Что подать на выход нейросети?

Уважаемые нейросетевики, а также им сочувствующие, если столь умные люди присутствуют на этом странном, отражающим всю суть русского этноса, ресурсе. А я знаю, пара-тройка точно есть :) Подскажите пожалуйста, что можно подать на выход нейросети, и что более правильно? Из нескольких источников узнал, что самое популярное подавать зигзаг. Так и не понял почему. Что еще можно подавать?

Пока что моя нейросеть работает как-то так. На вход подается рси, на второй вход индикатор стандартного отклонения. На выход подается рси более крупного тф, вернее разница между рси текущего и предыдущего периода. В промежуточном слое 50 нейронов.

Делаю нейросетку всего 3-й день, поэтому пока еще слабо шарю.

нейросети

Fillio

113

2 297

с 15 февраля 2011

60 Комментариев

Ivan_KV
13 августа 2015, 09:22
Зачем подавать туда индикаторы?
0
- Fillio
  13 августа 2015, 09:28
  Ivan_KV, а чего туда подавать?
  0
  - Ivan_KV
    13 августа 2015, 09:39
    Максим Дмитриевский, ищи не эффективности рынка… закономерности....
    П.с. Индикаторы не для зароботка придуманы))
    +1
    - Fillio
      13 августа 2015, 09:41
      Ivan_KV, так я как раз и не хочу ничего искать :) хочу переложить поиск закономерностей на плечи сетки
      0
      - Brad Tick
        13 августа 2015, 09:48
        Максим Дмитриевский, датамайнинг в помощь. там не только нейросети, но и много других методов. и везде все одинаково — что ты скажешь искать методу, то он и найдет. все адаптивные методы будут подстраиваться.
        0
        Fillio
        13 августа 2015, 09:51
        Джонни Фунт, ну да, по сути это и делаю, вот и спрашиваю что на выход подавать, может у кого-то опыт интересный имеется, и бесплатный )
        0
        Brad Tick
        13 августа 2015, 09:54
        Максим Дмитриевский, ответ прост — на выход для сравнения подавай то, что хочешь увидеть… хочешь увидеть сигнал buy/sell/flat, обучай так. хочешь увидеть прогноз движения в пунктах — подавай размер движения в пунктах за N баров. хочешь увидеть вероятность движения — подавай на выход вероятность движения.
        +1
        Fillio
        13 августа 2015, 09:56
        Джонни Фунт, Простор для «творчества» большой :)
        0
        Brad Tick
        13 августа 2015, 09:59
        Максим Дмитриевский, напиши генетический алгоритм, который будет перебирать 100-200 параметров во всех комбинациях и запусти на арендованном мощном ПК. сколько лет уйдет на просчет не могу сказать =) и сколько месяцев на формализацию параметров…
        0
        Brad Tick
        13 августа 2015, 10:05
        Максим Дмитриевский, поэтому и важно иметь модель
        0
        Fillio
        13 августа 2015, 10:07
        Джонни Фунт, Ну геналгоритм это маленько другое… Делал уже в МТ5, через распределенную сеть очень быстро считается все
        0
        Brad Tick
        13 августа 2015, 10:17
        Максим Дмитриевский, я не про генетический алгоритм обучения сети, а про задачу запустить сеть, чтобы она сама нашла какие-то закономерности, и применить для этого генетическое моделирование, дабы не утруждать себя поиском области работающих наборов параметров. если на пальцах — берешь все параметры какие знаешь (цены закрытия, приращения, сигнал покупки/продажи, любые индиакторы, объемы, кластеры объемов, новости из ленты новостей и т.д.), потом случ образом генерируешь сеть одного из N видов (обычный многослойный перцептрон, сеть с памятью, сеть с обратным распространением ошибки, вероятностная сеть и т.д.) и подаешь на вход случайные M параметров из всего набора и на выход требуешь L выходных значений. Все это запускаешь в генетический алгоритм и эта система ищет тебе устойчивые варианты (критерий окончания поиска — кривая эквити с устраивающими тебя просадками, профитом и стандартным отклонением). Задача поиска работающих систем решена=)
        0
        Fillio
        13 августа 2015, 10:18
        Джонни Фунт, аа, понял… тогда это будет реально очень долго ) если еще и конфигурацию самой сети подбирать
        0
      - Ivan_KV
        13 августа 2015, 09:57
        Максим Дмитриевский, у меня есть друг который недавно озадачился такой же идеей… искал с помощью нейросетки возможности в биткоине… и не нашёл))
        0
        Анзорик
        13 августа 2015, 09:58
        Ivan_KV, есть мнение, что в графике будущая цена не закодирована. Хотя адепты ТА не верят.
        +2
        Ivan_KV
        13 августа 2015, 10:06
        Анзорик, она может и закодирована… но на неё всё равно постоянно влияют внешние факторы… которые та не учитывает)
        +1
        Fillio
        13 августа 2015, 10:08
        Анзорик, набор закономерностей всё равно всегда есть на рынке, в той или иной форме. Вот их как можно больше и надо найти, тем стабильнее система будет
        0
  - дохтор
    13 августа 2015, 10:13
    Максим Дмитриевский, если вы чётко не знаете, зачем чтото подавать на вход нейросети — то нахрен это подавать. А если чётко знаете — нахрен нейросеть.
    
