Классика парного трейдинга на ТсЛабе

          Записал видео как реализовать парную систему в самом ее примитивном виде, вроде выглядет доступненько. Но тут прям получилась ошибочка в направлении сделок, мозг почему то был направлен на то чтобы увидеть прибыль, и совершенно вылетело из головы то, что Втб практически удвоился, и в парной системе (втб/сбер) это ведет к большим убыткам на самом деле, так как мы хеджим два инструмента а в итоге один из них приносит большой убыток, а второй или минимальную прибыль или так же минимальный убыток! в этом заключается риск торговли подобной системой в среднем интервале (продолжительность сделок от 1 дня и выше). Ранее этот же урок преподнесла пара Газ/лук (кто знает тот поймет)
          В общем на виде постарался показать как это простенько собрать, и уж те кто использует систему торговли парами, может ее себе допилить дотестить и тд!
         В целом покажу картинку как это должно было выглядеть для пары втб/сбер по доходности за год (точнее убыточности) 

Это естественно на длинных сделках (продолжительность позиции имеется ввиду) На скрине выделил участки на которых если сравнить с графиком то можно понять логику П/у.

Тут график на торговле непродолжительными сделками (несколько сделок в день). По нему так же в момент полетов рынка, заметна активность сильная. 

Но в целом, для тех кто мозг подключать не хочет: Выбор направления сделок осуществляется исходя из начальной формулы вычисления отношения инструментов. Если мы из Втб вычли Сбер, значит в положительном отклоеннии от нуля, мы продаем Втб, а в отрицательном, покупаем предполагая его перекупленность и перепроданность соответственно, по отношению к Сберу!

В остальном, если какие то вопросы предложения и пожелания, все знают где меня найти)

P.S. Снова большие ссорьки перед теми, кого травмировали мои грамматические и пунктуационные ошибки в тексте.