#SensorLive - Day91

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 07.08.2015
Начало проекта тут.

Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Алготрейдинг торговые роботы фьючерсы Si

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

308

9 789

с 25 марта 2014

18 Комментариев

Том Сойер
07 августа 2015, 10:16
Кто-нибудь хоть одну серию досмотрел до конца? Чем там всё закончилось?
+2
- Makler
  07 августа 2015, 10:23
  Том Сойер, Ни чем пока. Все продолжается сжато сюжет можешь посмотреть в профиле в виде графика эквити.
  +1
  - Том Сойер
    07 августа 2015, 10:48
    Makler, то есть Вы-таки 12-часовую серию отсмотрели? :)
    +1
    - Makler
      07 августа 2015, 10:53
      Том Сойер, Неее! ))) Анрил! я так плюсую да конечный резалт просматриваю.
      +1
      - SenSoR
        07 августа 2015, 11:10
        Makler, Думаю что все же есть те, кто смотрит от и до и копирует сделки, хотя, может быть, после такой просадки число их резко поубавилось)
        0
      - Том Сойер
        07 августа 2015, 11:41
        Makler, а смысл видео не знаете? Фабулу? Гигабайты видосов во имя какой цели?
        +1
        Makler
        07 августа 2015, 11:47
        Том Сойер, Так как продемонстрировать возможности торгового алгоритма в живую (он-лайн) и даже больше не просто сигналить а показать что все происходит на реальном счете на реальных деньгах. Со всеми возможными рисками инфраструктуры торговой такими как проскальзывание, исполнение заявок, отключение интернета, косяки брокера и т.п.
        
        Тут уж не приепаться типа опосля и да ты давай на реальном счете.
        +1
        Том Сойер
        07 августа 2015, 12:11
        Makler, дык и тут есть ловушка: торговать на демке с небольшой задержкой поставки котировок. Алгоритм просматривает через сеть реальные котировки и принимает решение о позиции. На данном видео задержка 1,5 минуты. Можно, конечно, списать на Ютуб, но… В общем Вы поняли: Гигабайты — не 100% доказательство:)
        +1
        Makler
        07 августа 2015, 12:37
        Том Сойер, Если чесн то не понял! ))
        
        Задержку он сделал я так понимаю чтоб не копировали он-лайн на халяву.
        
        А про остальное не понял. Счет то реальный зарабатывал реальные деньги сейчас их так же благополучно сливает. (
        
        Ко мне не прислушивается по поводу реверса. Боится чего то, хотя чего боятся если деньги и так улетучиваются.
        И дальше будут улетучиваться, и это не мой стеб или алчность, я реально переживаю за сенсора. Хороший парень отличный бот. Только он не понимает пока одного, чем на самом деле является оптимизация.
        +1
        Том Сойер
        07 августа 2015, 14:37
        Makler, теоретически ситуация может выглядеть так:
        1) робот, берёт котировки реального времени с Финама/mfd/Google
        2) запускается демка Quik, куда котировки попадают с задержкой в 1,5 минуты
        3) робот за 1,5 минуты анализирует состояние рынка с реальных котировок и начинает торговать на демке в профит +146%
        4) пользователи, разумеется, видят только шоу на демке
        
        Если сливает, есть большая вероятность, что торги реальные, кто ж будет сливающий алгоритм выставлять:)
        +1
        Михаил Пиписькин
        07 августа 2015, 16:04
        Том Сойер, у вас скорее всего бурная фантазия. самый простой способ доказать что счет реальный вывести список сделок с номерами. вы лучше попробуйте объяснить автору что ТС перестала работать
        +1
        Том Сойер
        07 августа 2015, 16:09
        Александр, если торговля идёт на демке, как список сделок с номерами поможет? В демо-версии номеров нет?
        +1
        Михаил Пиписькин
        07 августа 2015, 16:12
        Том Сойер, сравнить сделки по номерам
        +1
Аскольд Игнатьев
07 августа 2015, 12:52
Makler, проблема реверса в том, что после оптимизации стратегии ее просадки и по размеру и по длительности более-менее случайны, мало смысла систематизировать их. Также значительных просадок даже на всей истории было не так много, а значит очень легко получить переобученную стратегию (пусть даже с немного увеличенным соотношением прибыль/риск).
А вообще Сенсору просто не повезло: из-за отпуска боты пропустили сильный тренд, на котором многие трендовые алгоритмы обновили хай эквити.
+1
- Makler
  07 августа 2015, 13:11
  Аскольд Игнатьев, Я понимаю о чем вы говорите. Просто вы не понимаете о чем говорю я, в силу того что я плохо доношу свою мысль.
  
