Стратегия торговли на новости о добавлении/исключении акций в индексы

По сути, по такой своеобразной статистике я принимал решения, как действовать. И скажу Вам работало это очень четко. Объемы, в таких ситуациях, проходят очень огромные, поэтому места хватало всем.

Ситуации в которых лучше всего и больше всего получалось зарабатывать, были в основном связаны с ложным движением в первые минуты после выхода imbalance.

По сути я выкупал ложное движение, когда по ленте видел, что напоролись на огромный скрытый или обновляющийся оффер, далее следовало хорошее движение в мою сторону, плюс в большинстве случаев переворачивали и выставляли большой imbalance, в результате чего я получал еще и хороший последний принт (так как в основном выходил MOC ордером). Все это подтверждалось, скажем так, статистикой тех сценариев которые я описал выше.

Т.е. зарабатывал на том, что в основном всегда был в позиции против первоначальной толпы. Могу добавить, что по данной торговле я ни разу не закрыл минус. Все работало как часы.

Но со временем, при добавлении или исключении акций, на закрытии ничего особенного не происходило.

Были и есть аномальные imbalance, торгуются огромные объемы — но ложные, разводящие движения я вообще перестал встречать. Потому и забросил торговать данную фишку.

Недавно решил обратить на это внимание, и понаблюдать за такими акциями. Ниже скрины последних таких закрытий:

Компания Chart Industries Inc. (NASD:GTLS)  — добавление в S&P600

Ложного движения не было, в 15-56 акция продолжила падение, но падение было очень незначительное, последнего принта, судя по графику, так же не было.  

Компания Jack in the Box Inc. (NASD:JACK) — добавление в S&P400, исключение из S&P600.



В данной ситуации можно было забрать 30-40 центов.  

Компания West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE: WST) — добавление в S&P400, исключение из S&P600. 

 

В этой акции можно увидеть пример ложного движения сразу после 15-45. И хорошее движение после 15-50. Особо ловкий трейдер мог бы забрать  до 70 центов.

Компания Signet Jewelers Limited (NYSE:SIG)  — добавление в S&P500, исключение из S&P400.

 

В этой акции, один из примеров ложного движения вниз, после которого следует выстрел и закрытие по 120,94. В основном я ждал таких ситуаций.

Выше я показал лишь несколько примеров за последние пару месяцев. Судя по ситуациям на графиках — скажу, что фишка продолжает скорее продолжает работать, чем нет. Нужно только не лениться, собрать статистику, сразу не лезть торговать, а посмотреть пару таких закрытий  - и когда Вам станет все понятно — только тогда попробовать торговать минимальным лотом.

Данный пост, просто история о том, на чем сам когда-то зарабатывал, а так же пища для размышлений…