Отчет за январь. Кто сказал что нельзя каждый день быть в + ? И немного о RM.

Еще чуть мотивации для пытливых и стремящихся к высокому, и на злобу всем кто трындит, что более 85% времени быть в профите при соотношении риск: профит более 1:2 нереально…

С роботом почти на пополам закрыл январь чуть больше чем в $10К Net`ом…
Много ли- мало ли, не важно. Для меня не много (и за день могу столько закрыть), а для кого-то год вкалывать… Суть в динамике...

gyazo.com/09b5fce44c15d807e16eadbbfff0e438

Из 14 торговых дней было всего 2 дня в убыток… Один из которых можно сказать что в 0… Т.е. более 85% времени в +… Тот день в -1200 тоже был в профите более 1К, который я зафиксил. Но потом тильтанул (начал левые идеи проверять) и решил до дневного убытка дотрейдить и вообще перетрейдил… короче глупасть ( если б не она, почти 100% профитных дней бы вышло ) ...

Много на курсах всяких рассказывают о статистике недо-трейдеров у которых чтобы быть в +, трейды должны быть с риск/профит 1:2 и больше, при этом количество профитных дней может быть менее 50% (это часто низкочастотный трейдинг), либо риск/профит хуже чем 1:1, но количество профитных трейдов и дней тогда должно быть больше (это часто высокочастотный скальпинг)… И собственно все ищут так называемый «грааль», в котором и профитных трейдов более 50% и соотношение риска к профиту более 1/2. И среди этих правил бытует мнение, что только мега профики и звезды могут делать более 70% профитов с хорошим соотношением…
Об этом знают так же все роботостроители. Т.е. вы можете потестить любую стратегию на истории и в среднем это соотношение всегда будет выдержано. Если у вас риск в сделках больше чем профит, то профит вы будете ловить статистически чаще. Все тоже самое работает и наоборот. Если цели далеки, а стопы коротки, то вы будете в большинстве случаев ловить именно стопы…

Отчасти все это так и работает, когда вы используете стратегию «плюнь в монитор». Она заключается в том, что в любом момент времени вы плюете на график своего инструмента и вот там куда попали, проводите уровень и от него торгуете… Т.е. совершая случайные трейды.
Я думаю что хрень все это. Я не считаю себя мега крутым трейдером и всего-то чутка зарабатываю на хлеб с маслом и тем не менее могу крыть более 80% профитов при соблюдении всех правил и положительном соотношении риск/профит… К чему и приложил скрин за январь...
Дела обстоят совсем иначе, когда вы знаете, что такое профессиональный трейдинг и знаете структуру рынка, и вообще этого бизнеса.
Поэтому поменьше слушайте всяких недо-гуру-трейдеров наших СНГшных и учитесь думать своей головой. Начните хотя бы с поиска профессиональной западной литературы (книг и статей, по которым учатся студенты в том же Оксфорде или Йеле, видео записи лекций для fund-managers и т.д.). Благо их в интернете валом. И ваши результаты будут куда лучше, чем от прослушивания рассказов и легенд о чтении ленты в 2000-х годах, о профилях объема, о полках, базах линиях тренда и прочей древней х… не. Важно понимать не как линию тренда строить, а как хэдж-фонды к примеру формируют свой портфель и какие инструменты для этого юзают…

Всем успехов и профитов!

P.S. плюсуйте на благо всем. )))

