопрос включения автоматического фильтра «Only Long» или «Only Short» по трендам старших уровней иерархии.
В целом все нормально. Детали сделок в мониторинге, но обновление мониторинга что-то тормозит.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Не успел выложить пост, уже гора плюсов и комментариев. А во вчерашнем, где все было хорошо, ноль эмоций и реакции. :)
В который раз убеждаюсь в действенности правила — перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и… И гэп… И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса — результат закрытия 50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.
Что касается текущей работы на кодом.
Внесены дополнения, но пока что не в той версии, которая торгует в мониторинге.
Суть — для расчета размеров ордеров тейк-профит и стоп-лосс используется текущая волатильность рынка, рассчитанная по правилам SWT-метода.
Добил вопрос с адаптивным трейлингом. Эффективность его пока что требует дальнейшего исследования, но в кодах необходимые изменения в качестве опции уже есть. Теперь есть три режима:
— без трейлинга;
— ручная установка трейлинга;
— адаптивный трейлинг.
В планах стоит вопрос с подтягиванием стопа независимо от прибыльности позиции. Но вроде никаких технических проблем с этим не ожидается.
Что касается робота, то мои опасения оправдались. Его попытка торговать нисходящую коррекцию привела к убытку, да еще с гэпом. Надо обдумать вопрос включения автоматического фильтра «Only Long» или «Only Short» по трендам старших уровней иерархии.
В целом все нормально. Детали сделок в мониторинге, но обновление мониторинга что-то тормозит.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
KatieArya,
Написали.
Пришёл такой вот ответ :
40 трлн долларов достигнет государственный долг США уже в следующем году. Для мировой финансовой системы это ядерная бомба с быстрым обратным ...
Витя, Если бы только всё упиралось в одну Америку. Дело в том что руководители, элиты европейских стран держат свои денежки в долларах в американских банках. Если бы польская верхушка держала свои ...
Krefator, смотрю знатный адвокат банка. Вот что значит стать акционером. Теперь приходится на всех кидаться кто хоть малейший негатив пишет. Не понимаю что на мфд не сидится? Там таких упоротых каж...
Лига справедливости
sasa sasa, зачем суетиться? когда есть ПВО. Интернет в помощь как всё устроено
Почему вот это везде тут прошло незамеченным?
— Может это повлияет на ключ., ставку, инфляцию, и даже на агрегат М2???
genubat, конечно поменялось!
— Тогда еще Юрий Михайлович Лужков — был Мэром.
Уже больше процента слили
Sergei, ставка инфляцию не останавливает… толку повышать… только бизнес убивать и экономику… скорее логичнее что её уберут просто с должности… или искать другие пути для снижения инфляции… но ставк...
Дмитрий Владимирович, Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?
Все что можно выжать из ситуации, я выжму. А там видно будет :)
Но насчет «всякий» я не был бы так категоричен.
Хобби — труд, который не оплачивается, благотворительность — тоже не всегда значит тупо отдать деньги. Есть и другие примеры, но они сложней.
Из простого — масса советников, выложенных в сеть бесплатно. Знаю что вы о них скажете, но я лишь о том, что они соответствуют вашей поправке — это труд и они востребованы.
Сам баловался с этим три года — фигня… Разумная торговая система фундаментального счета эффективнее в разы...
А все то, что дается механикой требует такого уровня поддержки и интернет обеспечения,, что для физика не достижимо.
Относительно же работы на площадках Запада, также полагаю, что принадлежащем уровне фундаментально подготовки, успех лишь в знании, но не другом...
Каждый получает, что хочет и чего достоин, и в этом высшая справедливость…
где то читал, показалось пафосно, но верно
в чём их «золотистость»?
Российские олигархи, оседлав народные богатства, получили то, чего достойны?
А вы недостойны получить свою долю?
Или не хотите?
Мне же он высвободил почти все время, которое занимала торговля на коротких интервалах. Сутки стали часов на 8 длиннее.
