Корреляционные матрицы российского рынка

Видел сегодня пост (http://smart-lab.ru/blog/271760.php ). С корреляциями на рынке. Хочу вам предложить более полную картину, с разбивкой по секторам. Все расчеты за период 2013 — по сегодняшний день

парная торговля корреляции

evgen000

Чебоксары

173

2 554

с 15 июля 2011

32 Комментария

ch5oh
13 августа 2015, 12:33
Матрица в чем построена? В R? А скриптом можете поделиться?
0
- evgen000
  13 августа 2015, 13:10
  ch5oh, да R, ответил в личку
  0
  - myfinday
    13 августа 2015, 16:11
    Как только народ не развлекается ))))
    0
AlexeyTikhonov
13 августа 2015, 14:11
Матрица такая это их какого пакета?
0
- evgen000
  13 августа 2015, 14:31
  AlexeyT,PerformanceAnalytics
  cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/index.html
  +1
  - AlexeyTikhonov
    13 августа 2015, 14:38
    Евгений, Спасибо!
    функция chart.Correlation?
    0
    - evgen000
      13 августа 2015, 14:38
      AlexeyT, да
      
      0
  - asteroid
    14 августа 2015, 10:24
    Евгений, А вы не в курсе, в PerformanceAnalytics можно только бэктест на дневках делать или интрадей тоже?
    0
    - evgen000
      14 августа 2015, 13:15
      asteroid, на любых данных, хоть на тиках
      0
      - asteroid
        14 августа 2015, 17:24
        Евгений, может быть у вас есть небольшой интрадэй пример?
        0
        evgen000
        14 августа 2015, 17:59
        Тиковая корреляция за последний день
        
        library(rusquant)
        StartDate = as.Date(«2015-08-13»)
        EndDate = as.Date(«2015-08-14»)
        getSymbols(c('GAZP','LKOH','SNGS'), src='Finam', from=StartDate, to=EndDate, period='tick')
        library(PerformanceAnalytics)
        Data <- cbind((Cl(GAZP)),
        (Cl(LKOH)),
        (Cl(SNGS))
        )
        chart.Correlation(Data,histogram = TRUE)
        chart.RollingCorrelation(Data,colorset = 'red')
        
        0
        asteroid
        15 августа 2015, 21:34
        Евгений, а нет вы меня не так поняли. Я имел ввиду бэктестинг стратегий на интрадэй данных с помощью performanceanalitics
        0
SergeyJu
13 августа 2015, 14:41
А что Вы с этими красивыми картинками собираетесь делать?
Вопрос не только к автору, но и к остальным участникам темы.

0
- evgen000
  13 августа 2015, 15:05
  SergeyJu, смотреть коэффициент корреляция, а так же наличие линейной зависимости между активами.
  0
  - SergeyJu
    13 августа 2015, 15:11
    Евгений, посмотрели, что дальше?
    0
    - evgen000
      13 августа 2015, 15:37
      SergeyJu, странный вопрос. Вы посмотрели прогноз погоды, что дальше?
      0
      - SergeyJu
        13 августа 2015, 16:00
        Евгений, дальше я действую. Беру зонт или нет, надеваю плащ или нет, еду на природу или нет.
        А вот Вы что с ЭТИМ делаете или хотя бы собираетесь делать?
        0
        ch5oh
        13 августа 2015, 16:13
        SergeyJu, идея в том, чтобы формировать комбинации инструментов с разными весами. Чтобы при этом получался стационарный ценовой ряд. И зарабатывать на этом деньги.
        
        Как торговать боковик не надо объяснять, надеюсь? ;-)
        0
        evgen000
        13 августа 2015, 16:32
        ch5oh, да все он понимает, чартисты они как веганы.
        0
        SergeyJu
        13 августа 2015, 17:08
        ch5oh, если интересует стационарность комбинации из инструментов, надо и измерять стационарность комбинации, а не попарные корреляции.
        Скажу больше, наглядно видно, что корреляции обычно не стационарны. Думаю, идея другая. Но и тема типа портфеля по Марковицу, в общем, давно дискредитирована.
        0
        asteroid
        14 августа 2015, 10:31
        ch5oh, а что вы подразумеваете под весами? К примеру отклонился спред от какого-то среднего, я продаю один инструмент на Хрублей и покупаю второй на Хрублей. Так вот Хрублей / цена лота = вес(лот)? Или чтото другое? А когда спред вернулся к среднему — покупаем первый в количестве вес(лот), продаем второй в количестве вес(лот) исходя из расчетов по формуле выше.
        0
        evgen000
        13 августа 2015, 16:31
        SergeyJu, Соответственно я принимаю торговое решение, открывать позицию или нет.
        0
        SergeyJu
        13 августа 2015, 17:09
        Евгений, Вы торгуете корреляции, прямо в них и открываетесь?
        0
        evgen000
        13 августа 2015, 17:42
        SergeyJu, конкретно для моих некоторых стратегий присутствие высокой корреляции один из необходимых факторов. Я не понимаю что вы так ко мне прицепились, я увидел статью на смарте где пост о корреляции нескольких акций вывзвал интерес, я запостил те же корреляции только по секторам, я что где-то писал что это поможет вам торговать? Не понимаю ваших нападов, кому было интересно дал ссылку на библиотеку в которой реализовано множество методов из эконометрии, кто просил сам код написал и код.
        0
JSoros
13 августа 2015, 14:51
ШТО это?
0
- myfinday
  13 августа 2015, 16:11
  JSoros, Это порнография что не видно ))))
  +1
Mr. Bean
13 августа 2015, 15:31
один я вижу там разных животных?
0
- Макс
  13 августа 2015, 15:43
  Mr. Bean, я вижу только лосей
  +1
Leonid Morzhov
13 августа 2015, 18:39
спасибо, очень интересно
0
antonbell
13 августа 2015, 22:56
а можно мне в личку тоже код в Р? я хочу его осилить и очень нужны примеры… спасибо!
0
- evgen000
  14 августа 2015, 18:00
  antonbell, выше написал
  0

Читайте на SMART-LAB:

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

16:56

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

18:19

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...