NYSE FOREX опционы мотивация отчет профит AMEX NASDAQ trading

SPAN_method

Украине

364

3 293

с 6 декабря 2013

54 Комментария

Чекалов Александр
02 февраля 2015, 16:29
кого жаба задушит — тот не плюсанет)))
0
Андрей Иванушкин
02 февраля 2015, 16:45
Повезло ;-)
0
- SPAN_method
  02 февраля 2015, 17:21
  Андрей Иванушкин, 100500%
  0
Marcello
02 февраля 2015, 16:52
В ноябре и декабре результат сравнимый?
0
- SPAN_method
  02 февраля 2015, 17:22
  Marcello, у меня весь год сравнимый ))
  p.s. Про показ можно не просить…
  0
Шура Балаганов
02 февраля 2015, 16:54
А вот про плюнуть в монитор — соплями или слюнями?
0
- SPAN_method
  02 февраля 2015, 18:14
  Остап Бендер, можно сразу мозгами )
  +1
Тимофей Мартынов
02 февраля 2015, 16:58
Несколько вопросов:
1. чем торгуешь то?
2. внутри дня торговля?
3. как контролируешь риск?
0
- SPAN_method
  02 февраля 2015, 17:28
  Тимофей Мартынов, 1. сейчас волатильность трейжу через ETF`ы (а так акции контор всяких и периодами опционы).
  2. Да, только интрадей. И опционы тоже интрадей.
  3. Смотря в чем. В волатильности по разному (от ликвидности зависит). Иногда стопом. Иногда можно позу в спрэд через другие ETF или тот же SPY превратить.
  +1
  - Тимофей Мартынов
    02 февраля 2015, 17:30
    SPAN_method, хмммм
    интересно почему такой выбор — именно волатильность через ЕТФы?
    в чем преимущество собственно?
    0
    - SPAN_method
      02 февраля 2015, 18:06
      Тимофей Мартынов, пока отвечал еще косарик прихватил с открытия gyazo.com/8baaa0af58aa7675f7b0d469b5bda10c ))
      
      p.s. 1. потому-что это один из главных инструментов хэджа у институтов. ETF`ов на волу много + опционы + фьючи на волу (они все связаны). Из них можно собрать 2 типа портфеля по отношению к S&P500… Либо на временной распад, либо хэдж от падения SP…
      2. у самой позы нет временного распада по отношению к цене БА, как у опциона.
      3. если торговать инструмент который выступает хэджем у фондов, то этим инстурментом не манипулируют (почти :)) и он очень читаем в отличии от обычных акций.
      Короче много там преимуществ… Особенно перед фьючами. На фьючах выбора нет. А тут всегда есть и каждый день можно найти место где кто-то хэджит свои риски… Ну а когда кто-то жирный хэжит, на нем можно чуть проехать.
      +3
      - Тимофей Мартынов
        02 февраля 2015, 19:37
        SPAN_method, тебя бы к нам на опционную конференцию 21 марта) Да вижу ты из Киева вроде как?
        0
        SPAN_method
        02 февраля 2015, 19:44
        Тимофей Мартынов, из Киева…
        0
Радзиевский Андрей
02 февраля 2015, 17:02
У одного известного персонажа убыточных месяцев не было аж с 1999 года, так что вам есть еще куда расти:)
+5
- Здрасте
  02 февраля 2015, 17:29
  Радзиевский Андрей, персонаж с 1999г не торговал просто — вот и не было убытков)
  +3
Denis Pukhovskiy
02 февраля 2015, 17:02
Можно пример «книг и статей, по которым учатся студенты»?
+1
- SPAN_method
  02 февраля 2015, 18:36
  Denis Pukhovskiy, да можете хоть с этой начать «market microstructure for practitioners» А вообще гугл в помощь.
  0
M.Bugorkov
02 февраля 2015, 17:13
Это где ты на Такионе торгуешь? Колонку с комиссией сознательно скрыл?
0
- SPAN_method
  02 февраля 2015, 18:22
  M.Bugorkov, я на стерлинге, а не такионе. Колонку конечно спецом скрыл )
  0
  - M.Bugorkov
    02 февраля 2015, 21:40
    SPAN_method, ну… путем нехитрых подсчетов у тебя комка 2 бакса за 1000)))
    0
    - SPAN_method
      02 февраля 2015, 22:24
      M.Bugorkov, не помогли нехитрые подсчеты ибо комисси SEC на торговлю SPY в разы отличаются от комок на акции… А так же комиссии ECN за удаление ликвидности… Можете не мучится с подсчетами… у меня комка ниже 40 центов за 1000…
      0
Здрасте
02 февраля 2015, 17:24
Даже на гребаном форексе полно людей, которые по два месяца каждый день торгуют в плюс, а потом все сливают, как правило, до момента удвоения депозитов. — В основном усредняльщики и бесстопщики.
Кто за карьеру трейдера не вывел в 100 раз больше чем вложил — значит лох и пофиг сколько дней подряд в плюс торговал. Главное — результат — те КЭШ!
+1
Mazyan
02 февраля 2015, 17:55
SPAN_method, посоветуй брокера?
0
- SPAN_method
  02 февраля 2015, 18:25
  Mazyan, могу посоветовать только своего. В паблик его не выложу. Поэтому могу только при личном контакте.
  0
  - vladdidaddi
    02 февраля 2015, 19:00
    SPAN_method, Здравствуйте. Series 7/63 в вашем пропе для remote traders требуется? :)
    0
    - SPAN_method
      02 февраля 2015, 19:03
      vladdidaddi, Смотря для каких целей, что торговать. Надо ли опционы и какой уровень доступа (из 6) вам к ним нужен ( если нужен вообще)… Просто акции поторговать на общих условиях — нет, не нужен.
      0
      - vladdidaddi
        02 февраля 2015, 19:21
        SPAN_method, хм. я думал, что надо или не надо S7 зависит от того, где проп контора является мембером (FINRA vs. CBOE/CBSX), а не от того, какими активами конкретный трейдер данной конторы торгует, и с каким уровнем риска.
        0
        SPAN_method
        02 февраля 2015, 19:54
        vladdidaddi, S7 не является чем-то необычным ( там просто тест в элементарными вопросами по рынку сдать), но он годится как подтверждение что при шорте голого опциона к примеру, вы осознаете последствия и знаете как контролить риск. Конечно это не гарантия, но для начала сойдет. Пропу нужны только гарантии вашей квалификации… Это или длительная эффективная работа с ними или другие подтверждения что вы можете быть приняты как клиент… Другой путь это зайти к ним через оффшорный пул трейдеров. Я это говорю все с тем предположением, что вы же не будете заходить с 1млн у.е. и более… Тогда бы с вас много чего потребовали если вам нужно было бы большое плече…
        0
      - vladdidaddi
        02 февраля 2015, 19:23
        SPAN_method,
        >Просто акции поторговать на общих условиях — нет, не нужен.
        
