Тестируем "Грааль". Часть 4. Нет, это точно не "Грааль".

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 3.)

Что можно сказать по результатам четвертой недели? Это точно не «Грааль».

Ведь что такое «Грааль» на рынке? Это алгоритм безошибочных действий, который шаг за шагом позволяет наращивать прибыль при минимальных и контролируемых убытках. Этого точно нет.

Что с того, что вероятность получения прибыли в сделке больше, чем вероятность получения убытка? Ведь все равно убыток не исключен. Каждая сделка может стать убыточной, как следствие нужно все время держать риски под контролем и граалистость метода выхолащивается в обычную позиционную или ситуационную торговлю с отщипыванием крох от рынка.

Это не грааль. Ведь при граале точно известно, что впереди, за каждой сделкой куча денех. И что можно расслабиться и жахнуть на всю котлету, не полируя при этом взглядом монитор — кривая вывезет.
Кривая не вывозит. Прошлые значения цены не определяют будущего поведения рынка. Инерционность медленных процессов может быть в мгновение ока перечеркнута быстрыми изменениями ситуации. И медленно плывущий танкер массой в сотни тысяч тонн превращается в стремительно взмывающий ввысь самолет с вертикальным взлетом.

Итак, кривая не вывезла. На этой неделе у меня было чуть посвободнее со временем в связи со сделанной автоматизацией некоторых функций в индикаторах и я попробовал «жахнуть».
Результат неудовлетворительный. Вероятности вероятностями, конечный итог конечным итогом, но возможные просадки из-за непрогнозируемости движений рынка все равно ставят крест на перспективах агрессивной торговли с экстремально высокими рисками . Спокойствия и уверенности при работе «на всю котлету» это не дает. И этого точно не будет и дальше.

Продолжаем тест в рамках консервативной торговли.
Количество рынков сокращено до 12: 10 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки по инструменту — примерно 5% от баланса счета.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Работа несколько упрощена, учитываются параметры движения только на трех уровнях, текущего и двух нижестоящих, мелочевка с тонкими деталями отброшена, ее при желании можно смотреть на графиках меньшего масштаба. Детали здесь.
Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком — дело трейдера.
Все сделки в основном производятся в первой половине дня (чаще всего до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах.

Ниже приведены результаты мониторинга за 4 последних недели, начиная с 18 мая (с учетом последствий экстрима). Масса прибыли выросла, но норма за счет наращивания депозита из-за риска стоп-аута уменьшилась...
Прибыль по балансу + 131.16%.
Прибыль по эквити +135.94%.

Всего в выборке по состоянию на конец торговой недели 143 закрытых сделки, 12 открытых позиций и 6 отложенных ордеров на открытие (пополнение объема) позиций

Состояние открытых позиций и ордеров. 




Краткая статистика по результатам.





Приложение 4.


4. Эмпирические правила анализа волн

Как сказано выше, максимальное число элементов декомпозиции, принимаемых во внимание при анализе рынков, как правило, меньше или равно 9. Однако даже девять функций волновых стохастических трендов дают избыточную и противоречивую картину, трудно поддающуюся учету и интерпретации.
С целью упрощения задачи анализа рынка и формализации аналитических процедур в рамках SWT-метода, а также для решения некоторых чисто технических задач, на практике нами используется упрощенная конфигурация рабочей области, основанная на изучении поведения трех волн, отображаемых совместно с графиком цены.



Рис.3. Конфигурация рабочей области.

В качестве основной волны рабочей области используется волна третьего уровня (W3), которая отображается на графике гистограммой красного цвета и на графике недельного масштаба, представленном на рисунке, соответствует долгосрочному тренду.
Волна четвертого уровня (W4), изображенная гистограммой бирюзового цвета, соответствует на графике недельного масштаба основному тренду, а волна второго уровня (W2), представленная синей линией, — среднесрочному тренду.

Всего при анализе может быть использовано 6 таймфремов: W1, D1, H4, H1, M15, M5, M1.
При этом параметры фильтров для различных таймфреймов масштабируются таким образом, чтобы сохранилась преемственность результатов анализа. При сдвиге масштаба таймфрейма на один уровень вниз, соответствие типа волны и длительности трендов сдвигается на один уровень вверх. В частности волна третьего уровня на D1 соответствует среднесрочному тренду, на H4 – краткосрочному тренду, на H1 – локальному, а на М15 – дневному трендам, и т.д. (см. таблицу, представленную на рисунке внизу).



Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках

Анализ характера движений волн позволил выделить следующие эмпирические закономерности:
— движение волны вверх – признак восходящего тренда соответствующего уровня;
— движение волны вниз — признак нисходящего тренда соответствующего уровня;
— если волна расположена в верхней полуплоскости – это является признаком восходящего движения в рамках соответствующего тренда;
— если волна расположена в нижней полуплоскости, то это является признаком нисходящего движения в рамках соответствующего тренда.
Таким образом, наблюдая за движением волн и сопоставляя его с движением цены, мы можем четко выделить, какие компоненты волновых трендов отвечают за рост рынка, а какие за его снижение.

Объединяя первую и вторую закономерности движения волны, получим четыре основных комбинации, используемые в анализе волновых стохастических трендов в рамках SWT-метода:
— волна движется вверх от нулевой линии – оба признака усиливают друг друга, и мы можем говорить о восходящем тренде;
— волна движется вниз от нулевой линии — оба признака усиливают друг друга, и мы можем говорить о нисходящем тренде;
— волна движется вниз к нулевой линии в области положительных значений — оба основных признака трендов направлены друг против друга, что говорит о фазе, трактуемой как коррекция восходящего тренда;
— волна движется вверх к нулевой линии в области отрицательных значений — оба основных признака трендов направлены друг против друга, что говорит о фазе, трактуемой как коррекция нисходящего тренда.

Перечисленные комбинации признаков характеризуют четыре основных состояния движений рынка для волны любого уровня и для графиков всех временных масштабов.


Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода