Алгоритм заливает нефть Brent крупными партиями от $64 за баррель второй день

Сдается мне кто-то делает крупную ставку на падение нефти (либо это идет алгоритмическая перекладка объема в свежий контракт Brent, предыдущий экспирировался вчера)

Алгоритм примерно такой:
толпа начинает откудать нефть, как только происходит отскок до пороговой величины (а порог находится в районе $64 и выше), в рынок одним приказом вбрасывается объем, который разом сдвигает цену на 20 центов!

Вчера наблюдал это весь день (можно насчитать 7 таких крупных заливок)

Может быть это кто-то из нефтяников хеджирует свой риск от падения цен на нефть...
В любом случае, присутствие этого продавца держит нефть под давлением последние два дня (всего 4-й день падает уже) и приводит к тому, что внутридневная волатильность в нефти сжалась. Если бы не продавец этот, то нефть сейчас была бы повыше...

Интерес на продажу, судя по всему, привязан именно к цене, что заставляет меня думать что это хеджер. Потому что когда кто-то разгружает позицию «во что бы то ни стало» продажи идут лесенкой до тех пор, пока позиция не будет ликвидирована.

Такие мощные пиковые продажи наблюдаются именно в Brent, в фьючерсах WTI такого нет.

нефть Brent алгоритм кукловод

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7240

779 093

с 21 сентября 2010

46 Комментариев

Borrris
16 июня 2015, 21:42
Это я сломал плотину ))))))) Всех же предупредил еще до ОПЕКа — идем на 45. Но Боливар всех не потянет, толпе придется выйти. Выход толпы из «45-го скорого» уже практически закончен.
+2
- mt4
  16 июня 2015, 22:43
  Borrris, а будет ли «скорый»? ))
  какие прогнозы по датам?
  0
Активный Инвестор
16 июня 2015, 21:43
На часовиках два дня сплошной флэт, никто ничего не заливает

gyazo.com/ac15760a1026877c7c25188c3394bb1c

Брент торгуется на многих биржах, объемы не понять
+1
- Тимофей Мартынов
  16 июня 2015, 22:00
  Активный Инвестор, я вижу как кто-то кидает гигантские заявки по рынку, и написал про это. На часовике этого не видно
  
  Но внутри дня — это неэффективность
  +4
  - Активный Инвестор
    16 июня 2015, 22:07
    Тимофей Мартынов, заявки могут быть гигантские, а объемы то им соответствуют? Возможно, это роллируют в новый контракт
    +1
Good Amigo
16 июня 2015, 21:44
толпа начинает «откудать» нефть, — Тимофей!!!
0
Borrris
16 июня 2015, 21:44
Идет накопление позиции… в рубле на 50 примерно та же картина было перед последним отскоком к 57.
+1
RTS_TRADER
16 июня 2015, 21:46
отличная проторговочка идет… жду выхода из диапазона и хорошего движения -)))

