Защита прибыльной позиции

Добрый вечер, кто-нибудь знает, где можно почитать про математически правильный размер трэйл-стопа?
У самого работают трэйл-стопы + защита прибыли по достижении определенного значения. Плюс выход с вероятностной макисимизацией профита по сигналу.
Как вы защищаете свою прибыльную позицию? Можно в почту, если информация полезная, готов рассказать в личку про свой индикатор. С размером позиции вопросов нет, а вот с трэйлом пока не могу логично или математически правильно определиться. Короткий стоп режет потенциально профитные позы, длинный, — отдаю в рынок обратно приличный размер профита. Ну как у всех. Математика к этому делу прикручивается?

алготрейдинг

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

17 Комментариев

Master Risk
31 августа 2015, 22:29
Ну в идеале потихоньечку за зоны коррекций подтягивать стоп в безубыток. Если тренд мощный и длительный как например падение нефти, рубля, евродоллара или РТС, то несколько раз за полгода сдвигаешь.
0
- kvazar
  31 августа 2015, 22:32
  prescott, пардон, не сказал, интересует внутридневная торговля. Зоны коррекций внутри дня есть конечно…
  0
kvazar
31 августа 2015, 22:38
у меня стоп по умолчанию 0,2% от цены. Дальше работают трэйлы, их размеры относительны.
Сдается мне первоначальный размер стопа не играет большой роли, лишь бы из позы сразу не выбило.
0
moroz
31 августа 2015, 22:39
Раз спрашиваете совета- то Ваш индикатор можете выкинуть на помойку
Рынок сейчас очень волатильный
Сели за терминал — увидели сигнал — входите и ждите
Дождались прибыли — забрали и давай до свиданья
На следующий день повторяете ту же процедуру
Есть вероятность итоговой прибыльной торговли

+2
- kvazar
  31 августа 2015, 22:45
  moroz, работают алгоритмы, вопрос на математику, есть там рыба или нет. Индикатор работает, я доволен, он простой. Если с размером позиции все математически понятно, то с размером стопа нет. лично мне, вот и все)
  0
kvazar
31 августа 2015, 22:54
smart-lab.ru/blog/11868.php например
0
bstone
31 августа 2015, 22:57
Короче математически… в момент, когда ты не знаешь, что делать со стопом, надо закрывать сделку. На большой выборке это эквивалентно любым другим телодвижениям, но экономит время и освобождает ГО, поэтому эффективнее.
+1
- kvazar
  31 августа 2015, 23:01
  bstone, это алго, я знаю, что с ним делать, выход по таймингу для освобождения ГО тоже есть, хотя я пока не уверен, что это правильно. внизу статейка норм.
  0
  - bstone
    01 сентября 2015, 00:53
    kvazar, это не алго, а свойство мартингальности.
    0
    - kvazar
      01 сентября 2015, 06:39
      bstone, я имел ввиду, что работают алгоритмы, «когда ты не знаешь, что делать со стопом, надо закрывать сделку» — не понимаю. Тогда уж не открывать. Речь об ОПТИМАЛЬНОМ, математически обоснованном размере стопа. Куда копать я уже понял.
      0
kvazar
31 августа 2015, 22:59
как в анекдоте, самостоятельно, самостоятельно like-to-trade.ru/stop-loss/
0
kvazar
31 августа 2015, 23:09
вот выводы из одной из статей. это я понимаю, помог, так помог.

В заключение хочется подчеркнуть ряд положений, которые кажутся нам особенно важными:

1. Стоп-лосс должен быть, его не может не быть.
2. Стоп-лосс должен быть объективным, основанным на изучении особенностей рынка.
3. При анализе результатов тестирования стоп-лосса недостаточно оценивать только изменения доходности системы. Необходимо проводить комплексный анализ, включающий в себя показатели доходности и риска системы, а также частоту реализации стоп-лосса.

0
kvazar
31 августа 2015, 23:13
Еще мнения:
1. стоп нафик не нужен
2. трал-удавка. могу только догадаться.
0
kvazar
01 сентября 2015, 06:36
ок, мое мнение, что я сделаю:
стоп будет минимальным и достаточным. Рассчитываться по нескольким методам и выбираться оптимальным из расчетных алгоритмом. цель — максимизация прибыли. я знаю про волатильность, не переживайте. Судя по кол-ву просмотров и людей, которым запись понравилась, можно констатировать отсутствие на смарте профессионального сообщества. что и требовалось доказать) Другое дело, если б я, не дай Бог, потерял пару лямов и поплакался, впрочем, пофик.
0
kvazar
01 сентября 2015, 06:44
.Агрегатор., сразу видно, умный человек.
0