3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала
Введение
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.
Суть системы заключается в следующем:
- Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
- После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
- В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.
Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.
Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние.
Рассмотрим пример игры, при которой подбрасывается монета, и при выпадении «орла» игрок выигрывает 1 руб., а при выпадении «решки» проигрывает 1 руб. Тогда:
- если монета уравновешена, то состояние игрока как функция количества игр является мартингалом;
- если выпадение «орла» более вероятно, то состояние игрока — субмартингал;
- если выпадение «решки» более вероятно, то состояние игрока — супермартингал.
3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала.
1. На базе классической системы Мартингейл
Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль. На большом периоде времени мы получим очень много небольших прибылей. Главное, чтобы убыточные серии не были затяжными.
Технические характеристики стратегии:
- Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
- Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке.
- Минимальная ставка: 1 лот.
- Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...;
- Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
- Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
- Управление капиталом - Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
- Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 1:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки.
- Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.
Сокращения сделок на графике: Л-Лонг; Ш-Шорт: ЗЛ-Закрыли Лонг; ЗШ-Закрыли Шорт. (Сделок очень много, поэтому есть смысл сокращать их названия до одной буквы. Это привносит удобство при анализе сделок.)
Ниже, на графике, мы можем видеть 114 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 61 (53,5%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность.
Максимальная серия убыточных сделок равна 4. Достигалась 2 раза.
Максимальная позиция достигала 16 контрактов.
Серий из 3-х убыточных сделок было 4.
Доходность в год: 1908%
Доходность в месяц составила 27,96%, а максимальная просадка равна -23,78%. Нужно правильно понимать, что максимальная просадка, это самый большой откат прибыли от наивысшего значения прибыли. Но никак не уменьшение начального депозита на этот процент.
Вывод: при малых сериях убыточных сделок стратегия себя прекрасно показывает и доходность очень быстро растет.
Можно ли улучшить результаты стратегии и как это сделать?
Всегда остается вероятность получения длинной серии убыточных сделок.
На последнем шаге, когда уже нет больше денег для повышения ставки, действительно наступит значительный убыток. И тогда вся накопленная прибыль будет потеряна.
Но, никто не заставляет нас держать убыточную серию максимально длинной.
Мы можем попробовать сделать следующее: что, если не дожидаться большой серии убытков и самостоятельно определить выход из серии, например после третьего подряд убытка. Или после второго. Да, мы примем убыток. Но он не отнимет разом весь депозит и не приведет к маржинколу.
Суть простая: чем короче серия, тем меньше убыток, в абсолютном значении. Остается ещё довольно много денег, чтобы продолжать торговлю. Если наша торговая стратегия дает больше правильных входов, чем убыточных, то мы должны быть в плюсе.
Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль. Убыточные серии не продлеваем более 2-х сделок подряд, а начинаем торговлю заново, с минимальной ставки.
Технические характеристики стратегии:
- Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
- Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке.
- Минимальная ставка: 1 лот.
- Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...;
- Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
- Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
- Управление капиталом - Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
- После двух подряд убыточных сделок останавливаемся и начинаем новую серию с минимального количества лотов. НЕ НАРАЩИВАЕМ БЕЗМЕРНО ПОЗИЦИЮ!
- Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 1:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки.
- Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.
Ниже, на графике, мы можем видеть 378 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 214 (56,6%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность.
Максимальная серия убыточных сделок равна 6. Достигалась 1 раза.
Максимальная позиция достигала 2 контракта.
Доходность в год: 589%
Статистика
Выводы:
Мы видим, что доходность системы снизилась с 28% в месяц, до 17%.
Но и максимальная просадка снизилась с -24% до -8%.
Фактор восстановления вырос в 2 раза! С 2,9% до 6,38%.
Стратегия, на текущих данных, стала более надежная и менее рисковая.
Можем ли мы ещё как-нибудь повлиять на результаты стратегии?
1. Да, конечно! Существуют торговые стратегии, которые совершают прибыльные сделки с вероятностью более 50%. Применяя их в комбинации с Мартингейлом можно сильно увеличить доходность торговли.
