rusalgo.com
rusalgo.com Блог компании StockSharp
07 декабря 2011, 14:44

Дневник робота

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form
 
Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию.  Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев.   Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать


Результаты стратегии с момента её запуска

 
Эксперимент выходит успешным. Выходит, что можно брать нестабильные параметры, при высоких показателях стратегии. Зная на что мы идем, принять риск, но… внимательно отслеживать просадку.
48 Комментариев
  • moneymaker
    07 декабря 2011, 14:49
    молодцы ребят!) продолжайте обновлять хаи эквити!
  • spekyljantka
    07 декабря 2011, 14:54
    успехов!
  • CamarillaDaily
    07 декабря 2011, 15:00
    Алексей, здравствуй. Какие плечи используются?
      • CamarillaDaily
        07 декабря 2011, 15:05
        Горбунов Алексей, То есть 30% от депо с 10-м плечом? Получается общее плечо ~ 3?
          • CamarillaDaily
            07 декабря 2011, 15:16
            Горбунов Алексей, Я никак не разберусь в этом вопросе. Допустим у вас старт — 1000000, работа началась с 30% = 300000. Макс просадка — 300000, т.е. 100% от рабочей суммы. То есть, если бы рабочая была 100%=1000000, то просадка вывела бы счет в 0. Правильно? Просто у моей системы такая же фигня. Пытаюсь понять нормально это или нет. Допустим Стартовая сумма 100000, начинаем с 1-го контракта = 10000, т.е. без плеча. Макс просадка = 10000, то. есть к стартовому 10%. Тогда система должна делать 200% в год. А если начать с 10-контрактов, то, если не успеет просесть на 100 %, то будет 2000% без реинвестирования… Помоги))))
  • CamarillaDaily
    07 декабря 2011, 15:02
    И можно график эквити?
  • Vasili_Alibabaevich
    07 декабря 2011, 15:57
    такие посты приятно читать, молодцы.
  • Александр Муханчиков
    07 декабря 2011, 16:11
    Хорош граали палить, работаем тихо :)
  • Александр Дрозд
    07 декабря 2011, 16:29
    а как так вышло, что у вас 856% годовых, а профит за 4 года всего 119%?
    • CamarillaDaily
      07 декабря 2011, 16:37
      Александр Дрозд, 856 — это прогноз на год. 119 — за 4 мес.
      • Александр Дрозд
        07 декабря 2011, 16:59
        CamarillaDaily, у вас там сверху написано — бэктестинг от 2008 по 2011. Вот и подумал.
        • CamarillaDaily
          07 декабря 2011, 17:04
          Александр Дрозд, Это не у нас, а у них))). Хотя я не вижу, где там 2008… Ну да ладно…
  • onemorefake
    07 декабря 2011, 16:37
    Так всего один черный лебедь убьет стратегию, или нет?!
    Это примерно как «новичкам везет» — успевает разогнать счет, потом слив, дальше торговать не комфортно в лучшем случае, в худшем тильт и обнуление.
      • onemorefake
        07 декабря 2011, 16:55
        Горбунов Алексей, 25% просадка и будет тем самым «лебедем»
        то есть задача стратегии заработать больше чем 34%, до слива. Вроде все правильно?!
        • Александр Муханчиков
          07 декабря 2011, 17:09
          onemorefake, правильно.
          уже заработала 140%, т.е. уже всё верно

          + на эту стратегию выделялся небольшой процент от всего торгуемого капитала — 10%.

          Т.е. если б получили просадку в 25%, весь депо просел бы на 2.5%.
  • Александр Бутманов
    07 декабря 2011, 16:51
    hi.
    вопросы:

    Актив работы? RIZ?
    уровень стартового Плеча 3?
    капиталоемкость?
    каким сайзом на реальном счету в контрактах и в рублях работает?

    меняется ли размер/кол-во рабочего инструмента?
    • Александр Муханчиков
      07 декабря 2011, 17:08
      student_vrt, RIZ \ 6
      Саш, по остальному — готов ответить на НОКе :)

      Да, меняется.
      • Александр Бутманов
        07 декабря 2011, 17:10
        Александр Муханчиков,
        ты понимаешь что раз меняется или волу подстраиваешь или мартингайла юзаешь)

