Вероятность выхода из диапазона.

На картинке «Кондор». Как мы знаем, дельту конкретного опциона можно рассматривать как вероятность выхода его (опциона) в деньги. Дельта короткого 75 Пута равна 0.29. Дельта короткого 87,5 Колла равна -0.29.

Вопрос: можно ли утверждать, что с вероятностью в 71% цена не покинет диапазон 75-87,5 до экспирации?

P.S. Ответ есть в комментариях.

опционы дельта

Hatetowait

Ульяновск

1 333

с 12 ноября 2014

21 Комментарий

Константин
14 марта 2015, 13:34
нет
0
НеГрустин
14 марта 2015, 13:57
Низ-зя-а-а))))

Нет такой зависимости — это домыслы. Зеркало заднего вида ;)
0
Elbrus Anatolich
14 марта 2015, 14:25
Вот так народ из 30тыс сливает на 3млн руб а потом закладывает квартиры! На открытии ГЭП может быть легко 2-3%
0
Александр Р
14 марта 2015, 19:55
Hatetowait,
На примере последних двух экспираций -
Февраль 2015 — 20 января были на 73500, 16 февраля пришли на 90000, пройдя 14тыс пунктов. То есть аналогичный кондор был бы в убытке.
Март 2015 — 16 февраля были на 89300, вчера были на 82000. То есть прошли больше 7тыс пунктов. Здесь получилось бы на грани ухода в убыток.
На мой взгляд, несмотря на дельту, кондора на апреле делать не стоит, надо подождать, пока волатильность еще спадет.

0

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

13:29

Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы

Всех с прошедшими праздниками! Пока многие отдыхали, акции на бирже росли (некоторые прям стремительно), пришлось перетрясти портфель Прошлый пост тут —...

Mozgovik

08.01.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 8 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

08.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...