Джим Саймонс : торговля по тренду уже давно не работает

Нашел классный сайт с подборкой статей квантов. Здесь, например, статья о том, что Джеймс Саймонс прав на счет неэффективности торговли по тренду.
Есть такой известный математик, Джеймс Саймонс aka Jim Simons. Он заработал много денег на бирже, применив математику. Управляет хедж-фондом Renaissanse Technologies.

Здесь его интервью TED на английском языке, очень рекомендую посмотреть, если вы понимаете английский на слух.

Несколько цитат в моем грубом переводе:

«Математика, конечно, работает. (относительно мира и в частности биржи)»

«Торговля по тренду была прибыльна в 60-70-ые, в крайнем случае в 80-е, но не в наши дни (так как все это уже знают)»

«Мы находим аномалии на рынке, некоторые аномалии со временем исчезают и поэтому надо постоянно искать новые»

Интересно так же, что свои заработанные миллиарды он инвестирует в развитие фундаментальной науки в штатах. В частности, один из вопросов, который его волнует — насколько велика вероятность образования жизни. Он считает, что если она очень мала во Вселенной, то мы представляем собой своего рода асимптоту. А если достаточно велика, то во Вселенной полно планет с живыми организмами. Он рассказывает о том, что во время формирования звезды вокруг может быть очень много сложных органических молекул.

P.S. Я сам тестировал машки и MACD на TSLab. Ни одна подогнанная под 1 фьючерс система не давала стабильный результат на других фьючерсах на тот же актив.

алготрейдинг HFT хедж-фонд философия

SciFi

Москва

222

7 711

с 23 декабря 2014

15 Комментариев

Ulaan
26 сентября 2015, 02:21
По тренду уметь торговать уметь надо, по цене. А вы тут машками, индикаторами торгуете — глупость
+3
Polar Solar
26 сентября 2015, 04:44
Сейчас идет коррекция в рамках суперцикла, не надо быть великим ученым чтобы понять что торговля по тренду работать не будет. Тем не менее внутри любой крупной коррекции полно маленьких трендов на мелких таймах
0
- Дар Ветер
  26 сентября 2015, 09:33
  Polar Solar, миллиардами долларов так не зайдешь, симонс это голова, ученый, профессор как и тарп
  +1
  - Polar Solar
    26 сентября 2015, 15:23
    Дар Ветер, что мешает голове опционы покрытые продавать? На миллиарды долларов? Один фиг падаем…
    0
Владимир Фокс
26 сентября 2015, 07:49
-трэндов нэт, они нэ работают.
-а откюда вы это знаэтэ?
-я вэликии матиматик и тэорэтик, кромэ того я гэнии, вэрти мнэ- я э юмныи!
-а тогда ясно...

+1
- Дар Ветер
  26 сентября 2015, 09:33
  Владимир Фокс, он заработал около ста миллиардов а ты сколько?
  +3
  - Владимир Фокс
    26 сентября 2015, 11:55
    Дар Ветер, ни одного ((( и что? я внэ биржи счас вообжэ)) это для вас, сории, для Вас — такиэ истории «миллиардэры» создают… ню что ж — с кого тожэ таким как этот «миллиардэр» должэн стричь свои «миллиарды»))))
    ню как «миллиардэр» знаэт Вас? а вы то с чэго взяли что он миллиардэр, и имэноо Миллиардэр с Рынков? в баньки вмэсти сидити?!)))
    или тожэ околорыночник -братан важ?)))
    +1
    - Дар Ветер
      26 сентября 2015, 15:45
      Владимир Фокс, я вас не понимаю, рекомендую с тяжелых наркотив слазить.
      0
      - Владимир Фокс
        27 сентября 2015, 09:39
        Дар Ветер, как бывший советуете? помогло?
        +1
        Дар Ветер
        27 сентября 2015, 09:41
        Владимир Фокс, меня по жизни и без наркотиков штырит, а примеры знавал, все кончили плохо, на том свете
        +1
        Владимир Фокс
        27 сентября 2015, 09:51
        Дар Ветер, )))
        +1
Gold TRADER
26 сентября 2015, 09:53
В боковеке не работает
0
А. Г.
26 сентября 2015, 10:52
Просто тренды стали короче и трудны для больших денег. Хотя на том же Си с сентября 2014 по апрель 2015, ух, какие тренды были :)
+2