        ок)
  • Радик Мингазов
    07 декабря 2011, 17:41
    Поясните, плиз, у вас Winning Average profit — 113959.89, а Average profit% — 3%. Но 113959.89 от 1000000 должно быть 11,39%, а не 3%. Что не так считаю?
  • Ever
    07 декабря 2011, 19:05
    Вопрос немного не по теме, как продвигается работа над Stock# Studio?
  • ser2013
    07 декабря 2011, 20:07
    Задам вопрос тут) Есть такая возможность чтобы робот торговал только в определенные моменты времени, например с 10.30 до 2 следил за рынком, входил если надо, а потом в 9 часов вечера закрывал сделки?
  • Apollo13
    07 декабря 2011, 20:37
    Результаты очень похожи на моего робота, тоже очень простой, хороший доход, но большая просадка. Торговать его можно только 1-2 плечом.
  • nismo
    07 декабря 2011, 21:02
    а мой робот сливает последнее время, на вечерке в + а днем сливает, блин уже треть профита за 3 месяца набранных слил
  • Apollo13
    07 декабря 2011, 21:32
    Трендовые роботы сливают(, а этот простой зарабатывает.
  • Роботорговец
    07 декабря 2011, 21:51
    ну подгонка или нет, стабильность можно легко проверить за несколько минут. теже параметры в бэк и форвард и отклонение параметров на 20-30% сохранится доходность? Ответте мне потом интересно. (2 раза на топик не захожу без ответов на комменты)
      • Роботорговец
        07 декабря 2011, 22:53
        Горбунов Алексей, ну то что параметр 1 это бля уже очень круто! (ренко чёли?))) )Ну ухудшает как, если вместо 100% годовых, получается 50%, а просадка при этом изменится всего на 20%относительно себя, (т.е была 20%, стала25% ) то это намана, а если доходность вообще отрицательная становится, то системе не жить
        • Александр Муханчиков
          07 декабря 2011, 23:02
          Роботорговец, хаха. если система уже заработала 140% на реальном депо — то ей по любому жить. :)

          в минус ни на каких параметрах не уходит
          • Роботорговец
            07 декабря 2011, 23:31
            Александр Муханчиков,
            1. вы говорите глупость, вы же сами знакомы с компьютерами и вещи умные говорили бывало. и считаете что если раз заработала 140% за 4 месяца, то +будет всегда?

            2.а вы причём? у вас одна ситема с алексем, почему вы отвечаете? Если вы вместе и «в минус ни на каких параметрах не уходит» то тода да всё правильно, жить будет. Я поэтому и спрашивал, я ж не могу читать ваши мысли.
            • Александр Муханчиков
              08 декабря 2011, 11:28
              Роботорговец, Алексей ответил, но дам и я комментарий.
              1. Я не говорил что + будет всегда. У нас есть жёсткий стоп — 25% для данной системы.
              Вы давали оценку выше — жить или не жить системе. Я отвечал — что если система уже заработала — ей по-любому жить, право на существование она имеет.

              2. Да, мы с Алексеем работаем в команде, о чём неоднократно здесь говорили.
              • Роботорговец
                08 декабря 2011, 16:30
                1.Александр Муханчиков, ну во туже пошли уточнение, да если да кабы. ты(можно на ты?) санёк сказал чётко «если система дала прибыль раз, значит она будет жить долго»-а это ответ человека незнающего компьютер, знаю ты не такой, если не прав надо так сказать «да был не прав, имелось ввиду другое», а щас уже начинаеш отпиратся уточнять, я мыслей читать не умею, в этом форуме этих уточнений сказано не было, с такими уточнениями конечно я согласен, базару нет!
                2. здесь где говорили? в этой стране, а этом интернете- это не реально все прочесть. В этом топике и на этой странице этого я не увидел, я тут каждый день не бываю, всех твоих блогов не читал, за твоей судьбой не слежу. Думаю ниче страшного если бы ты повторил хотя 1 раз для меня в бы своем сообщении что вы вместе с Алексеем. Тем более ранее, я тебе не однократно задавал умные вопросы про трединг в твоих же топиках, ты все проигнорировал, после чего я перестал их задавать.
                • Александр Муханчиков
                  08 декабря 2011, 23:01
                  Роботорговец,
                  раз уж пошли выяснять, давай до конца :)

                  1) где я сказал «жить долго»? Про долго и вообще сроки сколько жить я не говорил.
                  2) я вроде совершенно спокойно и сказал — мол да, работаем вместе. это я ответил на заявление «а вы причём? у вас одна ситема с алексем, почему вы отвечаете?»

