"Неправильная" динамика волы USD/RUB

Последний рост USD/RUB (с мая) сопровождался падением вол — implied и realized.
При этом в апреле вола росла с падением курса к 50.
Возможно, в апреле рост волы справоцировали хеджеры своими покупками (одна из версий). А что происходит сейчас? Почему вола снижается даже с ростом курса?

Какие будут версии?

вола

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

169

1 381

с 18 июля 2011

35 Комментариев

Луговой Дмитрий
16 июля 2015, 11:47
Потому что регулятор продает. да на рынке случается движение вверх но оно не получает разветвите это от того что регулятор насышяет рынок аферамии. вы хотите заработать надо продавать доллары вместе сним
+1
- Максим Исаев
  16 июля 2015, 11:53
  Sailor7seas, Регулятор скупает доллары вообще-то
  +3
  - Луговой Дмитрий
    16 июля 2015, 12:14
    Максим Исаев, нет он покупал сейчас он продает. Если бы это было не так то рынок бы складывался по другому.
    -5
- Petr S
  16 июля 2015, 14:33
  Sailor7seas, ТС — ты нефть давно смотрел то?? посмотри и все вопросы отпадут сами собой. а то строите какие то параноидальные теории — регулятор, цунами… тьфу
  0
  - Луговой Дмитрий
    16 июля 2015, 14:58
    Petr S, да в нефти вчера последний продавец продал
    0
goose hiddink
16 июля 2015, 11:47
такое обычно перед Цунами бывает. Волн практически нет, отлив, можно ракушки собирать придуркам.
+2
Луговой Дмитрий
16 июля 2015, 11:52
короче рынок разфазило.Регулятор продает и не справедливо высоко и в теле дня. А спекулянт покупает только не оправдано низко чего еще ему не предоставилось в этой фазе развития продаж. То спекулянту приходиться покупать тоже в теле дня и он не может развить движения так как ведя цену в верх его равновесная быстро движется к 0.
+1
Луговой Дмитрий
16 июля 2015, 11:55
Хорошо мы знаем действия регуляторы и спекулянта. отсюда решение так как в на открытии спекулянт ликвидировал длинные а регулятор воспользовалься не оправдано высокой ценой и продал. То рубль будет укрепляться сегодня до параметра нижнего края баланса.
0
Bullet
16 июля 2015, 11:58
надо брать, грузите Шура вагонами… вагонааамии такую волу!
и усредняться, усредняться )
0
Auri sacra fames
16 июля 2015, 11:59
типичная чашка с ручкой, боятся стоит гепа на 60.5
+1
Auri sacra fames
16 июля 2015, 12:01
через пару недель нагрузимся опцами

0
Скальпёр
16 июля 2015, 12:09
как купить такую волу?)
0
Вальдемар
16 июля 2015, 12:09
ЦБ внял просьбам трудящихся и проводит скрытую коридорную политику.
+1
broker25
16 июля 2015, 12:09
Почему вола падает?
Народ не ожидает событий. Лето
Ашви падает или стагнирует.
Премия за риск временно ушла.
Время покупать?
+1
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  16 июля 2015, 12:44
  broker25, тоже думаю что HV виновата в происходящем. Пара реально спокойнее стала. Даже растет уже без рывков
  0
Auri sacra fames
16 июля 2015, 12:33
ещё надо подождать неделю-две, а лучше начало августа-его первая половина
+1
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
16 июля 2015, 12:41
волу стали давить три дня назад. в сентябре центр на 2-3 пункта по воле просел. июль сразу начали маркетить ниже 18%. по-моему это «риски э литтл бит»
0
Анзорик
16 июля 2015, 12:55
Куда кстати жижа прет на растущем dxy? Вот ведь валюта досталась, сама не пойми какая, да еще и прибита гвоздями к эти безумной нефти.
+1
Oligarh
16 июля 2015, 13:01
Рубль похоже, по-крайней мере сейчас, ведет себя как и другие валюты с рыночным ценообразованием. Такая ситуация никого не удивит в евро или фунте или йене, где как рост так и падение может быть при любой волатильности. Раньше рубль был больше похож на иквити активы, которые быстро падают и медленно растут. Похоже имеет смысл не исключать ситуации, когда рубль будет укрепляться на высокой волатильности.
0
П М
16 июля 2015, 13:26
Тоже наблюдаю падение ATR до минимума за год.

При этом движения-то вроде не плохие.

Исхожу из того что ЦБ врать не с руки. Всё честно. Он покупает. Не то что ЕЦБ

Значит кто-то продаёт или ЦБ так покупает, что не нарушает волатильность (внизу).

Возможно, что наконец договорились с экспортёрами, вняли моему шуточному совету — сглаживать броски бакса в конце месяца. И теперь экспортёры чаще продают бакс. А ЦБ соответственно его всё время покупает. Все довольны. И в конце месяца поведение не меняется, а это как раз и сказывается на средней волатильности в сторону уменьшения.

0
- Petr S
  16 июля 2015, 14:34
  ПBМ, хреново если вы правы — волатильность это наш хлеб, и его забрал ЦБ !!!
  
  0
Жованни Пластилини
16 июля 2015, 14:38
потому что наступила стабильность(читай стабилиздец), но вторую вершину на месяцах бакс еще нарисует, можно не сомневаться в этом
0
Луговой Дмитрий
16 июля 2015, 16:47
правильно разложил я рыночную активность сегодня но поддержки не получил а рубль крепчает
0
dhong
16 июля 2015, 21:58
рынка нет там
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))

🔴ООО «МИРРИКО» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

10:10

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...

Mozgovik

27.03.2026

Пирамидинг по движению и усреднение на откате в OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем пирамидинг по движению и усреднение на откате в OsEngine на примере робота AlligatorTrendAverage. Показываем, как реализовать микроменеджмент позиций, когда робот...

OsEngine

13:29

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...