Анализ рынка и оценку общей ситуации это с меня не снимает, но это квалифицированная работа, совсем другого уровня. При этом голова не забита сопровождением текущих позиций.
Одно это дорого стоит...
Скоро Вы поймете, что оно этого не стоит…
Хорошая идея, при правильной реализации.
Но от гепов она не спасёт. (
История же становления и падения " западных " фирм на Москве кончалась тем, что первыми сокращались именно, так называемые постановщики и это не случайно ...?!
Еще меньше народу имеет достаточно инфы для качественного фундаментала.
PS: я в фундаментале ноль полный. Почти полный )
мой конёк вот — smart-lab.ru/blog/284294.php
Слышать это очень печально, ведь это именно то, что следует получать с дипломами экономиста...?!
Например, счета балансов — есть основа работы с акциями ( как разумная основа принятия решений, ну РФ конечно не в счет )
Счет, курса, есть совокупность управления и веротностных оценок уровней и так дальше...
Не соглашусь с Вами в той части, что мало кто этим владеет, другой вопрос, что это не то, о чем говорят на конференциях, но в оправдании можно лишь сказать, что такие тесты не читаются на 15 минутных форматах
Называете фундаменталом то, что исследуют налоговики и прочие «бухгалтера». Для трейдинга этого мало.
Всё перечисленное вами даже для оценки стоимости акций недостаточно. На реальную стоимость акций влияет еще множество факторов, не учитываемых бухгалтерией, а официальные отчеты нередко расходятся с жизнью.
Ну а уж по нефти или золоту это вообще ни о чём.
Спорить с вами не хочу. Умеете — пользуйтесь.
А много вас таких, знающих, или мало — мне одинаково.
то, что исследуют налоговики и прочие «бухгалтера». Для трейдинга этого мало.
Относительно мало или много говорить не буду, но первопричинно, да начинать надо именно с того, что исследуют налоговики и «бухгалтера».
Если Вы этого делать не умеете, то Ваши успехи — есть лишь набор случайных событий...?!
" Покупая акции я всегда покупаю бизнес " Уорен Баффет
Здесь есть женщина, которая пишет по " фундаменталу западных акций" её здесь мало кто читает, но её подход в моем представлении, именно то, что отличает серьезного трейдера, от другого…
При всём моём уважении к той женщине «которая поёт» )
Главная задача фундаментального анализа — предвидеть, что будет, а не квалифицировано препарировать то, что было, да прошло.
Но как предвидеть, оправдаются покупки нового оборудования, или нет по данным баланса. Будет спрос на продукцию увеличиваться или сокращаться.
Никак.
Фундаментальный анализ еще более илюзорная вещь, чем технический анализ. Только для того, чтобы в этом убедиться, нужно гораздо больше времени.
Нет в инвестировании магистрального пути. И быть не может.
Но фишка в то, что современные, так называемые эффективные менеджеры НЕ УМЕЮТ ЧИТАТЬ ОБЫЧНОЙ БАЛАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, поэтому их измышления иногда просто смешны на базе того, что написано у них же в бухгалтерии...
Относительно же иллюзорности фундаментального анализа ( повторю лишь ремарку в отношении РФ ), по мне, это первостепенно...!
Именно поэтому покупка бумаг РФ сегодня, для меня даже не обсуждается…
Никак.
Осмелюсь лишь возразить, что эти вещи достаточно предметно осуждаются в книгах по финансовому анализу.
Конечно в определенной степени это теория, но в той или иной степени опытный финансист базирует свои решения в том числе по поглощения и покупкам на этих данных
и в этом смысле человек для акций не владеющий этими вопросами, ну разве что поиграться…
Мой опыт принятия управленческих решений и опыт моих приятелей говорит, что ты сам никогда не знаешь, вступая в новый проект, что он тебе принесет. Хороший бизнес-план может предохранить от грубейших ошибок, не более того.
В этой ситуации, имхо, ставить вообще можно только на управленческую команду. Да и то при высоком уровне диверсификации. А весь шаманизм а-ля грэхем, а -ля отношение прибыли к цене акции — профанация, не более.