Главное не лезть в эту мясорубку

0
2153sved
16 июня 2015, 21:48
интересно после этого поста, сколько людей встанет в шорт
+3
- Тимофей Мартынов
  16 июня 2015, 22:01
  2153sved, не факт что надо вставать в шорт. Тут нужна продуманная стратегия
  +1
  - 2153sved
    16 июня 2015, 22:07
    Тимофей Мартынов, вообще я за новичков! у меня тоже был грешок, раньше как начитаюсь Романа Некрасова или ещё кого-нибудь, и начинаю лудоманить ведь «гуру» сказал золото вверх пойдёт, какая нахрен система, если ИМЯ такое громкое…
    +3
Алексей
16 июня 2015, 21:53
Пусть встают в шорт, на их стопах и полетим в космос, а к пятнице и по 70 будет дешево )))
+1
- 2153sved
  16 июня 2015, 21:55
  Алексей, хахаха
  +1
  - Алексей
    17 июня 2015, 13:37
    2153sved, нефть подросла на 2 бакса за 1 день, аха-хах, утер нос ;)
    0
- funkyjazz
  16 июня 2015, 22:01
  Алексей, ага, как Протон в космос полетите)))
  +5
  - Алексей
    17 июня 2015, 13:40
    Поживем — увидим, неплохой старт уже радует ;)
    0
Константин Дубровин
16 июня 2015, 22:22
а тот кто проает данный хэдж, сам хэджируеся в лайте
0
Василий Олейник
16 июня 2015, 22:25
Тима, я на подобной закономерности на золоте почти 1.5 месяца зарабатывал, каждый день ))) ты не дал мне про неё рассказать на встрече смартлаба.
+3
- Василий Олейник
  16 июня 2015, 22:36
  Василий Олейник, вот март месяц на золоте ))) в 20 из 19 торговых сессий в одно и то же время начинался залив на золоте, причём время совпадало плюс минус час с открытием банков в США, иногда на час позже фикс начинался но не столь важно. Почти два месяца одно и тоже!!! Перед открытием американской сессии открывай шорт и скромный тейк в 0.5% тебе каждый день обеспечен. Я полтора месяца так рубил капусточку ))) вот скрин того фьюча где жёлтым обведены амерские сессии
  +6
  - Василий Олейник
    16 июня 2015, 22:38
    Василий Олейник, или вот более наглядный пример из той же оперы в марте. Вобщем Тима, не пали граали и закономерности а сам зарабатывай на них )))
    +6
    - Константин М
      16 июня 2015, 23:37
      Василий Олейник, странные вы люди, хочеш я покажу тебе пост, на другом форуме, где за месяц разрисовал золото как именно оно должно было двигатьсч в феврале марте — апреле мае этого года и оно двигалось в точности с выложенным эскизом — там где ты видищ грааль на самом деле — закономерность работающаяя в единеце времени, и это не заслуга отдельных игроков это механика рынка
      +1
      - Василий Олейник
        16 июня 2015, 23:50
        Константин М, костя иди в попу! Я на этом сначала заработал потом про это рассказывал.
        0
        Константин М
        17 июня 2015, 00:11
        Василий Олейник, проследил закономерность практически на завершении краткосрочного тренда — зто ты называеш- заработал, лучшше бы промолчал, если бы хоть что то понимал тв тех анализе — то знал бы как оно пойдет за месяц до этого и не зарабатывал бы крохи на остатках а забрал все движение
        0
    - Константин М
      17 июня 2015, 00:16
      Василий Олейник, это тебе простой пример s018.radikal.ru/i503/1506/ae/181da6926a87.png когда на простейшем варианте «экзотического» анализа показал как отработает золото и по мере падения — сместил кочку коррекции чуть вниз — вот это называется — заработал
      0
- V.V.
  16 июня 2015, 23:37
  Василий Олейник, как находите закономерность и откуда уверенность, что она будет и дальше действовать?
  0
  - Василий Олейник
    16 июня 2015, 23:50
    V.V., уверенности нет, находят их глаза и мозг.
    0
Виталий Богомолов
16 июня 2015, 22:26
мне кажется нефтяные экспортеры хеджируются не на рынке, а напрямую в ib по индивидуальным контрактам
иначе роллировать каждый квартал такие объемы на рынке — полный бред
+2
- Активный Инвестор
  16 июня 2015, 22:33
  hasard, а где вы напрямую найдете столько наивных лонгистов? Вот на бирже их понемногу и грузят… Роллируют не квартал, а каждый месяц. Это на нашей бирже мало, а на всех вместе можно
  0
  - Виталий Богомолов
    16 июня 2015, 22:42
    Активный Инвестор, покупатель всегда найдется. вопрос только в цене
    инвест проект в нефтянке — это годы. доходы под него хеджаться на весь период запуска. контракты заключаются на 3-5 лет, а не на месяц
    0
    - Активный Инвестор
      16 июня 2015, 22:47
      hasard, проекты не хеджат, хеджат добычу, переработку, запасы, там месяц самый ходовой контракт
      0
- Тимофей Мартынов
  16 июня 2015, 23:12
  hasard, они то может и сразу хеджируется. А тот кто их хеджанул должен перехеджироваться на рынке все равно
  0
  - Виталий Богомолов
    16 июня 2015, 23:50
    Тимофей Мартынов, не придется
    ib находит оба конца сделки вне биржи. ведь импортеры нефти тоже хеджаться, но уже в обратную сторону. ib собирает контракты и балансирует у себя пул позиций. конечно, что то он не закроет и таки выйдет на рынок. однако весь его профит — в эксклюзивном обслуживании. а возможностей арбитража вне рынка гораздо больше.
    0
  - Виталий Богомолов
    16 июня 2015, 23:55
    Тимофей Мартынов, вспомни сделку роснефти и китайской cnpc на 365 млн тонн в течение 25 лет на $270 млрд
    с нашей стороны готовил втб
    
    эти чуваки не играют на бирже:)
    0
  - Andrean
    17 июня 2015, 15:08
    Тимофей Мартынов, и что то стратегия дала сбой))
    0
Толстый тролль
16 июня 2015, 22:30
smart-lab.ru/blog/261013.php для себя происходящее объяснил так, возможно ошибаюсь
0
Ivan Purikov
16 июня 2015, 22:31
это закрытие лонга или открытие шорта? где то можно соотношение позиций посмотреть? также странно что при таких низких ценах кто то продает — 65 привлекательная цена для покупок
0
- Активный Инвестор
  16 июня 2015, 22:37
  avanes5555, продает тот кто залил в танкеры по 50
  +1
  - Ivan Purikov
    16 июня 2015, 22:44
    Активный Инвестор, www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
    тем более щас это не дорого
    0
    - Активный Инвестор
      16 июня 2015, 22:49
      avanes5555, а им и не надо дорого, главное — постоянно, ни дня без премии от продаж «воздуха»
      0
- Тимофей Мартынов
  16 июня 2015, 23:13
  avanes5555, надо на ОИ смотреть, я думаю кто-то открывал шорт
  0
Константин М
16 июня 2015, 23:16
почитал пост и уже окончательно представил каково будет читать его шедевр о трейдкнге, даже волосы на голове зашевелились
+1
Ваня белый
17 июня 2015, 01:35
WTI тоже последние два дня странно себя ведет, на европе падает, на открытии штатов заливают, причем ползет вверх и затем огромным объемом сливают, после чего опять ползет вверх и опять пролив на объеме и опять вверх. Щас еще контракт роллируется и quadwitching короче лучше наблюдать за этим со стороны.
0
Katrin Brent
17 июня 2015, 07:51
Тимофей, был подобный случай в 2009 году. Stephen Perkins, сотрудник PVM Oil Futures, будучи бухим с утра, купил за пару часов 7 млн. баррелей брента, что составило 69% всего объема доступных контрактов. В результате цена выросла за полчаса на 1.5$, с 71.40 до 73.05.
+2