        Я имею ввиду именно проп контору (proprietary firm), а не retail-брокера. Торговать у ритейл-брокера свои бабки ясно что ничего не надо
        0
        SPAN_method
        02 февраля 2015, 19:59
        vladdidaddi, Да, я понимаю. Я тоже про проп. Если вам нужен member FINRA, то там порог входа будет не малый. Я рассматриваю проп с точки зрения внесения максимально возможного риска от собственного капитала… Т.е. вы можете внести 100К к брокеру но допустить макс. просадку по счет 5К и при этом плече будет 1:4. Или вы можете положить только эти 5К, но взять плече 1:40 к примеру. Условия одинаковы, но кредитные риски в разы меньше…
        0
        vladdidaddi
        02 февраля 2015, 20:18
        SPAN_method, насчет порога — если он у члена SIPC/FINRA не малый — так может ну его в качель, такой проп, когда за 25K можно торговать у ритейла (LS, MB Trading etc.) и иметь плечо 1:4. На 100K BP можно много чего внутри дня позволить. Лично мне вся эта проп-бизнесмодел, когда трейдер торгует на свой рисковый капитал, платя конский ценник за платформу/физы/часть пейаута, при этом не имея никакой страховки — не очень подходит. Мало того, нужно еще постараться попасть в нормальный проп, имея трак рекорд (видел требования от 6 мес и более). Я лучше пойду к ритейлу, получу пусть 4:1, но и этого мне за глаза. Терминал будет бесплатный (LS Trader), физы 4,5долл/1000 минус рибейты (но и у вас на скрине я тоже примерные величины). Ну а потом, если не сольюсь полгода, можно и в проп со справкой от врача(зачеркнуто) ритейл-брокера. Как вам план?
        0
        SPAN_method
        02 февраля 2015, 22:40
        vladdidaddi, План не очень т.к. ритейл тоже имеет шанс загнутся… Ну к примеру как PFG…
        1) У меня физы ниже 40 центов на 1000… ритейл брокер при таких объемах фиг такие даст. Это уже хороший + к профиту при хороших объемах.
        2) У меня БП при любом рисковом капитале до 10 млн. Т.е. я могу завести 1000$ и иметь БП 10 млн. Чувствуете плечи? ) Таким образом имея 100К с расчетным риском 10%, вам надо их слать ритейлу, у вас будет зверская комка выше 4$/1000 ( моя в 10 раз меньше), и будете иметь БП всего 400К, и вы так же несете некий риск. Вероятность меньше, но риск в 10 раз больше :)… А я всегда оцениваю размер рисков, а не вероятность… Жители островов у подножья вулканов тоже вероятности оценивают и тем не менее периодически их выносит целыми поколениями :) Вероятность почти 0, но цена зашкаливает… И тут так же. Имея 100 К. Я 10К заведу пропу и возьму плечи 1:40, получу больше профита за счет комок + гибкость в работе (можно еще больше БП взять, передвигать 10К в проп и назад куда проще чем 100К. Профит конечно же выводится каждый мес). Те же 400К БП. Тот же риск по капиталу 10%, но 90К будут со мной и не будут иметь никаких рисков. Или буду благополучно вложены куда-то с пользой от чего профита будет больше. В вашем же варианте они будут лежать мертвым грузом или будут благополучно пущены на плечи других трейдеров в других конторах…
        3) На случай краха, 10К вернуть куда проще, чем 100К по SIPC, которые будут черт знает сколько выплачиваться… Поэтому я выбираю пропы т.к. это самый разумный подход к рискам, если вы действительно умеете торговать на весь свой рисковый капитал ибо заводить в проп 100К просто как подушку-бред. У пропа для этого плечи есть и надо заводить только то, что готов отдать рынку. Отдать 10К рынку с дэпозитом в лям и отдать 10К с депозитом 10К абсолютно одинаковые потери… Главное уметь выбрать проф. проп…
        0
        vladdidaddi
        02 февраля 2015, 23:40
        SPAN_method, 1) ваша комка безусловно бъет предложения ритейла, тут сказать нечего.
        2) ваш конкретный leverage тоже крут, но это скорей исключение, я думаю. И заводить в проп 100K не собирался, вы меня неправильно поняли. Я лишь предположил, что при прочих равных условиях, чтобы получить равнозначный БП в пропе (с 1:20) без страховки или у ритейла (с 1:4) со страховкой, я бы предпочел последнее, и с учетом PDT rule завел бы 25-30K в ритейл (но никак не сотку).
        3) «Главное уметь выбрать проф. проп» — вот тут согласен
        
