18 мая 2015, 17:00
Безрисковые опционные стратегии
Вопрос к знатокам опционов
Возможно ли построить полностью дельта-нейтральную стратегию. не нуждающуюся в подстройке. роллировании и т.п. чтобы до самой экпирации получить полностью тету(заработать на временном распаде), независимо от любых движений рынка?
Вот первое что приходит в голову:
— шортим кол Si глубоко в деньгах(например call 40-го страйка)
— покупаем фьючерс Si
у опциона глубоко в деньгах дельта =1 т.е. при любом движении цены ± по шорту опциона будет компенсирон фьючерсом. т.е. в сумме будет всегда 0.
Но вот зато к экспирации мы увидим на счтете прибыль = сгоревшей премии опциона, которая была в нём на момент открытия шорта.
тогда в чем подвох?
Возможно ли построить полностью дельта-нейтральную стратегию. не нуждающуюся в подстройке. роллировании и т.п. чтобы до самой экпирации получить полностью тету(заработать на временном распаде), независимо от любых движений рынка?
Вот первое что приходит в голову:
— шортим кол Si глубоко в деньгах(например call 40-го страйка)
— покупаем фьючерс Si
у опциона глубоко в деньгах дельта =1 т.е. при любом движении цены ± по шорту опциона будет компенсирон фьючерсом. т.е. в сумме будет всегда 0.
Но вот зато к экспирации мы увидим на счтете прибыль = сгоревшей премии опциона, которая была в нём на момент открытия шорта.
тогда в чем подвох?
— Коплю на мечту🎩, не даёте комп и планшет — вы идиот? ее зачмырят, что она тупая, она не сможет без них развиваться, поток инфы сейчас — это вам не 50 лет назад, она уже у вас отстает, и вы её ...
1:14
И начнем мы со списка IPO 2024-2025+ гг.
Кто уже вышел на биржу в 2024 г.
Делимобиль DELI (06/02/2024)
Диасофт DIAS (13/02/2024)
Кристалл KLVZ (22/02/2024)
Европлан (29/03/24)
Шор...
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, Рубль укрепился, вот и результат роста РТС))
Джельсомино, насколько я помню вашей первой целью была 1000 в октябре, для начала?)
Владимир Кожемяко, они и хотят урегулировать. Не зря же подали документы на обжалование
У меня странное ощущение что ЦБ намеренно повышает ставки чтоб люди несли на вклады в банк а не застройщикам в карманы, а банки прокручивают эти деньги заробатывая, и экономика в плюсе
Драсьте!)
Сколько ждём на гэпе? 6%? 655?
чё-то, есть подозрение, будет около 665, минимум, всего...
правда, есть вероятность и 647-649, но такое(
ошибусь — порадуюсь!) готовлюсь, к 670!)))
lomm, написал ответ, он удалился…
Если вкратце, то два порога есть: первый по репатриации иностранной валюты, т.е. зачислению на счета в уполн. банках — 40%, второй по обязательной продаже ин...
23:48
Николай Невозмутимый, при поджатии треугольника к низу вы видите рост? ))
или поза жметЪ? ))
23:58
О, опять в стакане вечерний шабаш лидеров мнений из ТГ со своей подписотой.)
Чем чаще и импульсивнее вы дергаетесь, дорогие цыганята, тем громче по вам звонит колокол.))
Мало того, что 40-ой колл хрен продашь/купишь (в нем ОИ 300 контрактов)
Так еще и за мелочевкой гонится.
«Вот первое что приходит в голову:
— шортим кол Si глубоко в деньгах(например call 40-го страйка)
— покупаем фьючерс Si»
Вот тебе и привел пример 40-ого, а не 50-ого страйка. — конечно если брать ближе к центральному — то премия увеличится, но это будет во-первых синтетика. А во-вторых можно продать пут дальний и пытаться получить премию. Но если резкое будет падение — то будут убытки. И придется роллировать.
— шортим кол Si 50й страйк (дельта=-0.5 если цена около 50-ти)
-запускаем простого робота, который покупает фьюч си если цена выше 50-ти, и избавляется от фьюча si если цена ниже 50ти =)
халявы щас нет нигде !
)
— покупаем фьючерс Si
потери при падении си будут большими, чем тэта опциона.