Опционный робот в торговле, день 11
Вчера рынок предложил продать волатильность в долларе (в Si) и купить в Газпроме (в GZ).
В них продано 8 и куплено 10 опционов соответственно. Сегодня продолжаю котировать СИ, чтобы добрать 2 лота до максимального риска.
В Газпроме имеются два соображения:
- там достаточно большое расхождение волатильностей (порядка 7%)
- чувствуется, что 10 лотов маловато для эффективного выравнивания дельты
В итоге Газпром ставится на донабор позиции до 20 лотов (просто увеличиваю параметр Max Risk с 10 до 20).
Состояние счета днем 3 июня 2015:
Текущее состояние робота в долларе:
Позиция в долларе:
Интересно, что с момента начала трансляции в доллар прибежал какой-то ММ и выставил красиво котировки с небольшим отступом вокруг нашей улыбки. Ещё недавно там был какой-то невнятный хаос. Заявки стояли с огромными раздвижками и могли изрядно перемешиваться (в терминах волатильности). Сейчас всё стало значительно приличней:
Текущее состояние робота в газпроме:
Позиция в газпроме:
Улыбка в газпроме:
Ещё раз про деньги.
Внимательный читатель, наверное, задаётся вопросом: "Почему брокерский отчет показал в мае +740 рублей, а наша собственная оценка позиции в данный момент составляет аж +2 751?"
Отвечаем. Основная разница набежала из-за штрафа за транзакции. Благодаря принятому биржей решению ввести штраф за котирование инструментов (и понизить плотность ордеров в стаканах ФОРТС), мы за создание ликвидности в опционах заплатили (-1166) рублей штрафа. Ещё (-177) ушли брокеру за ведение счета. Оставшаяся разница определяется в основном методикой расчета: мы используем свою текущую улыбку и если она начинает дышать, это может приводить к флуктуациям оценки позиции. Когда позиция будет закрыта, можно будет провести сравнение итогового финреза, которое от положения улыбки уже очевидно не зависит.
Всем хорошего дня!
Желательно, конечно, в маразм не впадать, но тем не менее...
«УРА» бирже!
ПС Вот, стоило варяга вражеского выгнать — и сразу свежим ветром подуло…
Есть плата брокеру за ведение счета. Ещё комиссии биржевые и брокерские за скобками, вероятно, остались. Но это уже копейки.
Коллеги, работать опционы счетом в 100 тыр — это несерьёзно. Как минимум, стратегии тогда должны быть более продвинутыми. Но если у вас продвинутые страты — Ваш счет очень быстро вырастет и Вы вернетесь к пункту «А». ;-)
По сути вопроса: построить в одном скрипте позиции в разных сериях (в том числе в разных сериях разных активов) — возможно. И даже не очень сложно. Хеджировать их автоматически и независимо друг от друга — тоже проблем не вижу.
Мне неясно чисто идеологически как например построить аналог профиля позиции? Или Вам этого не требуется? Как нарисовать на одном графике две функции на принципиально разных переменных? Строить двумерную поверхность над плоскостью?
А под это уже может быть какой-то функционал дополнительный дать. это на нашем рынке выбирать особо не из чего, а в штатах куча бумаг. думаю, что это может быть востребовано
Возможно, Вам имеет смысл записаться в программу бета-тестирования? После чего мы могли бы обсудить с Вами задачу более предметно и совместно продвинуться к её решению.
Запись через support.tslab.ru
Насколько понимаю, для беты нужен реальный торговый счет, чтобы разговор завязался...
Будет интересно посмотреть потом как они станцуют совместно в итоге…
Сам нахожусь в бето тестирование, немного разбираюсь в ТСлабе,
Но пока в опционной сборке не особо.
Есть неплохая идея с дельта хедж, она работает но на других платформах и там нет гибких настроек как в ТСлаб.
почемуто не могу написать в личку, можешь скинуть свой скайп мне в личку?
Коротко:
— голубая — это улыбка от нашей любимой Биржи (Теор.Вола)
— красная — это рыночная улыбка построенная по авторской методике Алексея. Управляя 3 параметрами мы просто вписываем её в текущие котировки и изредка подправляем.
— белая — «модельная» улыбка (симметризация красной относительно денег). Это фирменная фишка методики Алексея. По ней делается дельта-хедж позиции.