18 мая 2015, 17:00
Безрисковые опционные стратегии
Вопрос к знатокам опционов
Возможно ли построить полностью дельта-нейтральную стратегию. не нуждающуюся в подстройке. роллировании и т.п. чтобы до самой экпирации получить полностью тету(заработать на временном распаде), независимо от любых движений рынка?
Вот первое что приходит в голову:
— шортим кол Si глубоко в деньгах(например call 40-го страйка)
— покупаем фьючерс Si
у опциона глубоко в деньгах дельта =1 т.е. при любом движении цены ± по шорту опциона будет компенсирон фьючерсом. т.е. в сумме будет всегда 0.
Но вот зато к экспирации мы увидим на счтете прибыль = сгоревшей премии опциона, которая была в нём на момент открытия шорта.
тогда в чем подвох?
Возможно ли построить полностью дельта-нейтральную стратегию. не нуждающуюся в подстройке. роллировании и т.п. чтобы до самой экпирации получить полностью тету(заработать на временном распаде), независимо от любых движений рынка?
Вот первое что приходит в голову:
— шортим кол Si глубоко в деньгах(например call 40-го страйка)
— покупаем фьючерс Si
у опциона глубоко в деньгах дельта =1 т.е. при любом движении цены ± по шорту опциона будет компенсирон фьючерсом. т.е. в сумме будет всегда 0.
Но вот зато к экспирации мы увидим на счтете прибыль = сгоревшей премии опциона, которая была в нём на момент открытия шорта.
тогда в чем подвох?
Не, мне нравится этот поц Т.е. РФ нужно дождаться, когда НАТО восстановит свое ПВО, наклепает ракет, чтобы нанести по нам превентивный удар. А зачем тогда нам ждать?
Сбер так и будет отступать по 1-2 руб, 223 будет точно в ближайшие сессии, далее пока туман.Сбер держат, Сбером, Лукойлом, Аэрофлотом, и Роснефтью манипулируют индксом, который в реальности сейчас где...
20:46
РТС это реклама ежедневных маржинколов
Терешкова-не только первый космонавт(женщина), но и гениальный трейдер. За 25 лет в России нужно было выучить одно трейдинговое слово, ОБНУЛЕНИЕ.
не стоит с циркулем выверять точное значение на слов...
Сергей Соколов, для получения хорошего ускорения (чтоб наверняка уже не смогли сбить), надо очень высоко ракету поднять, практически в космос. А это как раз по ММК и получается, а НЛМК наоборот в м...
Donbass, купил😏
и незачем так кричать… весь рынок течёт и падает, война она такая. И — «далеко от поверхности Мира до дна...»
Все заметили как стойко держится Тиньков. В случае просадки на 2300 покупаем на алечи неколеблСь
Сергей 35, и что ваш вклад стоит против подорожавшей валюты и инфляцией)))))) правильно ничего
20:24
Oyy, Привык, забыл и потерял(Андрей Сапунов)
Мало того, что 40-ой колл хрен продашь/купишь (в нем ОИ 300 контрактов)
Так еще и за мелочевкой гонится.
«Вот первое что приходит в голову:
— шортим кол Si глубоко в деньгах(например call 40-го страйка)
— покупаем фьючерс Si»
Вот тебе и привел пример 40-ого, а не 50-ого страйка. — конечно если брать ближе к центральному — то премия увеличится, но это будет во-первых синтетика. А во-вторых можно продать пут дальний и пытаться получить премию. Но если резкое будет падение — то будут убытки. И придется роллировать.
— шортим кол Si 50й страйк (дельта=-0.5 если цена около 50-ти)
-запускаем простого робота, который покупает фьюч си если цена выше 50-ти, и избавляется от фьюча si если цена ниже 50ти =)
халявы щас нет нигде !
)
— покупаем фьючерс Si
потери при падении си будут большими, чем тэта опциона.