аможетнахуйтебесходить?
аможетнахуйтебесходить? личный блог
10 марта 2015, 17:34

Нефть и долгосрочные циклы

Нефть и долгосрочные циклы

В сентябре 2014 года я написал большой пост на смарт лабе http://smart-lab.ru/blog/205293.php — где предсказывал скорое падение цен на нефть. Покажу картинку из того поста — сентябрь 2014 года с временными циклами на тот момент

Нефть и долгосрочные циклы
В принципе уже тогда было видно что рост цены с минимумов 2008 — 2009 это всего лишь коррекция к падению. Импульса вверх там не было ни разу. А так как коррекция вниз не может быть из одной волны — стоило ожидать еще одной волны падения. Что и произошло. А теперь посмотрим что произошло затем и как выглядит теперь картина долгосрочных временных циклов
Нефть и долгосрочные циклы
Цена сильно стала падать — в точности с тем что я и предполагал. Обратите внимание — цена резко упала почти сразу после прохождения пика ( середины ) 9 летнего номинального цикла. Это еще одно подтверждение того что врменные циклы работают.  Исходя из волновой структуры нам нужно ожидать обновления лоев 2008 -2009 — это около 34$ по лайту Но будет ли резкий рост после этого обновления? Мой ответ тут — нет. Почему? Посмотрим на циклы. Я взял за отсчет 1998 год. Напомню — тогда бочка стоила 11$
Своего пика цены достигли в начале 1980-х годов. После этого по причинам, описанным выше, цены начали падать. За несколько лет они упали более, чем втрое. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году цены выросли, но быстро упали опять, после того как стало ясно, что другие страны легко могут увеличить добычу нефти. После разгрома Ирака в 1991 году цены продолжали падать и достигли своего минимума 11 долларов за баррель в 1998 году, что с учётом инфляции соответствует уровню начала 1970-х. Связано это было с Азиатским экономическим кризисом 1997 года. В России это привело, в частности, к упадку нефтяной промышленности и стало одной из причин дефолта 1998 года.
Так как это был значительный минимум на периоде — можно его использовать как точку отсчета для временных циклов. Я рассматриваю в данном случае временные долгосрочные циклы — поэтому начнем с самого длинного — 9 летнего. От 1998 года до следующего большого минимума цены — январь 2009 года — прошло 10.1 лет. Значит длительность номинального 9 летнего сейчас составляет 10.1 год. И следующее дно этого долгосрочного цикла будет в 2019 году, через 4 года. Напомню интересное свойство цен на нефть. Они могут упасть и долгое время находится на низком уровне.
Нефть и долгосрочные циклы
Поэтому я думаю что минимальные цены падения нефти — это менее 34$ по лайту — достичь их мы должны в второй половине года, а затем цена будет находиться на низком уровне вплоть до 2018 — 2019 года. Теперь посмотрим на сегодняшнее положение циклов
Нефть и долгосрочные циклы
Общее положение циклов сейчас — вверх. И по идее цена должна расти — краткосрочно — но расти. Но так как долгосрочные циклы — 9 летний и 18 месячный смотрят вниз — рост не будет большим и долгим. Сильное падение цены либо полное отсутствие попыток ее роста должно начаться с лета 2016 года — с этого времени все циклы начнут смотреть вниз. Именно в таком положении случилось предыдущее падение цены — в 2008 году — когда цена за полгода упала с 150$ до 34$ Сейчас цена уже внизу и это вернее всего выразится в флэте на минимальных значениях. Это может быть как 10$ так и 20$ на период несколько лет. Такое состояние уже не кажется сейчас фантастикой.
В то же время — возможен сценарий кратковременного роста нефти после обновления минимумов в 34$ — примерно в район 100$ за бочку. Но затем снова будет падение. Повторюсь — расчетное время для долгосрочных минимумов по нефти — 18 -19 года. Затем начнется новый рост с обновлением хаев
49 Комментариев
  • Tуземец
    10 марта 2015, 17:41
    снова большой бесплатный пост.при Е/Д =1.9, где будет нефть?
    • Chingwinho
      10 марта 2015, 17:49
      Олесь Филоненко,
      В то же время — возможен сценарий кратковременного роста нефти после обновления минимумов в 34$ — примерно в район 100$ за бочку. Но затем снова будет падение.


