dcm12
dcm12 личный блог
07 декабря 2014, 18:45

кусок грааля или почему работает полнолуние

Всем привет!
тут в другой было обсуждение про мат. ожидание при случайном поведении цены.
Решил выложить немного информации о частотах колебаний цены.
То что цены ходят волнообразно (на ликвидных инструментах) на определенных масштабах времени думаю ни у кого не вызывает сомнения
Следовательно у волны есть амплитуда и период колебаний.
Применив спектральный анализ можно понять есть ли максимумы энергии на определенных частотах. если есть максимумы — значит колебание такой частоты встречается заметно чаще и значимо.
Итак, проанализировов ряд данных )фьюч газпрома с 07.2013 по 07.2014 шаг цены 5 мин мы видим следующее:
По оси Х — частота колебаний кратная 5 мин. то есть если Х=100, то период равен 100*5 =500 минут, за 500 минут одно полное колебание
По У — спектральная плотность (сама величина не особо важна, главное экстремумы)
кусок грааля или почему работает полнолуние
видим 2 экстремума
Приблизим этот участок

кусок грааля или почему работает полнолуние
получается что мы имеем некие статистически значимые периоды на масштабах года
я подписал сколько суток этот период
есть еще более мелкого масштаба — но лень там смотреть, но они виднеются
естественно эти расчеты не супер точные, ряд ведь у нас прерывается на выходные, и прочее
Но! уже сразу понятно 2 вещи:
1. причина успешной работы по луне — совпадение частот луны и рынка. (у луны 27.5 примерно)
2. Почему выигрывают те кто делает 4 сделки в месяц (потому что там 4 четких волны)

может это и баян, но мне как то… но кому-то поможет что то понять

Торгую ли я этим граалем? — нет, так как до сих пор лень все это превратить в систему, а вот лудоманить без стопов на всю катлету это мое. (на лчи видно)

Отцам статистики — я проделал то же самое с половиной исходного ряда — расположение максимумов не поменялось.

всех благ!



 
17 Комментариев
  • Scorpion
    07 декабря 2014, 18:49
    Сколько талантливых людей на планете земля, все интересно им, из любой фигни могут сделать что-то такое, в общем+++++ ))
  • Makler
    07 декабря 2014, 18:52
    Прикольно! +5
  • Петр Ткаченко
    07 декабря 2014, 19:02
    dcm12, спасибо за интересную информацию! Побольше бы таких постов и людей на смартлабе, а то один политический срач.
  • jelezo
    07 декабря 2014, 19:20
    Вот так просто б**ть взял и слил грааль.
    То, что луна «работае» на спекулят. леквиде тоже давно заметил.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн