28 марта 2015, 16:38

Помогите разобраться с опционами!

Опционные трейдеры смартлаба, помогите пожалуйста начинающему! Моему другу на олимпиаде по финансам дали такую опционную задачку. А друг передал ее мне) Подскажите, как мне подступиться к определению стоимости такого сложного опциона, где можно прочитать о ценообразовании таких опционов? Как я понимаю, нужно разбить эту струткутуру на простые опционы и затем посчитать их по отдельности по Блэку-Шоулзу. Самые большие вопросы возникают с тем условием где он получает 25% от цены акции при превышении страйка 200. Как такое в принципе считается?

опционы помощь

Анатолий Абдуллаев

Санкт-Петербург

107

с 6 февраля 2014

16 Комментариев

bozon
28 марта 2015, 17:00
какой-нибудь варрант.
0
Pin314
28 марта 2015, 17:11
Монте-карло легко сделать, но вряд ли эта задача подразумевает такое решение)) для начала надо нарисовать конструкцию и посмотреть, а 25% сделать через количество/номинал простых опционов, на которые разобьешб конструкцию.
0
SHCHUTUSHCHA
28 марта 2015, 18:21
цена ровно такая какую ты видишь в стакане
0
К.О'Тяра
28 марта 2015, 18:33
вероятности попадания в интервалы (и умноженные на выплаты) надо сумировать исходя из норм.распр с центром на 75 и сигмой 60%

если грубо, то это вер.попадания в диапазон от 1 до 6 сигм умноженная на 50 usd, т.е (Ф(6)-Ф(1))*50 = (0.5-0.34)*50=8 usd Это без учета безрисковой ставки

Итого ответ — 8*1.2=9.6 usd
как-то так

math.semestr.ru/math/normal-distribution-interval.php в помощь
0

Читайте на SMART-LAB:

На Московской бирже состоялся вебинар «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг»

ДельтаЛизинг (входит в группу «Инсайт Лизинг») провел вебинар для инвесторов на Московской бирже. В ходе онлайн‑встречи первые лица компании представили информацию о рекордных финансовых...

ДельтаЛизинг

06:28

68 наиболее и 65 наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги

📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации — 👉👉👉 в чате Иволги : 👉 t.me/ivolgavdo/92962 👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Ранжируем сравнительную...

Иволга Капитал

06:11

NZD/CHF: Когда сопротивление — это лучшее блюдо в меню медведя

Кросс-курс NZD/CHF протестировал линию нисходящего тренда (проведенную через точки 1 и 2), сформировав в процессе разворотную свечу «падающая звезда». Примечательно, что она оказалась заперта в...

Tickmill

12.04.2026

ПОЕХАЛИ! - скидка 15% на профессиональную аналитику фондового рынка!

65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, которому покорился Космос! Поэтому в честь наступающего Дня Космонавтики, мы решили поделиться скидкой в аж 15% на нашу аналитику....