Убыток в пунктах не может привести к прибыли при повышении курса доллара на FRTS

Чего спорить-то? Это ж примитив. Из открытых документов биржи следует, что формула расчета вармаржи (ВМ): «ВМ в рублях=ВМ в пунктах*положительная константа, зависящая от курса». Отсюда сразу видно, что если ВМ в пунктах меньше нуля, то и ВМ в рублях всегда и независимо от курса меньше нуля. То же, что вы и говорите, только лаконичнее написано :) Так Шадрину и скажите--пусть матчасть учит :)

— биржа считает маржу днями, внутри торгового дня убыток в пунктах вывести курсом в плюс в рублях невозможно вообще, для этого курс должен уйти на отрицательную шкалу, что нонсенс;

— на дистанции более одного торгового дня с точки зрения системы расчёта биржи происходит постоянная «перезагрузка» позиции, когда цена клиринга приравнивается к цене заключения сделки, хоть для трейдера это выглядит не так, но это так, поэтому каждый день по сути происходит «открытие и закрытие сделки» от клиринга к клирингу;

— на дистанции более одного торгового дня можно абстрагироваться от биржевых расчётов и свести начальный и конечный результат руками в пунктах, сравнив их с результатом в рублях, минус в пунктах и плюс в рублях возможны, но крайне маловероятны за счёт корреляции фьючерсов номинированных в долларе с самим долларом.

Мда… Люди не устают меня поражать :)

мда грамотеи спекулянты даже на биржу ссылаются, жаль логику не купили в булочной внизу.
продал вчера фРТС по 1000, а он закрылся по 950, 5 тиков убытка по курсу 50, будет 50 р, а сегодня закрыл шорт в безубыток и представляете сегодня у меня прибыль 5 тиков, а курс уже 100р, и прибыль за сегодня будет 100р.
В итоге в пунктах нуль, а в рублях о боже не может быть прибыль, но особо одаренные могут умножить на ноль или разделить как им нравится.

возможно получить прибыль при убытке в пунктах, только за счет курсовой разницы

Пипец у вас тут заруба!

Вот мои комменты по этому же вопросу на вчерашний день:

Sergey_gt, Серега не получится. Вот купил ты по 89000 пунктов РИ 10 контрактов залог по ГО = 151514 руб. 30 коп.

СШЦ=10.62496 примем что после дневного клиринга, для удобства расчетов.

Цена выросла до вечернего клиринга на 5000 пунктов.

Итого: 5000/10*10.62496*10=53124 руб. 80 коп. маржи, т.е. твоя прибыль.

Если бы эти 5 тыщ. пунктов прилипли к тебе за несколько дней. То каждый раз на клиринге тебе фиксируют эффективную цену и от нее на следующий участок до след клиринга рассчитывают маржу по текущей СШЦ после каждого клиринга.

Если при этом Си упадет биржа просто на следующем клиринге понизит стоимость шага цены.

и:

Mr. Bean, Нет. Вот с пятницы с 18-45 СШЦ был 10.62496 рубля.

Сегодня с дневного клиринга он стал 10.73780 и держатся такая стоимость будет до вечернего клиринга сегодня.

Т.е. если вы открыли сделку шорт допустим в пятницу на вечерке, то вам считали прибыль сегодня до клиринга по стоимости 10.62496 за каждые 10 пунктов цены. А сейчас вам считают прибыль если вы продолжаете удерживать сделку по цене 10.73780 рубля и эта цена только на новый отрезок который начался в 14-03 при этом на этот отрезок ваша эффективная цена 89710 пунктов.

П.с. пример: в пятницу в 20-20 вы открыли шорт 92000 пунктов 10 контрактов.
Ваша прибыль на клиринг сегодня в 14-00 составила: (92000-89710)/10*10.62496*10= 24331 рубль 16 коп.

Если вы продолжаете ее держать вам сейчас от эффективной цены 89710 будут считать по 10.73780

Допустим вы решили ее закрыть сегодня в 16-30 по 89000 пунктов. Ваша маржа после клиринга: (89710-89000)/10*10.73780*10=7623 рубля 84 коп.

Итого суммарная прибыль от сделки шорт от 92000 до 89000 пунктов составила: 24331.16+7623.84= 31955 рублей.

Всё правильно, такая же штука на золоте. Если задумываетесь о инфляции, фьючерс на золото покупать бесполезно, если цена на золото в долларах будет падать не важно как ведёт себя рубль, убыток будет.

Любые фьючерсные контракты на ФОРТС не являются фьючерсными контрактами, это дериватив типа DIRECTION DAILY ETN. Результат по ним на дистанции не совпадает с результатом по разнице открытия/закрытия за счет ежедневной ребалансировки.