07 декабря 2011, 14:44
Дневник робота
Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form
Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию. Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев. Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать
Результаты стратегии с момента её запуска
Эксперимент выходит успешным. Выходит, что можно брать нестабильные параметры, при высоких показателях стратегии. Зная на что мы идем, принять риск, но… внимательно отслеживать просадку.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form
Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию. Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев. Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать
Результаты стратегии с момента её запуска
Эксперимент выходит успешным. Выходит, что можно брать нестабильные параметры, при высоких показателях стратегии. Зная на что мы идем, принять риск, но… внимательно отслеживать просадку.
Думаю опять перетопчут кучу ретивых гризли на месте .., в предверии НГ и уже после праздников выстрелят в небо… надо подтянуть обозы… тыры пыры, в общем будет время уже после ракеты прикупить на этих ...
Совокупная выручка МТС от реализации продуктов для бизнеса и госсектора по итогам 3кв 2024 г. достигла 51,5 млрд руб - компания Совокупная выручка МТС от реализации продуктов для бизнеса и госсектора ...
Тимур,
по токийскому времени ))
20:41
интересно зачем им внеочередное собрание? неужто нам бедолагам дивов подкинут по елку)))
20:36
вот душниловская акция
Dannip, хм, ну может быть.
20:27
Poxoгonimdollar, Демура хоть раз за последние лет двадцать хоть что-то угадал?
На моей памяти — нет.
Arslan, Он ещё даже в НРД не пришёл. Видимо «что-то пошло не так» и планы нарушились.
Там были аквалангисты с трезубцами
20:24
Free Bird, мало того что без базы, чисто в этом контракте на тонком рынке мутят, там разница межконтрактная уже 510 пунктов, а без шпильки была 560, за два дня чисто этот контракт +200 пунктов сдел...
30% от депозита используется для совершения сделок. Пускай 3-4лота на 100к (в зависимости от ГО). Надо успеть заработать 40%, чтобы при просадке 30%, мы были бы в БУ. Потом надо постепенно снижать риски, всетаки потеря трети депо это очень много. В данный момент, + 140%. Если было 100к начальных, и сейчас 240, то при просадке 30% останется 168 000, половину прибыли однако сольем. Поэтому риски надо уменьшать.
Это примерно как «новичкам везет» — успевает разогнать счет, потом слив, дальше торговать не комфортно в лучшем случае, в худшем тильт и обнуление.
то есть задача стратегии заработать больше чем 34%, до слива. Вроде все правильно?!
уже заработала 140%, т.е. уже всё верно
+ на эту стратегию выделялся небольшой процент от всего торгуемого капитала — 10%.
Т.е. если б получили просадку в 25%, весь депо просел бы на 2.5%.
вопросы:
Актив работы? RIZ?
уровень стартового Плеча 3?
капиталоемкость?
каким сайзом на реальном счету в контрактах и в рублях работает?
меняется ли размер/кол-во рабочего инструмента?
Саш, по остальному — готов ответить на НОКе :)
Да, меняется.
ты понимаешь что раз меняется или волу подстраиваешь или мартингайла юзаешь)
ок)
в минус ни на каких параметрах не уходит
1. вы говорите глупость, вы же сами знакомы с компьютерами и вещи умные говорили бывало. и считаете что если раз заработала 140% за 4 месяца, то +будет всегда?
2.а вы причём? у вас одна ситема с алексем, почему вы отвечаете? Если вы вместе и «в минус ни на каких параметрах не уходит» то тода да всё правильно, жить будет. Я поэтому и спрашивал, я ж не могу читать ваши мысли.
Если вы вместе и «в минус ни на каких параметрах не уходит» то тода да всё правильно, жить будет. — да, так и есть, практически все параметры в +. правда при изменении ухудшается раза в 4 или что-то вроде того.
что-то вы с Сашей на повышенных тонах, не думаю что он хотел Вас задеть =) так же как и вы его =)
1. Я не говорил что + будет всегда. У нас есть жёсткий стоп — 25% для данной системы.
Вы давали оценку выше — жить или не жить системе. Я отвечал — что если система уже заработала — ей по-любому жить, право на существование она имеет.
2. Да, мы с Алексеем работаем в команде, о чём неоднократно здесь говорили.
2. здесь где говорили? в этой стране, а этом интернете- это не реально все прочесть. В этом топике и на этой странице этого я не увидел, я тут каждый день не бываю, всех твоих блогов не читал, за твоей судьбой не слежу. Думаю ниче страшного если бы ты повторил хотя 1 раз для меня в бы своем сообщении что вы вместе с Алексеем. Тем более ранее, я тебе не однократно задавал умные вопросы про трединг в твоих же топиках, ты все проигнорировал, после чего я перестал их задавать.
раз уж пошли выяснять, давай до конца :)
1) где я сказал «жить долго»? Про долго и вообще сроки сколько жить я не говорил.
2) я вроде совершенно спокойно и сказал — мол да, работаем вместе. это я ответил на заявление «а вы причём? у вас одна ситема с алексем, почему вы отвечаете?»
если остались вопросы по трейдинг — задавай, я легко мог что-то упустить.
Ты сказал «если система уже заработала 140% на реальном депо — то ей по любому жить».
1.Под словом жить понимается будущее время начиная с этого момента, а не прошлое, т.е даже если сольёт завтра 1% и после этого не заработает считаем что она не выжила(т.к. говорилось именно о будущем с текущего момента, что потом будет больше). Если вы остановите торговлю на 25%, и эквити будет меньше чем этот момент можно сказать что она жила(это прошлое до этого момента), но не жила после этого момента.
2.Про долго жить, чёткого определения нет, ну в трединге принято говорить о жизни хороших систем, как о нескольких годах, а не днях, неделях, т.е имелось ввиду что система хорошая и ей жить — это значит она будет работать с пложительным результатом периодически обновляя исторические масимумы эквити не несколько недель, месяцев, а уж точно лет-о чем можно сказать что это срок относительно продолжительный.
3. вы сделали заключение о стабильности-живучести системы(в будущем) только на основании только того что она показала разовый результат за 4 месяца положительный, не подкрепляя это ничем вообще, потом правда уточнили много раз-с чем я конечно соглашаюсь, но без этих уточнений слова не о чём.
Я понмаю что ты имел ввиду это все когда делал такое заявление, но не написал об этом, поэтому это сразу бросилось в глаза.
это все флуд, теперь по теме: смотрел кино с тобой, ты говорил у вас работает система с фактором восстановления = 10 (40%гол/4%просадки) мне это моск взорвало, я более 5 никогда не получал на тестах(тока в реале 1 год случайно) как это так? поделишся идеями в общих чертах(можно в личку) куда смореть?, что довавить можно к существующей системе, мож какие интересные моменты.
мы вывод сделали основываясь на тестах за года. тут лишь приведён отрезок, когда система уже реально торгует на нашем собственном счету.
40 к 4 — это совокупность систем, а не 1 система.
интрадей, арбитраж. в том числе и система из данного топика.
куда смотреть? на диверсификацию стратегий и подходов, на чёткое понимание за счёт кого \ чего зарабатывает система деньги. и жёсткий контроль рисков.
по поводу интересных моментов — сейчас анализирую возможность более интересного входа в позицию, динамического изменения размера позиции по результатам предыдущих сделок. на мой взгляд это крайне интересный пункт и способен заметно улучшить систему.
с диферсификацией проблема, т.к все мои системы, идеи очень коррелируют друг с другом, т.е смысла в диверсификации нет(зарабатывают и сливают одновременно), т.к идеи в осноном мои на пробое волатильности, т.к единственое свойсво рынка персистентность(трендововсть) которое я нахожу логичным использовать, остальное шум. Стопы чем ближе тем срабатывают чаще причем зависимость нелинейная, т.е если стоп ближе в 2 раза то срабатывает в 4 раза чаще, стопы у меня достаточно далеко(поэтому плечи не беру)-только так достигается стабильность у моих систем, такчто риски жестко контролировать сложно, у меня получается так что цене надо давать некоторую свободу(как писал королюк(мойша) в своих трудах). мож чё конкретней добавиш? а эта ситема с 1 параметром типа ренко(выросли на 1атр купили, а упало 1атр продали)?
эта система — на паттернах свечных + что-то ещё.
Вообще, понял, что надо просто не слушать никого. Если у тебя что-то работает и ты можешь это обосновать с помощью математики например или теории веротяности, то надо использовать. Мы живем в эпоху, когда рынок меняется каждый квартал, так что многие книги просто устарели.