Если получение прибыльной сделки более вероятно, чем получение убыточной сделки, то состояние системы будет субмартингалом. Соответственно, шансы на выигрыш повышаются.
2. Есть еще один интересный момент. При игре в черное/белое или в орел/решка мы имеем только два исхода:+1/-1. И при выигрыше мы возьмем лишь малую часть прибыли.
Рынок же предоставляет возможность управлять этим параметром (Прибыль/Убыток в одной сделке). Например, Стоп-лосс можно выставить в 100 пунктов, а Тейк-профит в 300 пунктов. Соответственно, при стратегии с выигрышами в 50% и более, прибыль будет расти гораздо стремительнее. Так как мы будем брать каждый раз прибыль в 3 раза больше, чем было задумано в стандартном Мартингейле.
Заметим, если Стоп-лосс и Тейк-профит выставлять одинаковыми (например, 100:100 пунктов), то вероятность срабатывания Тейк-профита увеличивается. А соответственно уменьшается вероятность получить длинную серию убытков. Уменьшаем риск. В результате график доходности будет более пологий, но более стабильный.
Описание и результаты третьей стратегии
с соотношением Тейк-профит/Стоп-лосс - 10:1
можно посмотреть на этой странице >>
это будет обычный антимартингейл. Ещё Ливермор его торговал.
Да, по этой стратегии у меня получаются самые лучшие результаты.
Главное, чтобы тренды были. На боковиках запиливает любую трендследящую стратегию.
Стратегий существует много разных. Лучше их запрограммировать и протестировать. Тогда можно будет точно сказать, что лучше, а что нет.
Дар Ветер, Вы правы, реинвестирование для прибыльной стратегии, это благо! Доходность растет по экспоненте.
Вообще, я считаю, что управление капиталом куда важнее стратегии.
Правильное управление капиталом из убыточной стратегии может сделать прибыльную, справедливо и обратное.
доходность будет выше. Это ведь очевидно.
Субмартингал — это наше всё! =))
1) если брать например внутри дня соотношение тейк/стоп 2к1 то вероятность упадет?
2) если торговать например внутри дня ручками по системе которая дает 3-5сделок за день это можно применить? имеется ввиду что торговля ведется не неприрывно а только в определенные моменты
3) как считаете если это применять в контр трендовой стратегии с небольшим теком например 1к1 или 2к1
Извиняюсь что сумбурно, просто умений по програмированию нет, а в Вашей статье уловил смысл вот и стало интересно посмотреть на торговлю под совершенно другим углом, а не только где войти
1) Да.
При 1:1 вероятность в 2 раза выше, чем при 2:1.
При 1:1 (вероятность 50%), в нормальном распределении.
При 10:1 (5%) вероятность снижается в десять раз от 1:1 (50%).
2) Можно. И это правильно, что сделки выверенные. Но сложно (это же нужно сидеть, следить, думать, считать, не пропустить, не ошибиться,...)
3) В боковике — хорошо. Будет профит. По тренду — разорвет. Нужно понимать какая идет фаза рынка. Это грааль =))
Если идет тренд, то нужно торговать по тренду. Будет профит.
Всегда пожалуйста.
Жмите плюсы, если понравилось ;)
и на этом спасибо! ))
Статистика с Вами не согласна.
Второе, используйте ТС с вероятностью прибыльного входа более 50%. Никто ведь не запрещает.
просто орел/решка.
Торгуем поочередно: лонг, шорт, лонг, шорт...
Позицию открываем сразу на том же уровне, где только что закрылись, но обратную предыдущей. Распределение нормальное.
Здесь даже нет субмартингала.
так здесь речь идет об управлении капиталом. А не о конкретных торговых стратегиях. Ведь здесь нет ни индикаторов, ни паттернов, ни подсчета волатильности, ускорения и т.д.
А так, да. Прибыльная стратегия без усреднений, это хорошо! =))
нет, это считал TSLab.
Мартингейл- это путь к сливу.
Могу пояснить вкратце. Посмотрите на график индекса ММВБ. последние несколько месяцев он дает индексу РТС контртрендовую составляющую. Это рано или поздно закончится. Колебания по 1000-2000 пунктов закончатся и систему вынесет вперед тапками.
Я считал 2014 год
Слива нет.
Вот доходность фьючерса на индекс РТС: RTS-9.14
robot-scalper.ru/rs_martingale-rts-9-14
Декабрь я не тестировал.
А что дает Вам повод считать что RTS-12.14 будет менее прибыльным?
PS я этого исключать не могу. Доходности всегда отличаются месяц от месяца. Но всё же, в чем Ваша логика? Почему должен быть убыточным?
Спасибо за советы.
Но, здесь не контртренд торгуется. Вернее, через раз. Я описывал выше систему принятия решения о входе в сделку. Вы, видимо, упустили этот момент.
Валютные пары ничем не отличаются от других инструментов. На них тоже бывают тренды и бывают боковики.
Мартингейл взят для примера и далее в чистом виде не используется, так как я понимаю, что при затяжной убыточной серии риск убытка возрастает экспоненциально.
ИДЕЯ есть: смотрите на комбинацию скорости (торгуем на минутках и совершаем много сделок), субмартингала (стратегия с более вероятными профитными сделками) и системы управления капиталом (возможно это на базе Мартингейла или Антимартингейла, всё зависит от выбранной стратегии).
При совмещении этих трех факторов 100% получится прибыльная скальперская стратегия.
Дарю грааль бесплатно.
Сможете применить, будет замечательно. Позже скажете спасибо.
результаты тестирования я выложил ниже.
Всё не так плохо, как могло показаться на первый взгляд.
Хотя, поездка на море была бы более приятным событием! ;)
Ничего, скоро отпуск. Будет море, солнце и много других приятностей =))
ПОдобные вещи выносятся именно на сквизах. ПОнятно же что вы приспособились под колебание в 2000 пунктов. Отсюда и большое количество серий по 1-2 убыткам подряд.
Протестировал RTS-12.14
Да, движения были сильные.
И максимальная просадка приличная: -30%
Доходность в месяц: 32%
Доходность в год: 2797%
Коэффициент выигрыша: 4.8
Сделки:
robot-scalper.ru/images/RS_Martingale/RS_Martingale_v1.2_RTS-12.14.png
Доход:
robot-scalper.ru/images/RS_Martingale/RS_Martingale_v1.2_RTS-12.14_dohod.png
Статистика и результаты:
robot-scalper.ru/images/RS_Martingale/RS_Martingale_v1.2_RTS-12.14_rez.png
Готов сделать для Вас эту работу.
Предлагаю обменяться статистикой. А то игра в одну калитку меня не очень захватывает =))
Меня интересует доходность Вашей стратегии Антимартингейл и параметры доливок (какая схема набора позиции, через какой процент доливаемся или при каком условии, а также сигнал на выход из позиции.)
Готов поделиться своей подобной стратегией. Любопытно сравнить результаты.
У меня статистика по Ri, Si, и 10-ти нашим ликвидным акциям (Сбер, Газ, Лук, ВТБ, Росн, и т.п.) с 2009 года, на разных таймфреймах (M15, M30, M60, 1D). На минутках, понятное дело, идет раздача. Очень шумный таймфрейм.
Если есть желание обменяться информацией, я с удовольствием.
Все тонкости в личку.
руками — нет. Пройденный этап.
Пусть колбасят роботы. Они железные, им и работать.
никогда не поздно научиться программировать.
Не очень простое дело, конечно, но очень полезное.
Львиную долю рутинной работы за меня выполняют роботы.
Если бы не они, то у меня совсем не было бы времени что-нибудь изучать, программировать, тестировать и писать здесь комментарии.
Спасибо, за комментарий.
Для разных стратегий нужны разные объемы средств. Минимально, от 2-х контрактов.
Расчет необходимых доступных средств и другие подробности представлены на странице:
robot-scalper.ru/rs_martingale
Так как таймфрейм 60М (1 час), то совершаем расчет каждый час. Принимаем решение каждый час (закрыть позицию или остаться в позиции).
Если цена дошла до профита или до стопа, то закрываемся и открываем новую позицию.
Таймфрейм можно изменять. Можно поставить хоть 1М. Тогда сделок будет больше и они будут чаще.