Еще раз о "пользе" анализа цены

Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).

Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня.

Тут комментарии не делаю на картинке — вверху все есть как показатели интерпретировать

В целом, на первый взгляд с этим можно работать. Буду держать в курсе.

Пост имееют метку Форекс потому, что расчитывал движение валютного фьючерса на СМЕ.

торговые роботы Форекс ФЬЮЧЕРСЫ FOREX Futures HFT

ELab

г. Бар

122

587

с 24 июля 2012

19 Комментариев

Fillio
21 июня 2015, 12:57
А почему не нейросети 3-го поколения? там потенциал горвздо больше, как заверяют источники. Сам начал R «осиливать», цель одна — юзать библиотеки с нейросетями, т.к. уперся в своих разработках в кучу параметров, которые обычными средствами уже никак не оптимизируешь, не хватит сил и времени
0
П М
21 июня 2015, 13:45
а если добавить классов? т.е. мало того что движение вверх, но ещё и прибыльное.
0
QJGlXS3Ars
21 июня 2015, 13:51
деревья не лучшая модель регрессионного анализа
0
gluhov
21 июня 2015, 14:22
все проще — 2 дня мало для робустности.

выдай лучше первые по эффективности индикаторы — это полезно.
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

13:20

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

16:51

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...