        happy trading :)
        0
        SPAN_method
        02 февраля 2015, 23:59
        vladdidaddi, 2) Это не исключение. Это у любого норм. пропа можно… А в остальном как говорится, на вкус и цвет… Все индивидуально и под конкретные задачи…
        0
        Lafert
        03 февраля 2015, 13:04
        SPAN_method, я правильно понял, что если Вы заведете $1000 на счет, зайдете на весь БП, а потом в следствие сбоя, или флеш креша, или еще чего-нибудь, потеряете, скажем 1 лям, то его просто простят, и не придется компенсировать недостающие $999000?
        0
        SPAN_method
        03 февраля 2015, 22:06
        Lafert, я этого не говорил ) компенсировать придется в любом случае. Но до этого не дойдет… Этот механизм там отработан, поэтому даже конкурент прийти и насрать не сможет )
        0
        Lafert
        03 февраля 2015, 22:36
        SPAN_method, ну… как по мне, слишком самоуверенно) Я сам не сильно знаком с амер. рынком, но слышал, что там активно используют отмену сделок, да и на флеш-креше у людей, не имеющих прямых подключений просто пропала возможность отправить какую-либо транзакцию, по моему, только отмены сделок достаточно, что бы не игнорировать такие риски.
        0
        SPAN_method
        03 февраля 2015, 23:53
        Lafert, Если не знакомы, как тогда по слухам можно о чем-то судить? ) Мало ли че говорят… Я думаю если бы вы торговли 6 мая 2010 года и были в момент крэша в US рынке, то о многом можно было бы даже не разговаривать. Там заявки не просто отправлялись, а улетали… Всех трейдеров я конечно не знаю… У лузеров у которых счета у 10-х посредников открыты может и не открывались и не отправлялись т.к. кто-то в цепочке на бабло влетал и блочил торги клиентам.
        0
  - Mazyan
    02 февраля 2015, 19:03
    SPAN_method, а можешь сообщением отправить. Еще вопрос, а акциями можно торговать?
    пробовал ли ты на СМЕ? почему не фьючерсами торгуешь?
    за ранее благодарю за ответ.
    0
    - SPAN_method
      02 февраля 2015, 19:14
      Я думаю смогу чем-то делится не раньше 14-го февраля. Там можете обратится, я тогда смогу рассказать варианты… Я акциями и торгую сейчас в основном. Акциями ETF… Я торговал все рынки. Не буду долго мусолить мозг, просто скажу что вы должны начинать там, где вы конкурентноспособны… Это главное и решающее для дальнейшего развития… На фьючах и валютном рынке нет столько возможностей для капитала меньше 10 млн. сколько есть на фондовом… Поэтому пока 10 млн. нет, на фьючах и валютном это все баловство временно. Как уже писал в посте, главное — динамика. С мелким дэпо <10млн, динамика волатильности счета на фьюче и валюте зашкаливает и это не дает вам стремительно расти. На фонде же можно получить стремительный стабильный рост и уже потом переходить к более профессиональным рынкам, коими и являются фьючи и валюта и опционы на них.
      0
Денис
02 февраля 2015, 19:33
Вам не кажется что книга «market microstructure for practitioners» 2002 года уже немного не актуально? За 13 лет рынок изрядно поменялся, а его микроструктура тем более, на рынок пришли совсем другие игроки, которых ранее не было, например высокочастотники, на которых приходится более 40% объема Nyse. Что можно полезного подчеркнуть в такой устаревшей книге? Вы её хоть сами читали? что полезного там можно подчеркнуть?
0
- SPAN_method
  02 февраля 2015, 20:04
  Денис, а как высокочастотники пересекаются с низкочастотным интрадей трейдером. Я скажу, что ровно никак… Основные участники рынка на рынке всегда одни и те же. Всегда рулит направленность денежного потока, а не уже исполненные ордера. От этого всякие анализы объема, высокочастотников и прочих вещей которые уже произошли, часто терпят крах… Ваш профит определяется только направленным вливанием большого бабла, а оно всегда медленное и неповоротливое… Поэтому изменение самого рынка никак особо не сказалось на больших деньгах. Они просто стали более скрытные и гибкие. Суть только в этом. Поэтому эта книга как раз то, с чего стоит начать, и потом уже двигаться к новому. Поведенческие финансы в ней очень хорошо показаны с точки зрения структуры. А это главное.
  0
Денис Михайлов
02 февраля 2015, 23:57
Продаете сигналы, обучаете?
+1
ВВШ
03 февраля 2015, 00:51
… результаты хорошие. Но имея скажем 100к как вы пишите, зарабатывать в месяц 10 штук, это вроде как ОТЛИЧНАЯ норма для настоящего трейдера.
0
Rusiy
05 февраля 2015, 13:37
Извините, что не по теме, но рейтинга отправить Лс не хватает, Э поэтому обращаюсь к автору топика.

У Вас в блоге я увидел пост про курс Роберта Шиллера, однако все ссылки, по которым можно было скачать залитый Вами курс уже устарели и ни одна не работает…
Не могли бы Вы, пожалуйста, залить еще раз. НЕ на яндекс.( такм все время пишет «лимит превышен»), очень помогли бы.
0
- Mr. Bean
  13 марта 2015, 01:27
  Кирилл Соломащенко, он есть на курсере
  0
Nikalas
28 октября 2016, 13:00
Каждый день в плюсе, это круто!
0