    +1
    - Fillio
      13 августа 2015, 10:16
      психоневролог, дада, слышал такое уже )) но это не так
      0
      - дохтор
        13 августа 2015, 10:51
        Максим Дмитриевский, если у вас есть дети, то вы знаете, что их обучают специально. Всякую чушь на вход не подают. Сначала «угугшечки», потом «ручками подвигать» и тп. А если сразу на вход подавать материалы для кандидатской (стопочкой в кровать младенца) — ничего не будет, даже говорить не научится.
        как то так
        
        0
        Fillio
        13 августа 2015, 10:57
        психоневролог, для этого нейросеть переобучается определенное количество эпох, и становится все умнее и умнее )
        0
Brad Tick
13 августа 2015, 09:23
зиг-заг это уже отфильтрованный сигнал — ты берешь фактически движения, которые от хая-лоу сделали такой-то процент или пункты, т.е. все колебания между убираешь
0
- Fillio
  13 августа 2015, 09:33
  Джонни Фунт, все равно не понимаю, он по идее заглядывать в будущее должен, или как… аа… ну то есть на n баре, на выходе нейросетки, имеем растущий зигзаг, а индикаторы на вход подаем на n-1 баре, например?
  0
  - Brad Tick
    13 августа 2015, 09:34
    Максим Дмитриевский, это все гадание на кофейной гуще. у тебя нет даже модели системы, а ты хочешь сделать под нее нейросеть
    +1
    - Fillio
      13 августа 2015, 09:35
      Джонни Фунт, Ну я пока разбираюсь с самой концепцией нейросетей, а потом буду придумывать систему
      0
      - Brad Tick
        13 августа 2015, 09:45
        Максим Дмитриевский, разновидностей нейросетей с 2 десятка на данный момент. тогда уже начни с обзора что там и как, какие особенности у каждой. и почитай про применение (есть разные в медицине, скоринге, видел в инете и в трейдинге, но там особо ни о чем, много применений в распознавании изображений, фильтрации сигналов, кластеризация). когда поймешь что к чему, то все вопросы отпадут. все эти попытки прикрутить рыночные данные или производные от них — это трата времени до тех пор, пока не поймешь, что ты ничего не понимаешь в нейросетях
        0
        Fillio
        13 августа 2015, 09:50
        Джонни Фунт, Да вот и пытаюсь разобраться, так то тема интересная… у меня обычный многослойный персептрон. Общее представление имею, думаю что для анализа рыночных данных не нужны слишком навороченные НС, достаточно скромного MLP или нескольких штук под разные потребности
        0
  - liftrade
    13 августа 2015, 10:12
    Максим Дмитриевский, зиг-заг конечно подглядывает в будущее. И это не страшно, ведь это режим обучения сетки. В режиме обучения вы как раз даете ему некие правильные ответы и они могут быть взяты любым способом.
    0
Анзорик
13 августа 2015, 09:28
Что значит подать на выход? По логике оттуда забирать результат следует.
0
- Fillio
  13 августа 2015, 09:34
  Анзорик, при обучении нейросетки нужно подать вектор данных на вход и на выход, то есть на выход как бы вектор правильных ответов подается. А после того как она обучилась, подаем только на вход а с выхода забираем результат.
  0
  - Анзорик
    13 августа 2015, 09:43
    Максим Дмитриевский, теперь понял. Правда зачем обучать сетку индикаторам, для которых есть более простые алгоритмы не понятно.
    Попробуй сделать классификацию трендов или поиск свечных паттернов.
    0
    - Fillio
      13 августа 2015, 09:46
      Анзорик, ммм… про свечные паттерны интересно :) можно предсказывать следующую свечку по текущей, например. Загнать на входы OHLС, а на выход подавать OHLС свечки со сдвигом на 1 бар в будущее
      0
Brad Tick
13 августа 2015, 09:29
а по факту нейросеть просто подстраивается под данные, которые ты ей подаешь. т.е. ты создаешь успешный предсказатель прошлого, но никак не будущего. у тебя есть какая-то мат модель или просто логическая модель, чтобы ее обыгрывала нейросеть? если нет, то все это перебор случайных вариантов
0
- Fillio
  13 августа 2015, 09:38
  Джонни Фунт, есть некоторые идеи общие, а четкой модели пока нет. Хочу попробовать просто давать ей различные паттерны на выход. Может быть, валютный арбитраж попробовать, или мультивалютную торговлю
  0
Brad Tick
13 августа 2015, 09:33
championship.mql4.com/2007/ru/users
победитель якобы использовал нейросети
я больше вроде не встречал успешного применения
0
- Fillio
  13 августа 2015, 09:37
  Джонни Фунт, да, видел, там даже не нейросеть а один перцептрон был )
  0
  - Hedgehog
    13 августа 2015, 11:58
    Максим Дмитриевский, В башке у каждого трейдера — нейросеть из 15 млрд нейронов. Все равно не помогает :))
    0
Саня
13 августа 2015, 09:33
нефть и доллар рубль
0
- Ivan_KV
  13 августа 2015, 09:38
  Саня, пятть баллов)) жаль плюсануть не могу…
  +1
inc
13 августа 2015, 10:12
имхо, надо подавать метрики рынка (цена, объем, ОИ и т.п.), а не производные от них (рси и прочие макды).
0
- Fillio
  13 августа 2015, 10:21
  inc, как вариант, можно сочетать одно с другим
  0
  - Саня
    13 августа 2015, 10:54
    Максим Дмитриевский, на рынке есть только цена, всё остальное от лукавого )))
    
