Контанго в баксе 9-11%

За последние четыре дня контанго между спотовым баксом и фьючом снизилось с 24-25% годовых, до 11-12% (в моменте было 9,9%). Словно ставку и не повышали. Арбитражёры, судя по всему, постарались. Ожидания рынка, что к моменту экспирации ставка ЦБ снизится к 11-12%. Также получается, что девальвационное ожидание снизилось, ведь в срочку рвались хеджеры.
Кол-во открытых позиций упало с 4 млн (12.12.14) до 2,9 млн (19.12.14).

контанго по доллару

Австриец

не определен

4 982

с 30 ноября 2010

10 Комментариев

Финансовый трутень
22 декабря 2014, 16:20
сейчас контанго в Si ~17%
0
home30
22 декабря 2014, 16:27
Стесняюсь спросить, а в квике можно смотреть котировки на спот-рынке по доллару? Код какой у контракта?
0
- Австриец
  22 декабря 2014, 16:32
  home30, если у вас нормальынй брокер, то можно usdrub_tom и usdrub_tod ещё есть юани, фунты, евро, гонконгский доллар
  +1
  - П М
    22 декабря 2014, 20:32
    Австриец, посмотри в сбере вклад новогодний для юриков. Ставка коррелирует с контанго, до марта 28, к концу года 12,5
    0
Вадим
22 декабря 2014, 16:36
время 16:35
сих5 = 56159
$ = 54.88
контанго 22,44% годовых
0
- Cova
  23 декабря 2014, 11:29
  Вадим, как вы так насчитали 22.44 то? если 9.92?
  0
  - Вадим
    23 декабря 2014, 12:58
    Cova, точно. Я ошибся, прошу прощения.
    0
panfild
22 декабря 2014, 16:46
это значит, что можно купить физический бакс, отнести в МКБ под 10% годовых, продать на ту же сумму фьюч и получать 10%+22%=32% годовых в рублях.
0
- алексей
  22 декабря 2014, 17:40
  panfild, 10% в валюте же, а 22 в руб
  0