Оптимизация трейдинга и личного времени !!!
Искал приложения для смартфона и планшета для просмотра графиков онлайн американского рынка акций и фьючерсов. Так как все время находиться у терминала не имеет смысла, а системные входы пропускать не хочетса. Перекачал в плей маркете кучу приложений, нашел как мне кажется идеальное и очень знакомое thinkorswim mobile для андройда. Включал thinkorswim на компьютере и на планшете нет ни каких задержек, пробовал конечно и через симку в интернет заходить все идеально!!! Поэтому теперь с утра смотрю инструменты за какими нужно присматривать у меня торговля ведётся на 1 часе поэтому очень удобно и можно проводить время вне терминала !!!
Входить можно в мобильную версию под своим же демо акаунтом!!! Все бесплатно ))) Планш лучше брать 7 т.к большие тоскать не удобно )) thinkorswim проверял на разных терминалах тик в тик бар в бар все ровно на истории 1-2 года ))
К примеру 100 сделок 70% убыточные 30% прибыльные риск прибыль 1 к 3 считаем = (считаем прибыльную позу) 3(1к3)х30(это прибыльные сделки)=90 Вычитаем все 90(1к3)-70(убыточные )=20
Такое впечатление, что мало, кто торгует системно и дисциплинировано .)
Смотрел кто-нибудь?
при 100 сделках 25 прибыльных, 75 убыточных имеем:
25 * 3 — 75*1 = 0 !!!
… и 0 будет при абсолютно любом соотношении тейк/стоп !!
теория вероятности говорит нам, если вход случайный, то и результат будет как подбрасывание монетки, и пропорция тейка к стопу ничего изменить не может
1 контракт 7 убыточных 7 тиков в минус, 3 прибыльные 9 тиков плюс. Так не проще?
если ты не обладаешь инсайдом и не являешься гуру идеальных сделок, то в реальной торговле ход цены для тебя не определен. Другими словами — цена ходит случайным образом. Она ходит не в некоем диапазоне, а просто СЛУЧАЙНО. ты встал в лонг на 100. цена может пойти вверх до тейка а может пойти вниз до стопа, может конечно и прямо, но обычно в случайном блуждании. К примеру сначала пойти на 129 а потом рухнуть на 90. или сначала пойти на 92 а потом на 130. еще вариант сначала на 89 а потом на 131 — сечешь?
в точке входа ты поставил ставку, на то что случайноблуждающая броуновская частица доползет до одного края банки быстрее чем до противоположного:
1)это не значит что она туда доползет быстрее
2)это не значит что она вообще туда доползет
3)края банки это твои стоп и тейк.
4)по теории вероятности броуновская частица будет оказываться ближе у того края банки рядом с котором ты ее изначально увидел.
spik, ты бы что ли на демо в какй-нибудь кухне, загнал бы алгоритм да потестил, результат будет именно 0,25 к 0,75.
Потому что цена просто случайно болтается, а ты ей задаешь диапазон стоп/тейк о котором она, цена, знать не знает и ведать не ведает.
1. прибыль должна превышать риск.
2. существует тренд (цена не может постоянно обновлять хай и лоу)
Исходя из этих двух постулатов должно быть понятно что можно найти на графике такие точки при которых риск/убыток будут приемлемые.
Я просто проще отношусь зачем выдумывать что цена ходит не разумно когда она достаточно разумна (для многих постфактум), мне кажется такие изучения это для оправдания сливов из за того что часто сбивает стопы, оправдание собственных не удач, трейдинг не точная наука и не нуждается в таких точных измерениях это как делать МАТЫГУ усилиями трех НИИ, силы тратятся не в ту сторону. Чем проще правила тем проще их соблюдать, я уже больше года пытаюсь свою систему описать для написания робота, упрощаю и торгую на тестовом счете руками по этим правилам по этому заинтересовался точностью таких измерений.
Сложного тут нет ничего, коль уж ты робота пишешь. просто прогони на истории: вход на каждом баре стоп/тейк 1к3 или 3к1 результаты обсудим, если умудришься их сделать отличными от 0,25к0,75 на величину больше математической погрешности :))))))))))
1)прибыль должна превышать риск — согласен
2)тренды существуют — согласен
это никоим образом не противоречит тому, что цена не имеет души и мозга, не знает ни о твоем первом постулате, ни о втором, и поэтому ходит так как ходит, иногда разумно иногда нет, но если ты возьмешь выборку хотя бы в 1000баров, то получишь распределение близкое к нормальному — что и будет означать — случайные приращения цены :)))
Да к слову, чтобы стрелять из автомата по мишени, работать в НИИ не нужно, чтобы разработать новый автомат — придется поработать в НИИ, но все это никак не влияет на то, что разброс пуль у любого пристрелянного оружия имеет распределение близкое к нормальному:) и что когда ты пристреливаешь автомат об этом надо знать, а не соглашаться или не соглашаться с тем, что это может быть не так :)))))
Про тестирование если я буду только покупать например сиплого начиная с 2009 года если память не изменяет 6 лет уже up тренд робот будет только покупать то я не думаю что уифры будут 0,25 к 0,75.
В большинстве случаев если брать трейдера как корабль, то у него течь по всей корме а он от комара пытается пробойну заткнуть.
Тестирование много где показывает хорошие результаты а включишь в жизни одни убытки. Это надо иметь идеальную систему чтобы морочиться такими вещами.
Пилять, ты робота напиши вначале, поставь на сиплого так как я сказал и сам все увидишь. сольет за счет комиссий и проскальзываний. без комисса будет молотить в ноль
Незнание основ это и есть течь в твоей корме, а РИСК — ЭТО ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР, и если ты даже не знаешь как его посчитать, то гоняй комаров не гоняй — ты сольешь. А ты явно не знаешь, так как ищешь «умное поведение цены»
В общем, дорогой, иди учи матчасть, объяснять тебе основы уже надоело...
Надо голову на плечах иметь а не дропу с идеальной системой, вот что я тебе скажу по секрету.
Я говорю как у меня:
потеряю 10 или заработаю 30 или выше.
ОТ точки входа рассчитывается риск/профит.
Я не спорю с цифрами, я дискутирую на тему почему так важно с Вашей точки зрения куда пойдет цена после входа в позицию, ведь это уже по сути ничего не меняет, ну сбило стоп ну ладно, дошло до тейка или есть возможность перенести его дальше или раздробить частями выход, я тейк по своей системе имею право менять в большую сторону а стоп НЕТ.
Ну ладно хватит дискуссий на эту тему.
:-).
Так я не когда не скрывал ушел от платного терминала, беру демку заявки отправляю с брокерского терминала ))
На планше так же )))
риск == 1
прибыль == 3
логика уккщк