Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.

Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)

И последнее, вычислил среднюю волатильность инструмента по часам.

Всем спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Волатильность fRTS фьючерсы статистика трейдинг

Фома Фомич

Москва

245

14 855

с 1 июля 2014

19 Комментариев

4kk
21 июня 2015, 14:06
Давно заметил, что торгуя руками зарабатываю с 10 до 12, и когда америка торгует. С 12 до 16 в рынке делать нечего, дергают и разводят. Но иногда сложно удержаться и лезу, естественно сливаю в эти интервалы( 12-16). На вечерке бывают движения под америку, но нет ликвидности, поэтому тоже лучше не лезть.
+3
- Фома Фомич
  21 июня 2015, 14:08
  Роман, я вообще в 18.45 терминал выключаю, дабы соблазна небыло. ))
  0
4kk
21 июня 2015, 14:07
Работаю лимитками, на вечерке от лимиток цена бегает. Либо если берут, то сразу тянут против входа. Инструмент si.
+2
Павел Калистратов
21 июня 2015, 15:09
Ну в принципе, как и предлагал, активность падает к обеду и растет к закрытию сессии. Посмотрите часы в разрезе пожалуйста, есть теоретические соображения, что наибольшие движения внутри часа бывают в первые и последние 15-мин часа.
+1
- Фома Фомич
  21 июня 2015, 15:47
  Трейдер Квадратный, сделаю специально для Вас, но скорее всего уже завтра!
  0
  - Павел Калистратов
    21 июня 2015, 19:34
    Фома Фомич, Спасибо! Буду ждать с нетерпением.
    +1
waldhaber
21 июня 2015, 16:04
Свиридов недавно подобное исследование делал, не видел чтоль?
Но всё-равно + за труд.
+1
- Фома Фомич
  21 июня 2015, 16:07
  waldhaber, спасибо. Реально пропустил.
  0
  - waldhaber
    21 июня 2015, 19:22
    Фома Фомич, впредь бди)
    +1
  - waldhaber
    27 июня 2015, 23:54
    Фома Фомич, друг, прости, я напутал это не свиридов был… читай ниже я ссыль кинул Роану на тот топик про который думал!
    +2
- aka
  25 июня 2015, 12:59
  waldhaber,… не нашел… буду признателен за ссылку…
  +1
  - waldhaber
    27 июня 2015, 16:37
    roan, щас..
    
    0
  - waldhaber
    27 июня 2015, 16:43
    roan, ну одно вот: smart-lab.ru/blog/mytrading/97178.php
    … Но это не то что я имел ввиду. Странно, мож я попутал и это было не от Свиридова. Щас ещё поищу.
    +2
    - aka
      27 июня 2015, 17:27
      waldhaber, спасибо!..
      +2
      - waldhaber
        27 июня 2015, 23:52
        roan, и в правду ошибся, не Свиридов это был… просто обычно он подобные исследования делает, вот я и спутал..
        
        вот тот топик который я имел ввиду:
        smart-lab.ru/blog/258746.php
        +2
        aka
        28 июня 2015, 10:40
        waldhaber, еще раз спасибо… единственное — вижу постановку вопроса несколько иначе, придется самому лопатить…
        +1
        waldhaber
        28 июня 2015, 14:02
        roan, «самому» — самый верный способ понять суть! Не за что)
        Можешь у меня в топиках глянуть, я проводил подобное исследование, но я искал лучшие часы для торговли, может пригодиться, хотя там данные всё же уже не актуальны, но принцип рабочий!
        0
        aka
        28 июня 2015, 20:05
        waldhaber,… лениво, но нужно… собираюсь с мыслями… :-)
        +1
Polar Solar
21 июня 2015, 16:22
в 17 часов амеры когда открываются всех трясет

на сбере практически стабильно вынос на 17-ти часовой свече
+2

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

08.05.2026

Каким будет курс рубля в мае

Главное Рубль в прошлом месяце ускорил восстановление и полностью нивелировал мощную волну ослабления, стартовавшую в конце января. В последние несколько недель наблюдается...

БКС Мир инвестиций

08.05.2026

Блогерам рассчитали пенсию

По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на...