TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 03

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Улыбка проседала и в середине вчерашнего дня достигла примерно уровня HV. Было принято решение начать котирование позиции на выход с отступом 30 рублей от улыбки. Логика примерно такая: «В основном торговая идея отыграна, волатильности сошлись и что будет дальше уже не очень понятно». Рынок частично закрыл нас вечером около 17-18, и остаток забрал на вечерней сессии около 20:40-20:45.

Текущая (своя) оценка финреза +2400 руб.
Брокер:

Текущая форма улыбки (HV показана горизонтальным оранжевым пунктиром):

Роботы продолжают мониторить ситуацию и ждать следующей точки входа.

ПС Вот как выглядела ситуация вчера в 17:26, когда робот закрыл путы:

опционы TSLab торговля онлайн торговые роботы

ch5oh

Санкт-Петербург

388

5 788

с 20 марта 2012

22 Комментария

Ruscash
22 мая 2015, 12:02
Интересно сколько он будет по времени набирать/разгружать позу в 1000 опционных контрактов на си
0
- Алексей Каленкович
  22 мая 2015, 12:05
  ruscash, в данном случае разгрузили бы примерно также — маркетмейкер по 250 лотов ставит — так что 1000 лотов — 4 сделки.
  +1
- ch5oh
  22 мая 2015, 12:28
  ruscash, это завист от настроек. Поставите котирование с зацепом рынка (лучше теорцены) — наберет довольно быстро.
  
  Если же ставить разумно и котировать лучше теорцены — то, конечно, как повезет. Сразу очевидно, что если поставить слишком жадные параметры, то Ваша заявка погрузится в глубину стакана и будет бессмысленно скакать там без особых шансов на зафил.
  
  Что касается конкретно вчерашнего эпизода вечернего, там получилась интересная ситуация: HV уже начала снижаться на стоящем рынке, а IV ATM по какой-то причине выросла ненадолго. Так что мы действительно крылись об ММ скорее всего.
  +1
  - Ruscash
    22 мая 2015, 12:42
    ch5oh, HV которая программа показывает? (или сами свою рассчитываете?)
    Какой метод программа применяет не в курсе?
    0
    - ch5oh
      22 мая 2015, 13:50
      ruscash, «HV которая программа показывает?»
      
      Какая программа? Что показывает? Не совсем понял.
      
      Мы, естественно, расчитываем историческую волатильность сами. В данном примере используется обычный расчет HV «по учебнику».
      
      Если у Вас есть желание считать свою HV по своим секретным методикам (а так и должно быть ;-) ) — пожалуйста, это реализуемо без особых проблем.
      0
      - Ruscash
        22 мая 2015, 13:55
        ch5oh, предполагал, что ТС лаб опционного модуля считает сам HV — (хотя бы по формуле из учебника)
        0
        ch5oh
        22 мая 2015, 14:05
        ruscash, в комплекте TSLab 2.0 идут соответствующие блоки и скрипты, которые позволяют считать HV интересующих Вас инструментов. Но поскольку программа не знает чем именно Вы собираетесь торговать, она не вычисляет HV для всех фьючерсов, акций и индексов одновременно.
        
        Наверное, мне нужно было уточнить что «мы расчитываем» в данном контексте означет «стандартная опционная часть ТСЛаб»?..
        0
Алексей Каленкович
22 мая 2015, 12:04
я, правда считаю, что рановато выскочили. можно было еще немного подождать. но зато это были «легкие деньги». данный пример показывает, что прямая лдогика опционов хорошо работает — видите завышенную опционную волатильность — продавайте, заниженную- покупайте. в опционах более важно разбираться в рисках — любую стратегию можно убить чрезмерным риском а в опционах риск нелинеен как и сами контракты.
0
- ch5oh
  22 мая 2015, 13:58
  Каленкович Алексей (enki), да, рано. IV продолжает снижаться.
  
