Еще раз о "пользе" анализа цены

Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).

Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня.

Тут комментарии не делаю на картинке — вверху все есть как показатели интерпретировать

В целом, на первый взгляд с этим можно работать. Буду держать в курсе.

Пост имееют метку Форекс потому, что расчитывал движение валютного фьючерса на СМЕ.

торговые роботы Форекс ФЬЮЧЕРСЫ FOREX Futures HFT

ELab

г. Бар

119

587

с 24 июля 2012

19 Комментариев

Fillio
21 июня 2015, 12:57
А почему не нейросети 3-го поколения? там потенциал горвздо больше, как заверяют источники. Сам начал R «осиливать», цель одна — юзать библиотеки с нейросетями, т.к. уперся в своих разработках в кучу параметров, которые обычными средствами уже никак не оптимизируешь, не хватит сил и времени
0
- ELab
  21 июня 2015, 16:25
  Максим Дмитриевский, по большому счет пользовать что угодно можно — была бы зависимость…
  0
П М
21 июня 2015, 13:45
а если добавить классов? т.е. мало того что движение вверх, но ещё и прибыльное.
0
- ELab
  21 июня 2015, 16:25
  ПBМ, да можно кнчно. но как я и говорил — основная цель заметки показать, что цена не шибко влияет на движение.
  0
QJGlXS3Ars
21 июня 2015, 13:51
деревья не лучшая модель регрессионного анализа
0
gluhov
21 июня 2015, 14:22
все проще — 2 дня мало для робустности.

выдай лучше первые по эффективности индикаторы — это полезно.
0
- ELab
  21 июня 2015, 16:01
  gluhov, я же сказал это различные значения Level II. Т.е. интерпретации стаканов
  0
4kk
21 июня 2015, 15:47
Модели это хорошо, а какая статистика на практике?
0
- ELab
  21 июня 2015, 16:00
  Роман, пока только с Rattle играюсь. На практике все прозаичней
  0
ELab
21 июня 2015, 15:59
В заметке прежде всего о том, что цена не является лучшим показателем, на основе которого нужно строить модель. Речь именно про это…
0
4kk
21 июня 2015, 16:04
Мне кажется все модели построенные по одной цене это очень дальнее приближение. Есть же время, объем, скорость цены опять же. Ну это уже первая производная, ускорение цены — вторая. Как бы как минимум надо модель строить с учетом всех этих параметров. Мне так кажется.
0
4kk
21 июня 2015, 16:04
Опять же можно скорость и ускорение объема посчитать. И тоже привязаться.
0
- ELab
  21 июня 2015, 17:18
  Роман, я же говорю — различные значения, производные от LEVEL II
  0
  - П М
    21 июня 2015, 19:52
    ELab, так просто цена никогда и не была показателем. вот взаимное расположение цен, распределение, объёмы — да.
    а просто цена — это как петька — приборы — 55.5, и что?
    0
    - ELab
      21 июня 2015, 20:28
      ПBМ, золотой вы мой человек ©!!! вы это скажите рисующим тут рога и копыта опытным трейдунам )))
      0
    - Mogolay Tartarin
      02 сентября 2015, 16:33
      ПBМ, господин Евгений Лабунский или Elab просто обычный лапшевес со своей выгодой. Ели нужны подробности, пишите, обрисую, что да как.
      0
  - 4kk
    22 июня 2015, 07:44
    ELab, извиняюсь, косоглазо прочитал по диагонали! Тогда интересно, а как это работает? Можете тестовый проект показать?
    
    И опять, по сути у нас же каждое следующее изменение затрагивает рассчет, а мы ведь не можем на каждый шаг все пересчитывать, тоесть не успеет оно просто. Максимум раз в сутки наверное или раз в час? Какая скорость обработки выборки? Да и выборка слишком маленькая на самом деле, рынок за 5-6 дней явно не демонстрирует всего своего многообразия. Получается, что мы получаем текущие настроение, но завтра они могут поменяться, причем резко. А мы опять на основе прошлого предсказываем будущее. Хотя я наверное рассуждаю очень обывательски.
    
    0
    - ELab
      22 июня 2015, 15:20
      Роман, это только прототип модели в R. Как я и говорил — цель показать, что цена не влияет особо. Кстати, сейчас цена вообще опустилась в модели ниже плинтуса. Осталось извлечь прибыль.
      Пересчет модели это 10-15 минут. Один обсчет миллисекунды.
      0