Черная суббота Школоты #5

Но это была пятидесятая сделка и шестнадцатая сделка по сценарию Вход+Закрытие:

Всю прошлую неделю я старался делать сделки по тренду. Таких сделок стало уже 9, и матожидание показало положительное значение. Доля прибыльных сделок и общее матожидание системы остались на прежнем уровне:

Финансовый результат недели: +958 руб, а за пять недель тестирования +7118 руб или 23,7%. Много это или мало — не важно, т.к. свои цели я выполняю: я торгую ежедневно и до сих пор не слился; и я «в плюсе». Думаю начать посещать вечерами хореографическую студию: пора изучить какой-нибудь танец какого-нибудь горячего южного народа)))
 

В комментариях к моему блогу не прекращаются упреки, связанные со сценарием №2 (сетап #1), совмещенным со сценарием №5 (сетап #2). Многие авторы комментариев поступают просто: увидели сделку с увеличением позиции против направления сделки – всё, начали меня клеймить, мол, усредняешься, значит – сольшься.

Усреднение – это путь к сливу ©

На самом деле все немного сложнее. В рамках социального эксперимента попробую пояснить.

Изменения цены на ТФ 5 мин в условиях боковика на ТФ 60 мин на первом этапе будем считать случайными. Тогда возврат к противоположной границе торгового диапазона 1*ATR (профит по сценарию Вход + Закрытие сделки) и выход из диапазона в направлении, противоположном сделке на диапазон -1*ATR (увеличение позиции) можно считать равновероятными исходами. Продолжение дивергенции на каждом из определенных мной уровне приводит к построению перевернутого в горизонтальную плоскость треугольника Паскаля.

Тогда вероятность срабатывания стопа, отстоящего от точки входа на диапазон -2*ATR, обеспечивает положительное математическое ожидание по данному сценарию, даже, если подвинуть стоп на уровень -1,75*ATR. А рыночные неэффективности, связанные с увеличением вероятности продолжения тенденции на трендовом рынке и с увеличением вероятности смены тенденции на условных границах боковика, изменяют условие равновероятности, которое я допустил в начале расчета по этому сценарию.

Запрет сделок на пробой границ боковика и сделок против тренда позволяет реализовать данный сдвиг распределения. Таким образом, любые упреки на тему «усреднение – это путь к сливу», в данном контексте свидетельствуют лишь о поверхностном знакомстве с описанием торговой системы.

Вот. Как-то скучно получилось ( Надеюсь, что хоть завтра в формате «Воскресный трэш» получится написать что-то повеселее сегодняшней статистики, чтобы это не потерялось в многочисленных поздравлениях в честь дня Клары Цеткин и Розы Люксембург )))

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

 PS: В тексте этого топика есть небольшой розыгрыш, о котором подробно рассказано в топке *** Show must go on*** Воскресный трэш от Школоты.