      похоже на наиболее вероятный сценарий. Как же сильно будет колбасить наш рынок и деревянный при этом?..
      • Chingwinho
        10 марта 2015, 18:04
        Олесь Филоненко, ок, значит будем смотреть на «основной сценарий», хоть в него и не верится.
    • Tуземец
      10 марта 2015, 17:50
      Олесь Филоненко, ловко ушёл от ответа, маладэс
    • Василий Силкин
      10 марта 2015, 17:55
      владимир ин ин, а будет ли? Евро как валюте осталось лет 10
      валюте которая дороже Д несколько месяцев
      • Tуземец
        10 марта 2015, 18:07
        Василий Силкин, мне как интрадейщику фиолетово, будет или нет, тем паче что я не торгую ни нефть ни евро.но уважаемый ТС неоднократно утверждал что будет :)))а про нефть северных сценариев я не слышал ни разу.
    • EZDOK
      10 марта 2015, 18:08
      Что за полукруги еще? что только не придумывают эти сливеры… То по звездам гадают, то еще что то…
      • EZDOK
        10 марта 2015, 18:12
        короче индикатор ЖОПА! автор рубль отправляет в шоколадный глаз… )))
    • Sergey Ivanov
      10 марта 2015, 18:09
      Олесь Филоненко, доллар по 55-57 еще ждете или ушел уже паровоз?
  • cerenc
    10 марта 2015, 17:53
    Олесь, Вы мне симпатичны как человек из Инета, но к сожалению Ваша аналитика дает серьезные сбои и это очень жалко принимая во внимание, как настойчиво Вы ей занимаетесь…
    • Жованни Пластилини
      10 марта 2015, 17:58
      cerenc, достаточно давно наблюдаю за его прогнозами по баксу к примеру. имно, если у него серьезные сбои, то все остальные аналитики-0ли, без палочки.
      • cerenc
        10 марта 2015, 18:02
        Шмут Шмутович,

        Ну да, мне собственно то же интересны эти кружки вай нот…
        • cerenc
          10 марта 2015, 18:06
          Олесь Филоненко,

          выеденного яйца не стоит, ну, я и таких слов не знаю…
      • Жованни Пластилини
        10 марта 2015, 18:07
        Олесь Филоненко, не рекламирую, просто мнение.
    • cerenc
      10 марта 2015, 17:59
      Олесь Филоненко,

      Ну да, собственно я так и делаю
    • agf
      10 марта 2015, 18:10
      cerenc, в чем именно сбой? не ради троллинга спрашиваю, может есть какие идеи дополнить?
      • cerenc
        10 марта 2015, 18:27
        agf,

        может есть какие идеи дополнить, нет я в этом вообще не разбираюсь. Портфель торгую от структур ЦБ...

        Сейчас уже не помню, но проверял на паре руль/доллар, вышло плохо и мало эффективно, в сравнении с просто Seasonal

  • Иван Петров
    10 марта 2015, 17:58
    Кто дочитал до конца +100 к карме
    • cerenc
      10 марта 2015, 18:04
      Иван, ждем поста про синтетику опциона в варианте облиги, +200 к карме…
      • Иван Петров
        10 марта 2015, 18:09
        cerenc, Я не обещал такого поста))) Я просто написал, что мерой профессионализма в опционах (для меня) является такой показатель, как создание синтетической облигации. Статичной модели быть не может-я это знаю, но там потом всего три преобразования.
        • cerenc
          10 марта 2015, 18:15
          Иван Петров,

          Да не, там девочка просила, да и мне это интересно, как новая игрушка ( опционы ) последнего времени.
          • Иван Петров
            10 марта 2015, 18:50
            cerenc, Это не девочка-это мальчик))). Просто там на аватарке девочка почему то
            • cerenc
              10 марта 2015, 19:39
              Иван Петров,

