Какая должна быть торговая статистика? Насколько важен % прибыльных сделок?

Добрый день!

Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:

1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток

Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:

1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток

Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:

С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?

алготрейдинг

sheffield

Москва

3 192

с 28 октября 2014

35 Комментариев

Ivor
29 марта 2015, 12:30
да не думаю, что % прибыльных сделок столь уж важный параметр.
55 — выигрышных сделок по 1 рублю прибыли и 45 по 2 руб убытка хуже, чем 45 выигр. по 2 руб. и 55 проигр. по 1 руб.
Главное, чтобы не было сильных отклонений. К примеру 50 выиг. и 50 проигр — из которых основную прибыль приносят только 4-5 сделок, и если их убрать то будет ноль или минус.
Погуглите — оценка результата торговых систем.
Или вот суда www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm

если есть результаты теста прогона на истории в программах тех анализа, скиньте в топик, знающие люди посоветуют.
+4
Sky
29 марта 2015, 12:44
Вообще покуй.

+1
Шура Балаганов
29 марта 2015, 12:44
Профит-фактор должен быть >=2, причем не только на продолжительной истории, но и на краткосрочных внутренних отрезках
+2
Туземец
29 марта 2015, 13:18
средний убыток может быть и в два раза больше, чем средняя прибыль и при этом система будет прибыльной
+1

Читайте на SMART-LAB:

AI в трейдинге: как финансовая индустрия работает с ML и AI-моделями

Чтобы свести человеческий фактор к минимуму, трейдеры используют алгоритмы для автоматизации. Но ведь можно делегировать не только сделки, но и принятие решений самым «умным» из доступных машин —...

Квантбокс

19.01.2026

«Цифра брокер»: справедливая цена акций MGKL — 4 руб.

Инвестиционная компания Цифра брокер повысила оценку справедливой стоимости акций ПАО «МГКЛ» с 3,44 руб. до 4,00 руб. за акцию. Пересмотр оценки стал результатом обновления модели оценки и...

МГКЛ

19.01.2026

Подводим итоги 2025 года по продажам новостроек

По итогам 2025 г. продажи жилья в новостройках увеличились на 1% по площади и на 11% — по сумме. Реализовано 25,6 млн м² на 5,2 трлн руб. При этом 14% всего годового объёма продано в...

ДОМ.РФ

19.01.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...