25 мая 2015, 21:26

парный трейдинг опционами

Впечатлился статьей
smart-lab.ru/blog/240869.php
Взял майские колы 105 и 110 страйков, засунул в эксель, посмотреть как ведет себя пара.
В общем не работает, рвет нафиг пару. Причем рвет с убытком.(несмотря на греки) Не лезьте.
Стратегия возможно рабочая на очень волатильном рынке, на обычном это лось.
Кому надо файлик дам.

Парный трейдинг

Капитан Сильвер

Kaliningrad

7 056

с 23 октября 2012

7 Комментариев

Ruscash
25 мая 2015, 21:37
да это не парный трейдинг — это обычная покупка волатильности — тоесть легче купить стренгл или стреддл — естественно, что тетта будет подъедать — и что такие стратегии хороши для резких разрывов цены
+1
- Капитан Сильвер
  25 мая 2015, 21:39
  ruscash, да то же самое что купить стредл или стренгл по сути.
  А с виду казалось граалем.
  0
trander
25 мая 2015, 22:15
Да нет, там автор многое умолчал. Там вся соль в управлении позой. Именно в управлении. Но ей тяжело управлять и есть риски именно с этим. В общем, так себе грааль…
0
- Капитан Сильвер
  25 мая 2015, 22:42
  trander, я понял что автор правит дельту. Но такая правка нифига не вытащит.
  0
dmbes
25 мая 2015, 22:43
такая позиция и должна сливать, если вы не знаете за счет чего заработаете, в чем ваше преимущество
0
- Капитан Сильвер
  25 мая 2015, 22:47
  dmbes, педполагается что распад отбивается выравниванием дельты в ожидании выстрела, но если выстрела нет и плавно приходим к первому страйку то суши весла.
  0
dmbes
26 мая 2015, 10:14
управление позицией не является преимуществом — в 99% случаев это — иллюзия преимущества. Нужно положительное матожидание
0