Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.

Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)

И последнее, вычислил среднюю волатильность инструмента по часам.

Всем спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Волатильность fRTS фьючерсы статистика трейдинг

Фома Фомич

Москва

245

14 855

с 1 июля 2014

19 Комментариев

4kk
21 июня 2015, 14:06
Давно заметил, что торгуя руками зарабатываю с 10 до 12, и когда америка торгует. С 12 до 16 в рынке делать нечего, дергают и разводят. Но иногда сложно удержаться и лезу, естественно сливаю в эти интервалы( 12-16). На вечерке бывают движения под америку, но нет ликвидности, поэтому тоже лучше не лезть.
+3
- Фома Фомич
  21 июня 2015, 14:08
  Роман, я вообще в 18.45 терминал выключаю, дабы соблазна небыло. ))
  0
4kk
21 июня 2015, 14:07
Работаю лимитками, на вечерке от лимиток цена бегает. Либо если берут, то сразу тянут против входа. Инструмент si.
+2
Павел Калистратов
21 июня 2015, 15:09
Ну в принципе, как и предлагал, активность падает к обеду и растет к закрытию сессии. Посмотрите часы в разрезе пожалуйста, есть теоретические соображения, что наибольшие движения внутри часа бывают в первые и последние 15-мин часа.
+1
- Фома Фомич
  21 июня 2015, 15:47
  Трейдер Квадратный, сделаю специально для Вас, но скорее всего уже завтра!
  0
  - Павел Калистратов
    21 июня 2015, 19:34
    Фома Фомич, Спасибо! Буду ждать с нетерпением.
    +1
waldhaber
21 июня 2015, 16:04
Свиридов недавно подобное исследование делал, не видел чтоль?
Но всё-равно + за труд.
+1
- Фома Фомич
  21 июня 2015, 16:07
  waldhaber, спасибо. Реально пропустил.
  0
  - waldhaber
    21 июня 2015, 19:22
    Фома Фомич, впредь бди)
    +1
  - waldhaber
    27 июня 2015, 23:54
    Фома Фомич, друг, прости, я напутал это не свиридов был… читай ниже я ссыль кинул Роану на тот топик про который думал!
    +2
- aka
  25 июня 2015, 12:59
  waldhaber,… не нашел… буду признателен за ссылку…
  +1
  - waldhaber
    27 июня 2015, 16:37
    roan, щас..
    
    0
  - waldhaber
    27 июня 2015, 16:43
    roan, ну одно вот: smart-lab.ru/blog/mytrading/97178.php
    … Но это не то что я имел ввиду. Странно, мож я попутал и это было не от Свиридова. Щас ещё поищу.
    +2
    - aka
      27 июня 2015, 17:27
      waldhaber, спасибо!..
      +2
      - waldhaber
        27 июня 2015, 23:52
        roan, и в правду ошибся, не Свиридов это был… просто обычно он подобные исследования делает, вот я и спутал..
        
        вот тот топик который я имел ввиду:
        smart-lab.ru/blog/258746.php
        +2
        aka
        28 июня 2015, 10:40
        waldhaber, еще раз спасибо… единственное — вижу постановку вопроса несколько иначе, придется самому лопатить…
        +1
        waldhaber
        28 июня 2015, 14:02
        roan, «самому» — самый верный способ понять суть! Не за что)
        Можешь у меня в топиках глянуть, я проводил подобное исследование, но я искал лучшие часы для торговли, может пригодиться, хотя там данные всё же уже не актуальны, но принцип рабочий!
        0
        aka
        28 июня 2015, 20:05
        waldhaber,… лениво, но нужно… собираюсь с мыслями… :-)
        +1
Polar Solar
21 июня 2015, 16:22
в 17 часов амеры когда открываются всех трясет

на сбере практически стабильно вынос на 17-ти часовой свече
+2

Читайте на SMART-LAB:

Сигнал к росту: 5 бумаг, готовых пробить нисходящий тренд

После нескольких месяцев стремительного снижения Индекс МосБиржи пытается восстановить накопленные потери. Затяжное падение привело к формированию выраженного нисходящего тренда во многих...

БКС Мир инвестиций

15:46

На какие показатели Positive Technologies смотреть инвесторам?

До публикации нашей отчетности осталось шесть дней. 27 июля мы покажем, как движемся к финансовым целям, которые поставили в начале года: 🔹 не менее 8,5 млрд рублей отгрузок по итогам первого...

Positive Technologies

16:45

ОФЗ на скамейке запасных. Сколько продлится пауза Минфина?

Минфин взял паузу. Размещение ОФЗ приостановлено. И пока не известно, как долго это продлится. Ведомство сослалось на необходимость стабилизации ситуации. А инвесторы застыли в ожидании....

Финам Брокер

16:06

Включаем "Антикризис" на полную катушку! А вдруг?

Сегодня я был снова вынужден прервать свой отвратительный отпуск, чтобы заниматься делами своего инвестиционного портфеля и даже для того, чтобы записать еженедельную вечернюю программу...