  А по поводу оптимизации, так в реале ни когда повторения даже с дисконтом в 30-40% как на положительную величину эквити, так и на величину просадки, такой эквити не будет! НИКОГДА! НИ У КАКОГО АЛГОРИТМА!
  
  В реале после создания алгоритма и его птимизации может быть только две вещи:
  1. хаотичный график эквити без возможности распознать на нем системные тренды как ап так и даун. Это свалка.
  2. Цикличные ровные тренды взлета и падения, которые по своей структуре и кривизне будут сопоставимы с трендом эквити на оптимизации. Это рыночные циклы в которые попал алгоритм и он жизнеспособен.
  
  Нужно только правильно реверсить бота в конце каждого цикла.
  
  При этом с сотый раз подчеркиваю не нужно залазить внутрь кода и там менять в логике знаки с + на -. А реверсить нужно только конечное звено торгового исполнителя саму сделку.
  
  Т.е. если сейчас бот показывает лонг и сделка лонг, то при реверсе он должен так же считать что лонг НО сделка будет шорт, при этом если бот оценивает конкретно саму позицию и ее знак то он должен считать что у него лонг, а на самом деле шорт.
  
  Т.е. логика и оценка текущей позиции меняться не должна ни в коем случае!!! Она всегда должна оставаться такой же как после оптимизации. При реверсе меняется только открытая позиция на торговом счете и все! В противном случае все насмарку!
  +1
П М
07 августа 2015, 17:30
ерунда это всё. сравните дневные свечи Si июня-июля, затем на время отпуска Сенсора, и после отпуска. и вы поймёте, почему идёт слив.
по-моему, причина — очень низкая волатильность.
а во время отпуска волатильность была как раз ничего.
+1
SenSoR
08 августа 2015, 00:51
Ох развели холиварчик тут) По поводу задержки, правильно Маклер сказал, включил недавно по совету, а то мало ли. До этого сделки шли с начала трансляции (март15) в реальном времени с задержкой в пару-тройку секунд из-за пинга и т.п.
По поводу реверсинга. Буду тестировать, проверять. А то так сразу пускаться во все тажкие, без элементарного бэктестинга, нет желания.
0
- П М
  08 августа 2015, 17:03
  SenSoR, задержка не нужна, она итак есть. чем больше народа заскочат за тобой в паровоз, тем легче ехать.
  насчёт реверсинга тоже сомнительно, если я прав и проблема в волатильности (дневной!!!) то не поможет.
  стастистики прибыльных vs убыточных сделок на отрезке падения на синтетическом-собранном роботе у тебя нет, но я предполагаю что она близка к 50 на 50. явного перекоса в 20 прибыльных на 80 убыточных скорее всего нету.
  
  просто супер-трендов нету. вот и пилятся. а почему пилятся контртрендовые я не знаю, т.к. не представляю принцип их работы, но возможно потому что тренд хоть и не такой очевидный всё таки есть.
  
  т.е. рынок как всегда оказался хитрее. и не такой трендовый как раньше в 14 и не такое болото, как в 10-11-12 годах.
  а нужный параметр, типа дневной волатильности, в алгоритме, к примеру, просто не учтён.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Какие акции сейчас хорошо покупают

Павел Гаврилов Индекс МосБиржи с середины марта до середины апреля корректировался, но дойдя до уровня 2700 пунктов, отскочил вверх. Рынок акций пока не выглядит крепким, но котировки...

Альфа-Инвестиции

22.04.2026

S&P 500: Высота взята. Что дальше?

Американский фондовый индекс продолжает обновлять исторические максимумы после успешного преодоления психологического барьера 7000. Прорыв открывает новые горизонты для роста, однако техническая...

Tickmill

22.04.2026

🏦 МТС Банк в гостях у Market Power

Уже завтра, 23 апреля в 13:00, к нам в студию придет банк, который можно назвать одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки. Ведь МТС Банк специализируется на розничном...

Market Power

22.04.2026

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...