    P.S. Акции вы же не по обьёмам покупаете, а потому что они дёшево стоят.
    0
    - Hedgehog
      13 августа 2015, 11:59
      Саня, Осталось построить модель лукавого :))
      0
SECRET
13 августа 2015, 10:22
Ну да, раз у самих не получается торговать, то давайте все скормим нейронной сети, она разберется сама и заработает нам кучу бабла :D Главное нужно подобрать магическое сочетание входных данных ;)
+1
- Fillio
  13 августа 2015, 10:25
  SECRET, кто сказал что не получается? ) Написать нейросетевуй робастную систему намного круче, чем че-то там руками торговать, непонятно какие мысли )
  0
  - SECRET
    13 августа 2015, 11:57
    Максим Дмитриевский, Ну если получается, то вы должны знать что на входы подавать ;)
    0
- Анзорик
  13 августа 2015, 10:57
  SECRET, а то, ручная торговля для слабых. И мясным мозгом зависимости искать тоже тяжко.
  0
Deleted
13 августа 2015, 10:50
Можно подавать предварительно отстационаренные ohlc ряды. Рекомендую почитать работы на эту тему на arxiv.org, но краткий вывод такой: сеть не сможет за вас торговать. А вот использовать в качестве фильтра с обучением можно, например.
0
- Fillio
  13 августа 2015, 10:58
  Denis Gabaydulin, спасибо, подумаю над ентим
  0
Den5958
13 августа 2015, 12:16
Сглаженный индикатор, который не имеет резких скачков а плавно идёт за ценой. Показывает плавно вершины. Тайм — день, меньше -нет.Для скальпинга- час.Бытует мнение- индикаторы все от лукавого.У каждого он свой-признаться не хотят.Построить такой что-бы работал в хороший плюс -сложно. Удачи Вам.С уважением.
0
- Fillio
  13 августа 2015, 12:53
  Den5958, а на более мелких почему не работает?
  
  У меня идея какая — по нейросетке сделать сигналы для скальпинга на мелких тф, пусть там половина будет мусора даже, и уже входы по этим сигналам фильтровать фильтрами с более старших тф
  0
Den5958
13 августа 2015, 12:22
Далеко Вы живёте.Будете в Москве -покажу Вам тот индикатор котрый Вам нужен. Но только покажу.
0
- EY
  13 августа 2015, 13:43
  Den5958, можно пожалуйста поподробней?
  0
А. Г.
13 августа 2015, 12:41
На выход любой модели надо подавать приращение цены или логарифма цены. Это что подавать на вход — вопрос сложный.
0
- Fillio
  13 августа 2015, 12:56
  А. Г., на вход всякий нормализованный мусор типа стандартных индикаторов и цен, большего пока не дано, по крайней мере мне )
  0
Тимур
13 августа 2015, 13:03
cs229.stanford.edu/proj2006/Molina-StockTradingWithRecurrentReinforcementLearning.pdf
+1
- Анзорик
  13 августа 2015, 14:42
  Тимур,
  >RecurrentReinforcementLearning
  Что-то это уже за уровнем смартлаба, пойду я лучше чертить линии на графике :3
  0
старый трейдер
13 августа 2015, 13:48
Максим Дмитриевский, представьте, со сколькими людьми по всему миру, задумывающимися об этом же придется конкурировать. Просто посмотрите выдачу: neural net time series.
0
- Fillio
  13 августа 2015, 14:25
  старый трейдер, Мне еще до конкуренции далеко :) Разобраться бы в элементарном
  0
старый трейдер
14 августа 2015, 01:11
Робастно (или долго) работают только зависимости, плохо поддающиеся алгоритмизации, что логично, учитывая количество страждущих. Эффективнее напрягать мозг, по крайней мере — до того, как научатся эмулировать хотя бы мышиный интеллект. Если техника сможет «понимать» рынок, сопоставимо со способным и хорошо натренированным человеком, все быстро изменится и это будет заметно. Останется только семинарить…
0