Алготрейдеры, небольшой вопрос !

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как вы считаете откуда лучше брать лог заявок(в стакане) и лог сделок? Собираюсь писать собственное ПО для тестирования идей, поэтому использовать StockSharp data и прочее не хочу т к хотелось бы все иметь свое. 1- в квике скорее всего будет не актульная информация т к обновление раз в секунду, 2- Plaza 2 конечно будет использоваться м б в будующем, но пока не хочется затрат на момент тестирования, 3- SmartCOM кто нибудь юзает? стабилен уже или нет? 4- ???

алготрейдинг

Tyler

Санкт-Петербург

с 7 января 2013

29 Комментариев

AlexeyTikhonov
14 февраля 2015, 23:30
1- в квике скорее всего будет не актульная информация т к обновление раз в секунду
Кто это сказал? это неправда
+1
- Tyler
  14 февраля 2015, 23:41
  AlexeyT, помню после квика, некоторое время торговал на прямом подключении, сильно видна разница в скорости стакана… но по конкретным цифрам могу ошибаться конечно.
  0
  - Quant Developer
    15 февраля 2015, 01:21
    Tyler, зависит от брокера, но Вы правы.
    0
- Quant Developer
  15 февраля 2015, 01:21
  AlexeyT, он тормозит жестко
  0
DeMi
14 февраля 2015, 23:48
Мне в личку можешь написать
0
- Tyler
  15 февраля 2015, 01:38
  Demis, что-то личка не пашет: Системная ошибка
  0
Чужой
14 февраля 2015, 23:49
Кстати, обновление раз в секунду — это иногда и плюс. Догадайся, почему?
0
Veter
14 февраля 2015, 23:57
Лог заявок бывает агрегированный и не агрегированный. В квике полагаю только агрегированный (суммированный внутри каждого уровня цены)
0
DeMi
15 февраля 2015, 00:07
Могу помочь с данными.
0
Андрей Егоров
15 февраля 2015, 00:08
раньше роботостроители из S# продавали ордерлоги
0
Machez_fewtasks.ru
15 февраля 2015, 00:12
Данные есть на сайте ITinvest, можно сконвертировать в текстовики, день их стакана по фьючу на РТС в районе 200 мегабайт занимает www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/
0
- Tyler
  16 февраля 2015, 00:07
  Machez, не подскажешь, как это можно сделать? я имею ввиду сконвертировать, ибо открываю в блокноте или вордпадом — все равно кривые символы.
  0
Machez_fewtasks.ru
15 февраля 2015, 00:19
Самые быстрые БД т.н. «колончатые».
0
Дмитрий Татаринов
15 февраля 2015, 00:22
У меня похожая задача решается через терминал Альфа-Директ, данные из стакана и лог заявок сохраняю для последующей обработки.
0
- Евгений Карташов
  15 февраля 2015, 01:04
  Дмитрий Татаринов, а ели соединение обрывается, как пробелы заполняешь? Альфа же не докачивает пропущенные данные, а только поточные дает в лог заявок…
  0
- Tyler
  16 февраля 2015, 00:09
  Дмитрий Татаринов, а в каком формате данные стакана пишете? каждое изменение отдельно?
  0
  - Дмитрий Татаринов
    16 февраля 2015, 13:41
    Tyler, данные стакана пишу в текстовый файл, в том виде в каком он приходит после запроса, каждый запрос отдельно.
    Мне так было удобней, т.к. одна и таже функция работает либо с терминалом, либо с файлом, в зависимости от режима — на истории или в реалтайме.
    
    0
Deamoniy Steslavovich
15 февраля 2015, 02:13
На сайте Финама есть архив котировок. Качаешь и парсишь в свой формат.
0
- Tyler
  15 февраля 2015, 06:16
  Станислав Дорошин, спасибо за совет, действительно нашел там тиковые данные.
  +1
Ivor
15 февраля 2015, 02:31
возьми готовые данные и пиши в c# свое. или если динамически надо, можно попробовать экспорт стакана через DDE из квика.
А то, что по секундно работает, так это возможно ты говоришь в про qpile, у которого интервал обработки не меньше 1 сек.
Эта тема мне тоже интересна, собираюсь работать в этом направлении. Если что, стучись в скайп.

0
- Tyler
  15 февраля 2015, 05:43
  Ivor, добавил тебя в скайпе) так вот я просто думаю что для храниня данных тоже удобнее свое написать, для начала решил из квика взять, потом уже просто писать их используя API. Кстати, ты случаем не знаешь как лучше хранить данные стакана, чтобы потом иметь все данные для симуляции…
  0
SergeyEgorov
15 февраля 2015, 09:53
Элементарный сборщик стакана в текстовый файл на АйТиИнвестовском третьем SmartCom-е без дополнительных оберток делается за десять минут. Но он будет уязвим к обрывам связи и некоторым другим форс-мажорам.

В частности опыт свидетельствует что при сборке стакана по нескольким инструментам одновременно, в некоторые моменты сервер АйТиИнвест вдруг перестает обновлять стакан по какому-либо (или нескольким) инструментам. При этом требуется перезапуск инфраструктуры SmartCom, естественно какая-то часть данных будет потеряна безвозвратно в данном случае.

Частично обработка вышеозначенных проблем реализована в моей небольшой библиотеке bitbucket.org/SazanProject/, но что-то там есть недоисправленное, в issues помечено вроде, ибо я не собираю стакан, мне достаточно тиковых данных с финама для тестирования. Просто пришлось написать небольшой скачиватель оттуда, ибо Финам отдавал тиковые данные только в пределах одного дня.
0
- Tyler
  15 февраля 2015, 17:38
  SergeyEgorov, спасибо за информацию)
  0
ves2010
15 февраля 2015, 14:24
забей… сразу проектируй ботов способных торговать на западе… а там ни стакана ни ордерлога и даже тики не все… и объема нет
0
- Ivor
  15 февраля 2015, 15:43
  ves2010, на сколько знаю, там эта инфа предоставляется за доп. плату. Но что и как, не выяснял.
  0
- Tyler
  15 февраля 2015, 17:35
  ves2010, там Level 2(стакан) + Time&Sales (принты) и объем есть… если конечно ты про Акции…
  0
Микаелян Саро
15 февраля 2015, 17:59
Плазу можно взять бесплатно на игровом модуле
0