28 марта 2015, 16:38

Помогите разобраться с опционами!

Опционные трейдеры смартлаба, помогите пожалуйста начинающему! Моему другу на олимпиаде по финансам дали такую опционную задачку. А друг передал ее мне) Подскажите, как мне подступиться к определению стоимости такого сложного опциона, где можно прочитать о ценообразовании таких опционов? Как я понимаю, нужно разбить эту струткутуру на простые опционы и затем посчитать их по отдельности по Блэку-Шоулзу. Самые большие вопросы возникают с тем условием где он получает 25% от цены акции при превышении страйка 200. Как такое в принципе считается?

опционы помощь

Анатолий Абдуллаев

Санкт-Петербург

107

с 6 февраля 2014

16 Комментариев

bozon
28 марта 2015, 17:00
какой-нибудь варрант.
0
Pin314
28 марта 2015, 17:11
Монте-карло легко сделать, но вряд ли эта задача подразумевает такое решение)) для начала надо нарисовать конструкцию и посмотреть, а 25% сделать через количество/номинал простых опционов, на которые разобьешб конструкцию.
0
SHCHUTUSHCHA
28 марта 2015, 18:21
цена ровно такая какую ты видишь в стакане
0
К.О'Тяра
28 марта 2015, 18:33
вероятности попадания в интервалы (и умноженные на выплаты) надо сумировать исходя из норм.распр с центром на 75 и сигмой 60%

если грубо, то это вер.попадания в диапазон от 1 до 6 сигм умноженная на 50 usd, т.е (Ф(6)-Ф(1))*50 = (0.5-0.34)*50=8 usd Это без учета безрисковой ставки

Итого ответ — 8*1.2=9.6 usd
как-то так

math.semestr.ru/math/normal-distribution-interval.php в помощь
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Сделки в портфеле ВДО

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги : 👉https://t.me/ivolgavdo/78587 Сделки новой недели, как обычно, по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с...

Иволга Капитал

09:08

Евро дорожает на фоне пробуксовки нового пакета санкций ЕС

Новый пакет санкций ЕС, предполагающий полный запрет для российских нефтегазовых перевозчиков на пользование услугами европейских судоходных компаний, а также на продажу и обслуживание танкеров не...

Freedom Finance Global

23.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...