Демо-Анонс опционного модуля
а особенно опционщиков… Да, сейчас будет мини презентация «нового» софта для опционов — TSLab 2.0!
Прежде всего хочу оговориться, программа на стадии «обкатки» и на этой стадии ее еще можно изменить! Первоначально все «плющки» опционные, писались под руководством Алексея Каленковича, следственно уже текущая версия довольно интересная, для моделирования систем!
Цель данного поста, привлечь опытных трейдеров, для оценки программы, а так же критики, и возможно ее изменения. Так как программа делается для трейдеров, то естественно, что она должна соответствовать требованиям!
В данный момент тслаб уже многое умеет, и разработчики постарались, сделали десяток примеров опционных алгоритмов, которые можно получить, пощупать, а для экстрималов и поторговать.
Софт находится на стадии бетта-тестирования, а потому периодически будут проблемки и баги, но они быстро устраняются!
Получить бетту сможет не каждый, заинтересованные пишите, далее детально разберемся!
Итак что можно делать в программе?
— рисовать любые графики (гаммы бетты улыбка и тд)
— авто торговля (автохэдж в том числе)
— править дельту руками онлайн
— полная виртуализация (можно на реальном рынке виртуальными позициями проверять алгоритм)
— риск модуль
— прочие плющки.
Просто скрин, чтобы понимали как выглядет все.
Если хотите взять попробовать, можно в личку постучаться, можно в комментариях, так же вопросы предложения пожелания пишите!!!)
option.ru
www.optionvue.com/
Навскидку:
1. Это НЕ C# (не язык из семейства .NET)
2. В нем трудно или невозможно изменить улыбку и формулы вычисления греков
3. В нем нет возможности делать торговых роботов
4. Полагаю, в OV ограничены возможности работы с ФОРТС
5. Цена
ПС 6. В нём нет возможности делать алгоритмы с помощью блок-схем.
TSLab 2.0 — это только для опционщиков? Или для прочих алгоритмистов там тоже уделено внимание?
а когда будет анонс для прочих)?
спасибо!
Появился ли кубик для выбора произвольного контракта? Или нужно по прежнему жестко зашивать в программу название инструмента?
Как иначе?
Или я в начале каждого месяца вручную подключаю весь набор?
Если программа умеет по имени выбирать опционный контракт, то почему не может любой другой? Фьючерсный, например.
В общем покажите уже скорее что у вас там, не томите, ну или хотя-бы доки выложите -))))
Я в прошлом году интересовался в опшионлабе как это происходит и меня «обрадовали», что только по маркету долбит и все.
Как Каленкович решает проблему пустого стакана?
1. По какой цене ставит, если пусто?
2. Что делает, если не берут?
3. Что делает, если одна из заявок уже сработала и срочно нужно другое плечо?
4. Умеет ли смотреть в параллельные стаканы и ждать в одном из них выгодную цену?
Вместе с бетой представлено несколько примеров простых, но вполне рабочих скриптов. В частности, покупка и продажа волатильности. На примере этих скриптов отвечу на Ваши вопросы:
1. Ставит всегда лимитник по своей цене, которую считает справедливой. Если при этом кого-то зацепит — будет маркетное исполнение. Если нет — значит котирует дальше. Цена заявки, естественно, ставится в терминах «волатильность». При изменении рынка фактическая абсолютная лимитная цена будет сдвигаться.
2. Котирует дальше.
3. Что такое «другое плечо»? Если Вы держите в голове алгоритм типа «арбитраж на паритете колл-пут», то сейчас такого алгоритма нет реализованного. Если речь идет про выравнивание дельты — то дельта выравнивается автоматически без привязки к сделкам в опционах.
4. Предложенные в качестве примеров скрипты имеют настройки, которые позволяют одновременно котировать два стакана (колы и путы на центральном страйке одновременно).
Если же речь идет про алгоритм типа «охотника» (который сносит неадекватные на его взгляд котировки), то в этих простых примерах данного режима нет.
Меня больше волнуют не готовые алгоритмы, а есть ли инструменты позволяющие произвольные алгоритмы реализовать.
Из вашего ответа создается ощущение, что все что нужно имеется -)
Это именно скрипты? Кубиками все тоже самое работает?
Для скриптов нужно ставить компилятор?
А с тестированием на исторических данных как дела обстоят?
1. Могу ли взять склеенный фьючерс с финама с волатильностью из опшн ру и прогнать на этом ОПЦИОННЫЙ скрипт? При этом тслаб проведет модельные сделки по расчетным ценам с учетом заданного спрэда?
2. Могу ли скачать с биржи реальные сделки по опционам, пакетно их загрузить и над ними сделать моделирование?
В принципе, есть скрипт Static Analysis — он позволяет руками пройтись по движению БА, промоделировать изменение волатильностей. Сделать хеджирование походу пьесы и увидеть итоговый оценочный финрез.
Если вы исследуете именно поведение алгоритма. Пытаетесь найти для него самые неблагоприятные условия и посмотреть, что будет. То это вещь совершенно необходимая. Без этого вы вообще не понимаете что происходит и почему, особенно с опционами.
Ну это как анализ «а что если?» С опционами это главный вопрос, который нужно себе задавать, если не хочешь остаться без штанов.
«Скрипт» — это текстовый файл, который Вы можете к себе импортнуть в Редактор Скриптов. После этого Вы имеете возможность увидеть и/или отредактировать структуру алгоритма (все кубики и связи между ними, настройки блоков).
«Опционные» кубики присутствуют в общем списке доступных кубиков. Если хватит смелости, можете попытаться сами внести свои изменения по своим идеям.
В общем-то, никто не мешает вам писать свои собственные «опционные» блоки (на C#) и, соответственно, тоже втыкать их в предлагаемые алгоритмы.
Это так прекрасно, что вы говорите -)))))
ПС Файлы с описаловом рекомендую прочитать предварительно: там, наверное, на слишком подробно, но есть определенные нюансы настройки и запуска «опционных» агентов.
Вещь-то прорывная, а плюсов всего-то 46 -(((