Какая должна быть торговая статистика? Насколько важен % прибыльных сделок?

Добрый день!

Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:

1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток

Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:

1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток

Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:

С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?

алготрейдинг

sheffield

Москва

3 192

с 28 октября 2014

35 Комментариев

Ivor
29 марта 2015, 12:30
да не думаю, что % прибыльных сделок столь уж важный параметр.
55 — выигрышных сделок по 1 рублю прибыли и 45 по 2 руб убытка хуже, чем 45 выигр. по 2 руб. и 55 проигр. по 1 руб.
Главное, чтобы не было сильных отклонений. К примеру 50 выиг. и 50 проигр — из которых основную прибыль приносят только 4-5 сделок, и если их убрать то будет ноль или минус.
Погуглите — оценка результата торговых систем.
Или вот суда www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm

если есть результаты теста прогона на истории в программах тех анализа, скиньте в топик, знающие люди посоветуют.
+4
- Sky
  29 марта 2015, 12:45
  Ivor, самое смешное что один суслик сказал «надо прогонять на истории по тесту» и все остальные хомяки следуют за ним не понимаю что говорят.
  
  Запомните: результаты прошлого не гарантируют будушего.
  
  По вашим «тестам» может дать зеленый свет, а в реальности вас на новости несет как 3 марта
  0
  - Ivor
    29 марта 2015, 12:50
    Sky, т.е. если к вам приходит торговая идея, вы сразу же начинаете ее применять на реальном счете?
    +1
    - Sky
      29 марта 2015, 12:54
      Ivor, конечно дорогой.
      Если ко мне прийдет Миллер и скажет :
      
      Дарагой, мы собираемся газон сливать, бей по рынку.
      
      И мне никакие стопы не нужны будут, работа от инсайда вот как делают деньги на бирже, а вы 99% хомяков просто дрочите на график в надежде удачно кончить
      
      Если бы тебе светило в треййдинге ты бы такую куйню не постил бы
      -1
      - Ivor
        29 марта 2015, 13:00
        Sky, твоя позиция ясна. спасибо.
        +4
      - Tуземец
        29 марта 2015, 13:20
        Sky, Хомяк, перелогинься
        0
      - П М
        29 марта 2015, 13:51
        Sky, вот такие инсайдеры с большими деньгами и рождают импульсы, которые хорошо видны на истории как начало тренда.
        с другой стороны иногда инсайдеры не в курсе, не имеют больших денег или не могут технически открыть сделку (ночью или в период праздников). тогда вполне может быть факап и история (график) не поможет.
        но в 90% история (график) спасает.
        
        0
  - Aero
    29 марта 2015, 12:53
    Sky, перед 3 марта рынок падал три или четыре дня подряд, трендовые стратегии там определенно заработали
    +1
  - Vitty
    29 марта 2015, 15:50
    Sky, мужик, слушай суслика. он дело говорит.
    0
Sky
29 марта 2015, 12:44
Вообще покуй.

+1
Шура Балаганов
29 марта 2015, 12:44
Профит-фактор должен быть >=2, причем не только на продолжительной истории, но и на краткосрочных внутренних отрезках
+2
- Sky
  29 марта 2015, 12:46
  Остап Бендер, 1 к 3 как говорил шурик.
  +1
- sheffield
  29 марта 2015, 13:05
  Остап Бендер, логично, спасибо.
  +1
Tуземец
29 марта 2015, 13:18
средний убыток может быть и в два раза больше, чем средняя прибыль и при этом система будет прибыльной
+1
ves2010
29 марта 2015, 13:26
не парься...
1 20% профитных нереально торговать руками… т.к будут серии по 25-30 лосов подряд, что деморализует...
2 все решает средняя сделка у тя она скока?
3 у мя 95% сделок либо лосы, либо унылое говно чтоб комиссы отбить, но в итоге имею профит
+1
- sheffield
  29 марта 2015, 14:53
  ves2010, у меня средняя прибыльная сделка 70 тиков, а средний убыток 10 тиков.
  0
Сергей Иваненко
29 марта 2015, 13:41
Трейдер зарабатывает за счет пропуска сделок. Если это правило выполняется трейдер зарабатывает, если не выполняется сливает. В идеале трейдер пропускает все убыточные трейды и берет все прибыльные.

Если твоя система дает меньше трети прибыльных сделок на тесте. То в реале она будет лить. Так как упрется в ликвидность в моменте. При условии, что процент прибыли не снижен искусственно. Чел лучше вход, тем меньше ликвидность.