TradeTime = (TimeNum() >= 100X00 AND TimeNum() <= 135X00)
OR (TimeNum() >= 140X00 AND TimeNum() <= 184X00)
OR (TimeNum() >= 190X00 AND TimeNum() <= 233X00);
Buy = buy1… AND TradeTime;
Sell = sell 1… OR NOT TradeTime;
… т.е. робот торгует только в описанные моменты и принудительно выходит из позы при их окончании… можно и табличку с событиями дня прилепить, заполнение/проверка которой будет необходимым элементом подготовки его к сегодняшней миссии… понятно что это все общеизвестно, но должен же кто-то и озвучить… %-)
А так жаль, робот красиво шел.
Вчера евроауд имел дневной рендж 287 пунктов. «ЧЕСТНЫХ» (4-значные котировки). И это только от хая до лоу дня, не считая внутридневные «крюки».
А средний дневной рендж за 20 дней — 229п (ваших 2290)
Это в 10 раз больше вашего «несуразного».
Вообще не понимаю о чём вы пытались написать.
Речь о проскальзывании. Слыхал о таком?
Личные разговоры в личке, поэтому не надо ЗДЕСЬ затыкать рот.
Кой смысл говорить о проскальзывании, если речь о ГЭПе?
Смысл в том, чтоб понять реально ли кухня может протащить на 200 честных пунтов. Я с таким не сталкивался в кухнях. Но если там 5 знаков, то это 20 пунктов, значит все законно.
Уже троллем обозвал!!!
А перед этим посмотреть мои посты слабо?
А вообще, такие судьи, как ты, только и делающие, что завывающие про кухни, мне неинтересны. Ибо ты считаешь себя намного выше меня и поэтому мне очень неудобно смотреть сильно вверх. )))
не называл я тебя троллем. ты либо не внимательно читал, либо родной язык — не русский.
Посты не смотрел, но гляну, ок.
При этом агрессивный не ты, а я… Капец.
И посты мои только пошел читать, а про манеры вывод уже сделан…
Впрочем, против таких деятелей мои манеры действительно агрессивные — после 2-3 перекидок комментами тупо отправляю в ЧС, вот и вся моя агрессия.
Влад, ты утомил, своими претензиями, честно.
Отправляй в бан, какие проблемы…
В момент выхода новости ближайший ордер слизывается, а за ним пустота. Вот тут то оно прилетает.
Агрессивный у вас роботяга )
Там были фильтры 4-го порядка, сейчас я работаю с простейшими фильтрами второго порядка.
P.S. Эта корреляция, которая возникает между трендами за счет проникновения части движения из старших трендов в младшие вреда не приносит. Только на пользу идет.
Ди и вообще, на рынке особая точность не нужна, все приблизительно. Вам ведь нужно принять по большому счету два основных решения:
— вверх или вниз;
— где открываться?
И то и другое решение могут быть ошибочным.
Цена ошибки с направлением дорогая, но на нее погрешности фильтров не влияют.
Незначительная погрешность с точкой входа в этих условиях не играет вообще никакой существенной роли.
И опять же — мани менеджмент прежде всего.
В роботе торгуются движения локальной волатильности, т.е. тренды недельного цикла — волатильность по евро сейчас 186пп в четвертом знаке.
Входы идут по трендам дневного цикла — волатильность 85пп в четвертом знаке. По ней ставятся стопы.
Принимаемый риск убытка от трейда при таких параметрах — чуть больше 40% от депозита. Даже проскальзывание стопов не вывело торговлю за пределы этого риска.
А час-не час дело второстепенное. Вопрос в том, какую волатильность учитывать и какие риски принимать.
И то, и другое — это самоубийство депозита.
Вообще, считается, что робот должен проходить тест на истории по крайней мере в течение последних 2-х лет при приемлемой просадке.
Это позволяет оценить его доходность и живучесть.
А без этого ставить его на реал никто из торгующих советниками не будет, и это не имеет никакого смысла.