  На линейном рынке сказал бы, что «нас высадили из шортов»…
  0
antonbell
22 мая 2015, 12:53
статегия считать реализованную и смотреть в рыночную и торговать этот спред понятна, это гуд, но инетесно с каких интервалов и на какой дальности вы смотрите за реализованной? короче как считаете HV?
0
antonbell
22 мая 2015, 12:56
просто как считать айви понятно, и понятно что очень по разному. так как вы ее считает? в последние минуты? часы? и прочее
0
- ch5oh
  22 мая 2015, 13:52
  antonbell, и IV и HV берутся «текущие». В рассматриваемом примере данные величины пересчитываются 1 раз в минуту.
  0
  - antonbell
    22 мая 2015, 14:17
    ch5oh, не не)), так не отвернетесь. вопрос про айви точен а именно «как» а не с какой частотой, хорошо раз в минуту, но какой интервал истории назад считается для её подсчета?
    0
    - ch5oh
      22 мая 2015, 14:28
      antonbell, IV берется текущее. Вот есть улыбка (маркетная, на скриншотах показана красным цветом с желтыми точками), у неё есть IV ATM. Какое оно сейчас есть, то и используем для сравнения с HV.
      
      Так понятней?
      0
antonbell
22 мая 2015, 14:38
сорри, как ашви считаете. описался…
0
- ch5oh
  22 мая 2015, 15:57
  antonbell, начнем с того, что каждый человек может поставить себе свой таймфрейм для расчета и свою глубину истории. Даже свой алгоритм расчета HV!
  
  Поэтому данный вопрос выглядит не очень принципиальным...
  
  Но если Вам это по какой-то причине важно, то HV оценивается на ТФ М1, глубина истории один день.
  0
  - antonbell
    22 мая 2015, 16:05
    ch5oh, ясно, спасибо)
    0
Simix
22 мая 2015, 17:02
Интересует, как робот будет отрабатывать фундаментальные неэффективности типа прошлогоднего осеннего 115 пута, когда он стабильно стоял выше улыбки процентов на 20.
Особенно если эта неэффективность начнёт формироваться в момент его работы? Нальёт полные карманы? Или поймёт что чтото пошло не так?
0
- ch5oh
  22 мая 2015, 18:04
  Simix, данный простой демонстрационный робот никак не сможет отличить неадекватные котировки, которые следует брать, от «фундаментальной неэффективности». Если Вы сможете сформулировать алгоритм распознавания таких заявок, то без труда дополните предлагаемого робота ещё и «защитой от кукла».
  
  Здесь роль подобной защиты играет формальное ограничение на общий размер позиции. Если дела идут по негативному сценарию, это не должно убить Вам счет.
  
  +1
PK
23 мая 2015, 05:05
ИМХО на российском рынке динамический дельта хедж имеет смысл, т.к. комиссии почти равны нулю по сравнению с амерами. Вопрос, вот вы HV считаете с минутой и на день и позицию переносите через ночь как я понял, а если открытие по Si с гепом в 2-3 рубля вверх, что делать ваш робот будет?
Но в целом мне пока нравится то, что можно на вайшей проге делать… Сколько будет стоить это удовольствие для связки с квиком откртытия?
0
- ch5oh
  25 мая 2015, 12:40
  Pavel Krolevets,
  1. Ночные гепы мы хитро фильтруем, никакого скачка волатильностей не происходит. Если есть желание сделать какой-то другой алгоритм — обращайтесь, сделаем. Ну, или сами реализуете. Это ведь ТСЛаб, он гибкий и расширяемый.
  
  2. Именно для работы с опционами рекомендовал бы взять что-то понадежней Квика. В идеале, конечно, Плазу. Мы сейчас через Транзак работаем — всё очень устойчиво с точки зрения получения данных и общей стабильности системы.
  0
Андрей Артышко
25 мая 2015, 12:09
www.tslab.ru/
Внизу таблица «Купить у партнеров» для TSLab 1.2.
Ключ TSLab 1.2 подходит для TSLab 2.0 beta.

Стоимость TSLab 2.0 будет выше TSLab 1.2.
Не на много. Точные цифры будут в новостях при запуске TSLab 2.0 официально.
0