показываю как посчитал корреляцию между своими 24 роботами в excel, картинки, выводы по итогам

Добрый день дорогие читатели.
Неделя торговли вышла не очень удачной, поэтому решил себя наказать — заставил сделать то что давно было лениво.
Посчитать корреляцию и прочую фигню для своих роботов.
Зачем? Долго объяснять, будут ещё части в статье, пока лишь часть покажу, и кое-что оставил на десерт ;)

Итак, роботов запущено на самом деле больше 24, и не у всех по одному коню, так что сами картинки отображают то что мне интересно, а не реальную картину. Если вкратце то используется около 10-15 разных идей, остальные роботы это их вариации. 

К сожалению в Тслабе нет портфельного тестирования, блиииин. Поэтому самому пришлось делать. Вот краткие шаги.
0. Копируем рабочий скрипт.
1. Выбираем период истории в тслабе для скрипта.
2. Во вкладке сделки делаем экспорт в эксель (получается готовый файл со сделками для одного робота, повторяем операцию 24 раза)
3. Делаем 1 скрипт с историей сишки от финам, чтобы сделка открывалась и закрывалась на каждом баре. Выбираем таймфрейм в соответсвиии в желаемой точностью, у меня это 10 мин.  
4. Делаем экспорт, выкидываем все столбики, оставляем только цену закрытия и время входа.

5. Делаем макрос на VBA который  на основе данных из 24 файликов со сделками  заполняет нашу итоговую таблицу сделками.

 
См скрин, столбики посередине это открытые позиции каждого робота в каждый момент времени.
Добавляем колонку с суммой всех позиций.
Добавляем колонку с профитом на один бар (разница закрытий помножить на лоты)
И другие колонки

6. Делаем субтотал, например по месяцам, и получаем такую картинку, с отображением профита каждого робота в каждый месяц.
У меня например в правой колонке средний профит с 1 робота в месяц.
7. Делаем условное форматирование.


 8. Блин, что-то я утомился уже каждый шаг расписывать, если будет интерес то напишу подробней.
Переходим к самому интересному
Сводная таблица с корреляцией роботов
В экселе это функция correl, подставляем наши отсубтоталеные (субтотал по 1 дню комп минут 10 считал)столбики с позициями, в формулу.
 
Как мы видим один робот с другим у меня коррелирует в среднем на 20%.
И контртренд в данное время я почти не использую, что также видно.

Как ни странно оказалось что робот на одном алгоритме с разными параметрами и 2 робота на разных алгоритмах по эффекту корреляции трудно отличимы между собой, так что использовать разные параметры смысл есть.
Но самый неприятный момент оказался в том что каждый робот на почти целых 50% коррелирует со средним от вклада всех других роботов.
Вот это засада, я ожидал цифры в 30-40%, получается что толку от такой диверсификации довольно мало.
Ок, всё-таки роботы довольно фиговые, и сильно коррелированы, долго объяснять почему так, если вкратце то — фиговый подход к оптимизации. 

Ок, смотрим другие картинки.
 
Самый неудачный месяц на истории -6884 руб,
а в среднем на этих 24 роботах*1контракт в месяц был профит 18-20тр.
остальные цифры на скрине. 

Как вы уже догадались, имея макросы и эксель можно сделать много что полезного, но думаю что мало кто догадается что я буду делать дальше. to be continued…  ))