З.Ы. Есть вероятность, что прибыльных систем дающие менее трети прибыльных сделок нет. По разным причинам.
0
- astray
  29 марта 2015, 13:49
  Почка, лучше один хороший трейд… чем масса убыточных ))
  0
  - Stoic
    29 марта 2015, 13:56
    astray, поверь бывает и наоборот))
    0
Stoic
29 марта 2015, 13:48
20% прибыльных сделок? Эта система не достойна для дальнейшего рассмотрения — со временем будет слив! Могу проконсультировать, но сначала мне, пожалуйста, в личку правила стратегии. Надеюсь будем общаться через скайп и помогать друг другу!
0
SuperTrader
29 марта 2015, 14:03
если не 50 на 50 % то вас ждет слив с 99% вероятностью на дистанции
-3
Johnny Tapia
29 марта 2015, 14:45
У меня подобная система ботом торгуется, в профиле под номером 1, можешь посмотреть. Дохрена мелких лосевых сделок, мало прибыльных больших, где-то так и есть процент прибыльных около 20-30. В принципе торговать можно такие системы, но как правильно заметил Ves2010 торговать такое руками это надо имень железную психику.
+1
- Ivor
  29 марта 2015, 15:01
  Novi, один сильно прибыльный день, вытаскивает все остальные дни. Подозреваю, что это середина декабря. Если его убрать, то бот убыточен.
  имхо, опасная стратегия.
  +1
  - Johnny Tapia
    29 марта 2015, 15:18
    Ivor, не совсем так. Декабрь здесь нипричем. Значительная прибыль в этот месяц и последовавшие более крупные лосевые сделки связаны с ГО и неправильным расчетом лотов. С нового контракта учел эти нюансы.
    +1
Reaktor (The Catalyst)
29 марта 2015, 15:03
sheffield, торгую прибыльно несколько лет, публикую все сделки в блоге.
Имею % прибыльных 30-35%
Мат ожидание от 4,5,6 к 1 и выше)
Счастлив)
+1
- sheffield
  30 марта 2015, 10:43
  Alex_Volume, а Вы обращаете внимание на коэффициент шарпа и сортино своей системы? Если не секрет, какие у Вас они?
  0
  - Reaktor (The Catalyst)
    30 марта 2015, 10:48
    sheffield, нет, они мне до звезды
    Как и коэф. Петра первого)))
    0
nbvehrfr
29 марта 2015, 15:24
тестирование по истории помогает исключить нерабочую идею
НО не гарантирует прибыльность подтвержденной
только форвард тест иначе никак
0
aniga
29 марта 2015, 15:30
у меня на протяжении 7 месяцев 70-80% сделок в +

риск реворд — когда как.

иногда 1-3, иногда 1-1, а иногда 1-7

короче я стабильно трейдаю уже. И скажу, что это не идеал. Можно и лучше. И знаю чувака, который делает 90% сделок в + делает с высокой доходностью.

Ну там чувак просто адски контролирует себя, я учусь тоже.
Чувак больше занимается медитацией и съемом девочек, нежели трейдингом. При этом за 2-6 часа делает просто «жирно», а теряет мало. Ему просто пох на все.

Есть риск, есть система. Система дает бабло, он увеличивает прямо сразу посделочно риск.

Я помню как он начал день с риска 10000$, день закончил с 200к...
начал с 5к закончил с 150к..
И это норма для него, обычные деньки..
Плять, он машина. Мега машина..

Чувак вообще не ипет себе мозги всей этой околорыночной темой, он просто трейдает и тратит бабки.
Как он сказал: «Чем больше ты зарабатываешь, тем легче тебе торговать»
Это конечно круто…
О хочу таким же быть..)))

Причем система у него оч простая…
0
MS
29 марта 2015, 16:21
Зависит от психологии конкретного товарища. Кто-то не выдержит % прибыльных сделок существенно меньше половины и ему надо по чуть-чуть, но часто, а кто-то может высидеть весь импульс и ему хорошо, но редко.
0
QJGlXS3Ars
29 марта 2015, 17:20
Вася ест капусту, Паша ест мясо. В среднем они едят голубцы. Так же и у вас, «среднее» — говорит о температуре по больнице, надо распределение смотреть…
0
Виктор Владимиров
29 марта 2015, 18:55
Да все просто — надо зарабатывать бабки. Если зарабатываешь значит правильным путем идешь. Если нет то нет )
0
Андрей FTM
29 марта 2015, 22:55
Никаких 20, 40 и не меньше. Причем если дисперсия за вас плечи необходимо уменьшить, так как серия убытков не за горами. И наоборот дисперсия против вас увеличьте плечи. На управлении капиталом получается заработать даже без Грааля.
0
- sheffield
  30 марта 2015, 10:52
  Сергей, интересно — попробую, спасибо. Пока у меня получались лучшие результаты, если торговать фиксированным процентом капитала.
  0