13 августа 2015, 09:41

Корреляция для парного трейдинга

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.

в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.

Парный трейдинг корреляции корреляция рубль и индексы корреляция с рынком Арбитаж статистический арбитраж парная торговля

Не тинькофф

Еманжелинск

113

1 984

с 28 марта 2013

39 Комментариев

2upse
13 августа 2015, 09:54
Хорош! сохраню себе, спасибо1
0
domark
13 августа 2015, 10:25
круто! Благодарю! Пробовали ли проводить арбитражные сделки по этой таблице?
0
дохтор
13 августа 2015, 10:30
считается, что корреляции это не то что выделяет пары. С точки зрения банальной логики спреды в паре должны сходиться, так это наоборот — отсутствие корреляции (одна бумага растёт, другая падает ей на встречу). Поэтому для поиска пар юзают совсем другие методы.
0
broker25
13 августа 2015, 10:36
уточните плиз какие ряды брали: цены, приращения, логарифмы, 1h, 1d, период?
0

Читайте на SMART-LAB:

Предновогоднее

Хочу напоследок в паре мыслей вернуться к фондовому рынку. Или к мыслям через его призму. Первая. Рынок цикличен. За спадом следует подъем, за подъемом спад. И это не просто колебания...

Иволга Капитал

06:44

Ответы на вопросы о выкупе акций

Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них: В каком случае я могу предъявить акции SFI к выкупу компанией?...

SFI

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...