Формирование трендов (2)

Продлжаем, начало тут.

 Рендж «В».
    Как обычно расчитывается ширина движения цены?
Берется окно за определенное количество бар и там находится максимум и минимум, хай называется сопротивлением,  лоу  поддержкой,  разница между ними у «них» и есть ширина движения. 
    По мне, это  не верно.  Максимальная цена, так и останется  максимальной, даже если выйдет из окна слежения, как и минимальная. И вершины, и впадины могут меняться гораздо быстрее, чем установлено временным параметром индикатора.  Только, новые подтвержденные вершины-впадины, заменяют предыдущие (что есть подтвержденные, возможно  рассмотрим отдельно позже).
    В моем индикаторе максимы и минимумы  определяются по реальным, подтвержденным вершинам и впадинами и время тут не имеет значения (вообще временной фактор в моих индикаторах опосредованно присутствует только в качестве выбора тайм фрейма, дальше только реальные движения  между вершинами и впадинами). 
    Вернемся к нашему ренжу «В». Он строится из кирпичиков, которые мы вычислили в диапазоне «А».  Из этих минимальных, но однонаправленных движений выстраиваются вершины и впадины. По ним и определяются границы ренджа.  


  Хотя здесь мы уже и наблюдаем  довольно серьезные движения и широкие диапазоны (на картинке под 60%). Но между волотильностью и трендом есть еще провокационные движения, так называемый «шум», что и питает тренд,  он, этот «друг  трейдера»,  кормится откатами на стопы. По этому я считаю ренж «В» еще не трендовым.  Кроме определения диапазона  шума,  ренж  «В»  еще будет блоком для построения ренджа «С»,  диапазона где гнездятся тренды.

продолженее следует