              не суть
  • Алексей Севастьянов
    10 марта 2015, 18:04
    Есть ли смысл сейчас свободные рубли — перевести в $ ?
    Или еще коррекция будет до — 55 за $?
    • евгений пятунин
      10 марта 2015, 18:35
      Олесь Филоненко, Да, до хрена у вас поклонников.Я считаю, что вы через чур сгущаете краски.Но с удовольствием плюсую.Написано интересно, аргументировано.
  • goose hiddink
    10 марта 2015, 18:09
    Я с Олесей. Иногда я думаю, что ему диктует сам Бен Шалом.
  • Сергей Черный
    10 марта 2015, 18:26
    Грустно, если так будет...
    Видимо все таки придется заниматься реальным производством… Как бы это не было мучительно больно в нашей стране…
    • Сергей Черный
      10 марта 2015, 21:54
      Олесь Филоненко, этого не будет без смены элит… Практически любого человека сложно изменить после 25-30 лет, а тот кто сейчас принимает решения — еще старше… Это по сути история про людей — только дойдя до крайностей и столкнувшись с новыми вызовами и поменять ключевых людей — только тогда что-то можно изменить… а пока будем «подгнивать» — а основание будет — на кого же его менять??? если его не будет все станет еще хуже… на нем столько держится и т.д… И так на каждом уровне...

      С точки зрения высшего руководства — на данном этапе развития страны — это один из лучших вариантов… а вот многих под ним — стоило бы поменять на более молодых людей с новыми мыслями…
  • goelro
    10 марта 2015, 18:32
    «Цена сильно стала падать — в точности с тем что я и предполагал. Обратите внимание — цена резко упала почти сразу после прохождения пика ( середины ) 9 летнего номинального цикла. Это еще одно подтверждение того что врменные циклы работают.»

    Только вот предыдущий цикл в эту логику не укладывается.
  • Владимир Иванов
    10 марта 2015, 18:58
    Олесь, по индексу доллара я понял ожидаешь теперь рост в 5 волне, а совсем недавно писал про евродоллар что ожидаешь снижение чуть ниже 1,1 и потом долгая коррекция на 1,15. Что-то непонятно как так может быть или всё-таки отмена долгой коррекции к 1,15 по евродоллару?
  • Юрий
    10 марта 2015, 19:20
    Смущает вот что, сколько будет стоить моторное масло, когда цена барреля упадет до 30? Сейчас посмотрел Кастрол 5 литров — 69 баксов. Поэтому ИМХО вся эта движуха — искусственные процессы.
  • AntipinArt
    10 марта 2015, 19:37
    У меня вопрос, исходя из наблюдения, цена падает не только по отношению к нефти, но и ко всем другим валютам и комодам, номинированных в долларах. Другими словами идет активная накачка доллара. Учитывая что доллар является фактическим мерилом всех и всего, не факт что, нефти стали потреблять меньше или чего то там еще. А вот манипулировать ценами на фьючи очень даже реально если все играют на одном столе где крупье сам определяет правила. Вопрос в том когда эта накачка закончится. Кто тут выгодоприобретатель, европе и Японии нужны дешевый евро и йена, сша продает доллар, им нужны инвестиции в пирамиду. Эти ребята могут легко об этом договорится. США это единственная страна которая не нуждается в ослаблении своей валюты, так как ей не интересен экспорт и прочие производственные мероприятия. Следуя этой логике, евро должна ослабится минимум к 0,8 в общем то когда только евро появилась у них такой курс и был, другого способа им воскреснуть нет, так как страны АТР отняли у них рынок. Япония тоже в жопе не первый год, по электронике они полностью проиграли Корее и Китаю, держатся только на машиностроении, и то их двигают с этого рынка.
    • gluhov
      10 марта 2015, 21:02
      AntipinArt, это только кажется что США не надо ослаблать свою валюту. Реальность такова что импорт будет нарастать — и из за этого американские компании терять продажи и увольнять. Сейчас просто верх цикла — безрабаотица уже на минимуме — инфляция очень зажата.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн