Приветствую всех, и особо, категорически, — плюсовых!
Однако, полгода примерно не писал на ресурс. Читаю чаще, пишут тут в основном что-то сиюминутное, а автоматика моя рисует более интересные картинки постоянно и о проекциях вечности на настоящее )) То есть работает в соответствии со своим предназначением.
Соответственно, и вопросы мои к сообществу не теряют своей свежести! И никогда не потеряют, пока хотя бы один лудоман уверен в том, что он не болен, а всего лишь недостаточно искусен в игре ))) или играх, но это уже более тяжёлый случай. Тут лучше по порядку, и пациент чаще всего быстро фокусируется на той, где он начинает системно выигрывать… А это сразу плюс, и доктору тоже ))) Вернемся к теме.
Вот топик был - http://smart-lab.ru/blog/205232.php… И мне до сих пор интересно — проверяет ли кто-то свои торговые системы на чисто случайном блуждании? Если да, то что вы видите? Насколько заметна разница?
Помнится, мне один весьма уважаемый мною априори местный деятель отмечал мимоходом, что его торговля основывается на фундаментальных теоремах теории вероятностей. Впрочем, под этим можно понимать что угодно, а хотя бы минимально конкретизировать направление своих изысканий абонент отказался. Надеюсь, что он на этом достойно зарабатывает, поскольку я бы в таком случае появлялся бы здесь не чаще, чем я сам ))
Короче, ещё раз. Ребята и девчата, вам вообще как, дело до случайного блуждания есть?
Андрей Ерохин, это похвально всё, но со случайным блужданием как оно вообще складывается? Или Вы так, подсчётом «мат. ожидания» по сделочкам ограничиваетесь, как многие тут?
Zweroboi, ну тогда жгу:)
Тренд — любой имеет ту же самую фактическую статистику, что я привел в ссыле. Я сам это проверял неоднократно и на евре и на доу.
случайное блуждание — имеет четкие границы — которые трудно представить — сколь угодно узкий треугольник. Расширение этого треугольника никто не видел, но математически оно происходит именно за счет трендов, и еще за счет того что в трендах встречаются черные лебеди.
Да имея только статистику рабочую ТС не построишь — согласен.
При этом Рынок действительно случаен — это как раз и подтверждает статистика. Другое дело, что в случайном наборе приращений, возможны любые образования, в том числе и закономерные на каком-то участке.
То есть если считать рынок случайным всегда, это не будет противоречить утверждению, что он закономерен периодически :)
eagledwarf, ну на предмет внутренней статистики тренда ты тут как бы космос не открыл, да и на самом деле вообще ничего не открыл — модели-то нет. На графике случайного блуждания тренды есть? Если есть, можно заработать на них? А если нет? А на настоящем графике цены есть тренды? Если «рынок случаен»?
модели чего? случайного блуждания? ну могу и с моделью, суть от этого не изменится :) график будет таким же, частоты приращений те же. ТС ты так же на этом не построишь :)
на графике случайного блуждания тренды есть. Более того в них матожидание смещено относительно 0,5. Можно рисовать их черточками и палочками, а можно коэффициентами линейной регрессии — это уж на что ума хватает, вопрос в чем?
хочешь я тебя в орлянку обыграю и докажу что на случайном блуждании можно заработать (с условием а)не всегда б) не часто), короче можно заработать на трендах у случайного блуждания.
На настоящем графике цены есть тренды, заработать на них можно. НО! если ты рассмотришь больший таймфрейм — тренд станет просто случайным большим (да!) приращением, если рассмотришь меньший таймфрейм — в тренде будет распределение приращений близкое к нормальному, но не Гауссово.
Если на случайном блуждании перебрать хотя бы 10 вариантов параметров системы, то с вероятностью близкой к 1 найдется вариант с хорошим плюсом. Как впрочем, и с хорошим минусом. Случайное блуждание отличается лишь тем, что средний результат по перебранным параметрам близок к его среднему.
И вообще не надо путать случайность и предсказуемость. Случайность — это когда наше лучшее знание о будущем(!) — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления, как минимум, две из которых ненулевые. А непредсказуемость — это когда упомянутые вероятности не зависят от прошлых наблюдений. В мире полно случайных, но предсказуемых величин.
А как вы само случайное блуждание генерите?
Просто случайное блкждание не дает аналога биржевого курса, когда писал генератор, пришлось двухуровневую систему волатильности прикрутить, и для достоверности еще фундаментальный тренд в основание.
После этого — да, и циклы Хёрста программы ловят, и волны, и все на свете :)
куйбыш, а что мой пример меньше капитализацию имеет? Или вы решили умничать и брать только то что вам подходит, если что-то мешает как мои примеры, то вы это отбрасываете в сторону, но и то что вы ...
ВВП России 200трлн, а капитализация фондового рынка всего 45трлн. фри флоат 7 трлн. Любой крупный олигарх начав скупку акций на Мамбе способен удвоить ее капитализацию .
Одни лишь проценты по депози...
Яндекс выделил направление рободоставки в отдельное юрлицо Яндекс учредил компанию ООО «Рободоставка». По данным ЕГРЮЛ, оно зарегистрировано 16 декабря и на 99% принадлежит ООО «Технояк» (100-процентн...
Да, Реаторг вполне неплохо держится последние дни с учётом распродаж ны рынке в целом. Я даже немного продал бумаг, так как слишком большая позиция была.
жаль я твой блог раньше не видел, ох я бы прошелся по твоему восприятию трендов, отсутствию границ у случайного блуждания и пр. :)))))
Тренд — любой имеет ту же самую фактическую статистику, что я привел в ссыле. Я сам это проверял неоднократно и на евре и на доу.
случайное блуждание — имеет четкие границы — которые трудно представить — сколь угодно узкий треугольник. Расширение этого треугольника никто не видел, но математически оно происходит именно за счет трендов, и еще за счет того что в трендах встречаются черные лебеди.
Да имея только статистику рабочую ТС не построишь — согласен.
При этом Рынок действительно случаен — это как раз и подтверждает статистика. Другое дело, что в случайном наборе приращений, возможны любые образования, в том числе и закономерные на каком-то участке.
То есть если считать рынок случайным всегда, это не будет противоречить утверждению, что он закономерен периодически :)
модели чего? случайного блуждания? ну могу и с моделью, суть от этого не изменится :) график будет таким же, частоты приращений те же. ТС ты так же на этом не построишь :)
на графике случайного блуждания тренды есть. Более того в них матожидание смещено относительно 0,5. Можно рисовать их черточками и палочками, а можно коэффициентами линейной регрессии — это уж на что ума хватает, вопрос в чем?
хочешь я тебя в орлянку обыграю и докажу что на случайном блуждании можно заработать (с условием а)не всегда б) не часто), короче можно заработать на трендах у случайного блуждания.
На настоящем графике цены есть тренды, заработать на них можно. НО! если ты рассмотришь больший таймфрейм — тренд станет просто случайным большим (да!) приращением, если рассмотришь меньший таймфрейм — в тренде будет распределение приращений близкое к нормальному, но не Гауссово.
И вообще не надо путать случайность и предсказуемость. Случайность — это когда наше лучшее знание о будущем(!) — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления, как минимум, две из которых ненулевые. А непредсказуемость — это когда упомянутые вероятности не зависят от прошлых наблюдений. В мире полно случайных, но предсказуемых величин.
Просто случайное блкждание не дает аналога биржевого курса, когда писал генератор, пришлось двухуровневую систему волатильности прикрутить, и для достоверности еще фундаментальный тренд в основание.
После этого — да, и циклы Хёрста программы ловят, и волны, и все на свете :)