Почему сегодняшнее падение можно было предсказать? Грааль !

Это описание причин, почему некоторые люди занимали короткие позиции
по рынку и рынок их за это вознаградил.
Описание грааля в конце.

Итак, медведи были правы и рынок сполна накидал плюшек в их депозиты,
но можно ли было предсказать такое поведение рынка и занять правильную шортовую позицию?

Вообще, надо сказать, разделять оптимизм прошедших недель с толпой было очень тяжело, ибо реальных сигналов, говорящих о оздоровлении экономики, не наблюдалось. Да, рубль укреплялся, рынок рос, но уж слишком дутым это казалось.
Можно сказать, нужны были только причины, чтобы стать в шорт.

Первый сигнал, фундаментальный, банки.
Банки, доноры роста экономики, сыпятся один за другим и все их наследие, все отстойные активы, переходят по санации 
крупным банкам. Они бы не брали эту гадость, но государство обязывает.

Шорт по Сберу или почему от банковской системы разит, как от покойника 
«Я шорчу банковский рынок, потому что помню присказку — когда все подумали, что это дно — снизу постучали.»
Ну ладно, это сильно уж большой фундаментал, чтобы делать на нем прогноз, но первый шорт был открыт по фьючерсу на 7371.
Да, да, это почти донышко сегодняшнего дня. В течении пары дней, по возможности, на пиках, докупалась позиция, малыми объемами,
через фигуру. Об этом позже.


Второй сигнал, технический. Нефть, буратино:
Что на нефти формируется сигнал на падение, отражено в статье Brent — Неблагодарный прогноз 
«но если это действительно будет - нефти путь к 60 и ниже, а нашему рынку, сократившему добычу по нефти и заморозившему проекты -
вниз. Посмотрим, хватит ли сил медведям заломать наш, ничем не подкрепленный оптимизим.»
Не надо, думаю, рассказывать, что нефть-поводырь нашего рынка. Поэтому да, нефтьтоже зашортил, даже не дожидаясь окончания 
формирования фигуры.


Сигнал третий: Доллар-рубль. Пляски Святого Витта.
Не было только подтверждения по рублю, но вечером, на форексе, начались битвы по рублю и победили быки.
USDRUB — Я один это вижу?

Вобщем, увидев такое «ненормальное» поведение, зажмурившись, купил фьюч на доллар против рубля. Индекс продал за компанию,
небольшим объемом.




Плоскость психологии или почему рынок колбасило, а было пофиг.

Не скажу, что эти сделки были идеальными — фьючерсы колбасило на качелях так, что за день цифра депо прибавляла и теряла очень приличный процент. Я был перегружен к пятнице и очень серьезное движение могло ушатать до маржина.
Василий никогда бы так не сделал, я уверен. 
Больше никогда не буду так нагружаться.
Эта просадка будет всегда темным пятном в истории сделок и пусть она навсегда останется максимальной, аминь.
Вообще, в один момент был готов начать сокращать позиции, чтобы не нести риск увеличения ГО,
но "тут поручику поперло".


Плоскость догоняющая: Рейтинги.
Ну да, не знал о дате пересмотра рейтингов, услушал только в машине в обед, поэтому, сразу после новости, решил,
что закрываться буду после объявления рейтинга.
Ожидание пересмотра рейтинга России не несло за собой никаких бычьих сигналов — рейтинг мог остаться либо прежним, либо еще упасть и это еще добавило бы динамики рынку.
Итак, вечером, в машине, услышал, что рейтинг остался прежним,  рынок еще провалился, я закрыл позу.

Какие ошибки были допущены:
Вечная проблема, красными чернилами в журнале трейдера — видишь фундаментал, дождись подтверждения на технике.
По сберу я пирамидил позицию, это правда.Вошел первой сделкой вообще  так низко, что просадка по ней достигла страшных значений.
Не буду, не буду больше так нагружаться !
Но Василий тоже был в медвежьем настроении, что грело душу :)

Итак, грааль:
Если Сорос хвалит наш рынок — ждем сигнала на продажу и продаем, продаем к чертовой бабушке. Будет так же хорошо, как Соросу.

 
Всем хороших выходных !!!