О религии трейдинга

Давно хотел поделиться мыслью. Много раз порывался, но удалял текст...

Есть Извечный Вопрос — в чем смысл жизни почему люди теряют деньги на бирже. В попытках ответить на этот вопрос были испорчены тонны бумаги, заполнены террабайты информации на форумах, поссорились сотни тысяч людей. Но суть этого вопроса так же неверена, как и вопрос сколько процентов годовых ты зарабатываешь. Правильный вопрос — как люди теряют деньги на бирже. По этому поводу можно публиковать научный труд. Но есть главный шаблон как люди это делают. Конечно же, в топе рейтингов по сливу это торговля без стопов или с движением стопов в сторону убытков, в обнимку с пересидами до встречи с дядей Колей. И сколько бы причин и следствий не перечислялось, все они будут «на поверхности», давно обглоданные. Только «воз и ныне там». И мало кто задумывается над тем, что на самом деле все совсем не так... На самом деле, беда в религии. Угу, именно в ней.

Давайте посмотрим на канонические догмы трейдинга. ;)

Дисциплина. Дисциплина решает все! — Конечно, нужный фактор в трейдинге. Без дисциплины сливают часто и много. Но история знает случаи заработка денег без таковой. Есть в зале дисциплинированные трейдеры, слившие депозит? Есть, уверен есть. Значит, дициплина не решает.

Стратегия. Должна быть прибыльная стратегия! — Согласен. Без прибыльной системы никуда. Но на самом деле, сочетание этих слов — прибыльная стратегия — звучит красиво, а на самом деле это как бозон Хиггса. Большинство публичных систем прибыльные, но люди все равно теряют на них деньги. Дисциплинированные люди теряют деньги. Большинство действительно прибыльных систем никогда не попадали на страницы книг и блогов, пока не были истощены. Но об этом отдельный холивар.

Фарт. Фарт, сука, есть! — Да-да, на фарте иногда выезжают. И говорите что хотите — пацан с бабломдевкамикоксомнаферрари, и точка. Ты можешь пыхтеть со своей дисциплиной годами, выстрадывая свои 15% годовых к депозиту в 20 000 рублей на суперприбыльной системе «Грааль века». А он воткнул лишний ноль в позу, забыл включить бесперебойник, и пока искал способ закрыть позицию, она улетела на 100500%. )  Или второй вариант фарта, который зачастую выпадает на душу трейдера — пересидел откат, и рынок каааааааааааааааааааак полетел! И тоже 100500%. Но никто не будет спорить с тем, что это исключение, подтверждающее правило — фарт есть, но надежда на него убила больше депозитов, чем любое отсутствие дисциплины.

Последнее — психология. 100%. Без правильного ментального тюнинга приступать к трейдингу сродни прыжку без парашюта. Ну, или прыжку с лавочки на асфальт — несмертельно, но точно больно. Корректно настроенный мозг способен выдержать движение рынка, холодно оценивать позицию вне зависимости от ее размера и т.д.

В идеале, если сложить все четыре ингредиента в одну кастрюлю, то теоретически получится невероятный успех. Чисто технически. И вот эта морковка висит перед носом каждого ритейл-трейдера. Это идеал, к которому он стремится, ради которого точит свой дух и руку (чтоб не мандражировать). И если такому трейдеру сказать, что «Дружище, ты полным ходом идешь на Донбасс в глухой угол», он с пеной у рта и выпученными глазами будет готов перегрызть горло.

Потому что это РЕЛИГИЯ. Со своими богами и жертвами. Отречься от религии — стать, например, вместо православного крестопреклонного верующего штундой-баптистом, — не позволяет таже самая религия. ) А религия, как мы знаем из трудов одного дедугана, достаточно вредный опиум. Об этом не пишет ни одна книжка. None. Почему? Нельзя ломать религию. Народ без веры необуздан и крайне опасен! )

А вот дальше мы пойдем под воду, рассматривать каков таки айсберг на самом деле. Что скрывают боги?

Подход. В этом слове мало что понятно религиозному трейдеру, он убежден что подход-то точно у него есть! Но именно он, подход, по факту отсутсвует.

Подход Решает в первую очередь. Как ты относишься к тому, что делаешь? Нет-нет, это не про отношение. Еще раз — это о подходе. Не о «Как ты отбираешь инструменты?», а о «Принципы и методология выбора».  На сколько далеко ты зашел в кроличью нору? Как далеко ты отклонился от стандартных подходов? Как часто ты учишься, у кого? Как часто смотришь новые идеи?

Алгоритмизация. Это не про роботов. Еще раз — Не.Про.Роботов. Это производная подхода. Если трейдер сумел алгоритмизировать свой подход, он может производить до десятка успешных стратегий в месяц. Ему банально не хватит рук для торговли. А именно этим занимаются фермы по производству стратежек в больших небоскребах. Если трейдер может увидеть сетап и потом алгоритмизировать его, значит он получит действительно рабочий продукт. Если трейдер может алгоритмически подойти к бектестингу, без участия роботов и т.д., тогда он получит Знание Рынка. Он поймет его. Будет чувствовать. Если трейдер сможет алгоритмически вносить человеческий фактор в бектестинг, он получит беспрецедентно прибыльную торговлю. К сожалению, это порой не под силу даже высокоакадемическим математикам. Диссер запилить могут, а вот алгоритмизировать свой подход в трейдинге — нет. Алгоритмический подход к трейдингу руками — звучит дико, но именно это самый важный гвоздь в гроб трейдинговой религии. Ответь просто себе на вопрос — когда последний раз ты делал профессиональную блок-схему своей стратежки, м?

Работа с историей. В это уже серьезный вызов для трейдера! Хороший софт с историей стоит денег, а религиозный трейдер все видит в стакане и на графике дневки. Ему-то зачем платный софт? ))) Профессиональный софт с историей стоит КакБыДенег. Но «святым» трейдерам вообще религия не позволяет платить деньги. Их попросту нет. ) Такой софт в руках ритейл-трейдера похож на выключенный смартфон в руках аборигена — он даже не знает где он включается. Кирпич, да еще и не настоящий. Фуговнонасвалку. Нет подхода к технике (читай — рынку), отсутсвует алгоритм обращения с цифровой техникой (читай — с рынком). Я молчу уже о том, чтобы изучить функции смартфона — это чисто технически недоступно. )

При наличии подхода и алгоритмизации работа с историей дает реальные картины доходных сетапов. Ты их видишь там, где НИКТО из «святых» их не увидит. Более того, «братство» предаст тебя святой инквизиции на рунетах, если ты тыкнешь пальцем в график и скажешь, что тут была сделка. А если покажешь отчеты с РЕАЛА, то казни и громогласного предания позору просто не избежать. В этот момент важно устоять. Почувствовать себя с другой стороны экрана, и не сойти с ума по этому поводу. Тихо делать деньги. Если тебе удалось попасть в коллектив таких же Нео, то ты вообще должен сделать обрезание просыпаться с молитвой благодарения Б-гу за тех, кто тебя окружает. Не надо никому ничего доказывать, делиться «идеями», найди свое самоутверждение в прибылях. И купи коробку конфет в детский дом, от этого больше добра.

… Представь, что завтра ты ничегошеньки про рынок не знаешь. Проснулся, и ты белый лист. С чего начнется твой путь в трейдинг? Если твой мозг возвращается к тому, чем ты занимался вчера, значит ты религиозный адепт и это печаль. Если тебе в голову пришла какая-то нестандартная идея, которая кажется бредом, ужесторазтакделал — тебя коснулась Сила, и у тебя есть шанс.

Хорошего Рождества! Крым все равно украинский. ;)