                  если остались вопросы по трейдинг — задавай, я легко мог что-то упустить.
                  • Роботорговец
                    08 декабря 2011, 23:46
                    Александр Муханчиков, да ну давай, время есть, хоть поговорить с умными людми, а то лезут любители ручного труда торгующие по интуиции и психологии))). Вот бы ты стока энтузиазма проявлял когда я реально по теме спрашивал(щас уж забыл, давно было). поехали:
                    Ты сказал «если система уже заработала 140% на реальном депо — то ей по любому жить».
                    1.Под словом жить понимается будущее время начиная с этого момента, а не прошлое, т.е даже если сольёт завтра 1% и после этого не заработает считаем что она не выжила(т.к. говорилось именно о будущем с текущего момента, что потом будет больше). Если вы остановите торговлю на 25%, и эквити будет меньше чем этот момент можно сказать что она жила(это прошлое до этого момента), но не жила после этого момента.
                    2.Про долго жить, чёткого определения нет, ну в трединге принято говорить о жизни хороших систем, как о нескольких годах, а не днях, неделях, т.е имелось ввиду что система хорошая и ей жить — это значит она будет работать с пложительным результатом периодически обновляя исторические масимумы эквити не несколько недель, месяцев, а уж точно лет-о чем можно сказать что это срок относительно продолжительный.
                    3. вы сделали заключение о стабильности-живучести системы(в будущем) только на основании только того что она показала разовый результат за 4 месяца положительный, не подкрепляя это ничем вообще, потом правда уточнили много раз-с чем я конечно соглашаюсь, но без этих уточнений слова не о чём.
                    Я понмаю что ты имел ввиду это все когда делал такое заявление, но не написал об этом, поэтому это сразу бросилось в глаза.

                    это все флуд, теперь по теме: смотрел кино с тобой, ты говорил у вас работает система с фактором восстановления = 10 (40%гол/4%просадки) мне это моск взорвало, я более 5 никогда не получал на тестах(тока в реале 1 год случайно) как это так? поделишся идеями в общих чертах(можно в личку) куда смореть?, что довавить можно к существующей системе, мож какие интересные моменты.
                    • Александр Муханчиков
                      09 декабря 2011, 00:03
                      Роботорговец, всё комментировать не буду, т.к. не стоит углубляться в то, что ты думаешь и как понимаешь написанное :)
                      мы вывод сделали основываясь на тестах за года. тут лишь приведён отрезок, когда система уже реально торгует на нашем собственном счету.

                      40 к 4 — это совокупность систем, а не 1 система.
                      интрадей, арбитраж. в том числе и система из данного топика.

                      куда смотреть? на диверсификацию стратегий и подходов, на чёткое понимание за счёт кого \ чего зарабатывает система деньги. и жёсткий контроль рисков.
                      по поводу интересных моментов — сейчас анализирую возможность более интересного входа в позицию, динамического изменения размера позиции по результатам предыдущих сделок. на мой взгляд это крайне интересный пункт и способен заметно улучшить систему.
                      • Роботорговец
                        09 декабря 2011, 00:16
                        Александр Муханчиков, да понял я что вы там всё протестировали нормально. я докопался тока до фразы что если «уже раз заработала значит и дальше так будет» автор то другой, если б он написал я понял сразу, а то посторонний чел появился ниоткуда и заявил с ходу. лан проехали. по теме:
                        с диферсификацией проблема, т.к все мои системы, идеи очень коррелируют друг с другом, т.е смысла в диверсификации нет(зарабатывают и сливают одновременно), т.к идеи в осноном мои на пробое волатильности, т.к единственое свойсво рынка персистентность(трендововсть) которое я нахожу логичным использовать, остальное шум. Стопы чем ближе тем срабатывают чаще причем зависимость нелинейная, т.е если стоп ближе в 2 раза то срабатывает в 4 раза чаще, стопы у меня достаточно далеко(поэтому плечи не беру)-только так достигается стабильность у моих систем, такчто риски жестко контролировать сложно, у меня получается так что цене надо давать некоторую свободу(как писал королюк(мойша) в своих трудах). мож чё конкретней добавиш? а эта ситема с 1 параметром типа ренко(выросли на 1атр купили, а упало 1атр продали)?
                        • Александр Муханчиков
                          09 декабря 2011, 00:18
                          Роботорговец, нет, индикаторы не используем.
                          эта система — на паттернах свечных + что-то ещё.
  • Deleted
    07 декабря 2011, 23:17
    Да можно вполне. У меня тоже такие бывали. Вот одна из последних(см. скрин). До начала Октября параметры оптимизированы, а дальше на этих параметрах уже настоящий рынок. Но к сожалению такие стратегии долго не живут, поэтому приходится их снимать с дистанции довольно быстро. Здесь главное определить четкий критерий снятия и не нарушать.
    Вообще, понял, что надо просто не слушать никого. Если у тебя что-то работает и ты можешь это обосновать с помощью математики например или теории веротяности, то надо использовать. Мы живем в эпоху, когда рынок меняется каждый квартал, так что многие книги просто устарели.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн