Читайте на SMART-LAB:
Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?
Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук.
Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный.
И как вы думаете какой?
Это...
Стоит ли покупать ОФЗ в юанях
В последние недели на российском рынке заметно ухудшилась юаневая ликвидность, и это сразу отразилось на ценах валютных гособлигаций. Разбираемся, сделало ли это ОФЗ в китайской валюте более...
11:36
Предварительные результаты отчетов российских компаний за 2025 год.
Российские компании продолжают отчитываться за 2025 год и будут это делать до конца апреля.
На данный момент по МСФО отчитались 56 компаний из 177, отчеты которых мы отслеживаем.
Вот тут мы...
16:53
zhurbenko, да это все не для народа. Тут терки федеральной Ылиты с региональной в лице струкова и ко.
Этот пакет что качует на бирже мелочи.
Ivan Durnof, купи дачу. посади свои огурцы. они будут вкуснее магазинных по 600 и полезней.. существуют методы консервации как свежий, даже зимой. не говоря уже о маринованных и соленых
Владимир Омск ***,
Не….
В этом месяце больше сотки отнял.
Если не лень, можете сосчитать.
Все скрины сюда кидал.
Когда снимал было так, но потом еще заработал.
22:30
FEO, ну и что? А может возьмут и выполнят договорные обязательства, а может суд решит, что и законно имеют право не исполнять временно или вообще договорные обязательства. Они и на сайте своей нефт...
Дмитрий, не совсем тоже самое) Газ возить по миру сложно, хранить тоже не просто. А карбамид в мешки насыпал и вези хоть на край света. Без дорогущих газовозов, которые еще и часть груза потеряют н...
вася пашин, Так как теплопроводность алюминия больше (около 200–230 Вт/(м·К)), чем чугун (около 50–60 Вт/(м·К), то комната с алюминиевой батареей быстрее нагреется так как алюминиевая батарея быстр...
Елена Логинова, говорят, ещё есть хорошие долги. Это как у нас.
impeller, за год, думаю, разместятся. Интересно, а параллельно можно выпускать биржевые облиги?
Макс Пчелкин, крупняк отдыхает на вечерке в ресторанах (или саунах) отмывает усталость.
Розничный обыватель с бубликом и чаем налегает по вечерам в поте лица не считаясь с семейными ценностями по...
Даже на американском ТВ считают, что Трамп ведёт переговоры только сам с собой, стараясь успокоить рынки нефти. В это же время он перебрасывает в регион десантников и морских пехотинцев для массирован...
Но даже на недельках видно, что есть небольшой потенциал для роста.
Какие могут быть фундаментальные причины для дальнейшего роста индекса доллара куда же дальше-то ему усилиаться?
Скорее вероятен пробой нижней границы канала )))
в смысле нет истории «паттернов/фракталов» или что?
с котировками то вроде проблем быть не должно…
Для часового тф история в 1000 баров — это очень мало для анализа. Нужно от 8тыс баров
для неделек и 500баров — более-менее хватает, так как захватывает значительный период экономического развития.
Дц не поставляют почему-то длинную историю по многим инструментам ((
мне немного странно, что в чисто математическую модель (где имеет значение только размер выборки) закралось представление из экономики, что маленькая выборка может быть репрезентативнее большой — что с точки зрения математики нонсенс…
Упрощенными идеальными моделями.
В практической же математике тупого масштабирования как у Мандельбро (весьма безграмотного в математике философа) не бывает — будут колоссальные погрешности.
Я физик. И когда рассчитываю движения газов в трубе диаметром 200 мм, я не могу промасштабировать те же результаты для трубы диаметром 2000 мм.
Невозможно просто промасштабировать размеры и скорость, так как есть пределы, искривляющие функию — молекулы и их внутренняя энергия, которая не масштабируется. В конце концов, есть вязкость газа — константа для любых масштабов (естественно, для определенной температуры и давления).
Так и экономическое развитие — физический процесс, и он не масштабируется. Поэтому на мелких таймах Вы не увидите фигур, которые рисует психология рынка. У людей нет такой скорострельности сознания.
А ежели увидите, то эти фигуры порождены не психологией рынка, а физикой колебаний.
Теперь ответ на второй вопрос:
Для репрезентативности выборки, котировки должны пройти несколько важных человеческих циклов, так как экономика — человеческая циклическая деятельность.
Соответственно
— циклы бодрствования-сна
— циклы луны (в полнолуние экономика более ускорена и экстремальна)
— недельный цикл (так как есть выходные дни и все, что с ними связано)
— цикл от отпуска до отпуска (годовой или полугодовой)
— цикл смены времен года
— много друхих..
Таким образом, на 500 минутках не будет реального прогноза, так как этот участок не несет в себе всего «генетического кода» модели. Но всего лишь 96 недель уже могут что-то сказать.
Но, коль так хочется — смотрите, добавил 4-х часовой график
если теория описывает что-то при одних условиях, но не описывает то же самое при измененнии одного параметра — значит она «подогнана» — то есть ее математический аппарат создан искусственно под наблюденные характеристики. все эмпирические константы в физике — это как раз подгонка. но это так к слову.
Про Мандельбро — опустим, я не готов это оспаривать.
Но вот про рынок — вы категорически неправы. Рынок фрактален — все фигуры которые есть на недельках и месяцах — есть на минутках, причем с вариациями и необычными продолжениями.
Речь в данном случае идет не о прогнозировании на 500минутках — 300 неделек — нет :). На 500 минутках и прогнозировать надо минутки.
Короче говоря, если ваш метод построен действительно на фрактальной математике — то он будет работать на любом тайме (поверьте). Другое дело, что на минутках вы раньше поймете что 100% точного прогнозирования он не дает гораздо раньше чем на недельках (просто в силу большего количества применений модели).
Я больше вам скажу — никто и никогда не сможет прогнозировать рынок с высокой степенью точности. Только в отдельные моменты (коих не так много) рынок можно спрогнозировать с достаточной степенью достоверности, чтобы на этом заработать. В остальное время точность прогноза будет близка к 50%. И не надо на меня обижаться, я не пытаюсь принизить ваши умственные или прогностические способности. мне просто хотелось бы узнать как работает ваш метод и не более того. красть у вас лавры суперГуру не входит в мои планы :)))))
UPD: забавно, вспомнил вдруг, я делал похожий индикатор, на соотношениях Херста кажется, может даже где-то код его валяется. потестил-потестил да и бросил :)
«если теория описывает что-то при одних условиях, но не описывает то же самое при измененнии одного параметра — значит она «подогнана»»
==================================
Если один входной параметр изменен, то как на выходе системы может быть то же самое?
Вы одержимы идеей «подобия» и фрактальности. Но нужно стремиться к балансу и учитывать другие идеи не менее заметные.
Если говорить о робко и неумело сформулированной «теории хаоса», то по моим наблюдениям «хаос» усиливается по направлению от микрокосма к макрокосму.
Например, ядро атома, электроны — подобны звездам и планетам. С разницей, что атомы увязаны в соединения молекул и кристаллические решетки. А звезды рассыпаны покамест относительно хаотично в туманностях и спиральных галактиках. Хотя, тоже довольо жестко увязаны гравитационно, но не в стройном примитивном порядке, как это на атомарном уровне сделано в кристаллической структуре алмаза, к примеру.
И наоборот, «порядок» усиливается от макрокосма к микрокосму.
Таким образом, фрактальность уменьшает свою погрешность от младшего к старшему фракталу.
По-моему, это просто понять.
«все эмпирические константы в физике — это как раз подгонка»
Почти все эмпирические константы (спасибо за них экспериментаторам и статистам), например, благодаря молекулярно-квантовой теории Энштейна теперь вычисляются весьма точно теплоемкость газов. И не надо париться с таблицами (которые можно теперь подправить вычислениями, кстати). За что Альберту поклон нижайший. Вот это гений, так гений.
«никто и никогда не сможет прогнозировать рынок с высокой степенью точности»
============================
Не открывайте Америку, это старо как мир. Я написал целый пост о известном с библейских времен парадоксе несбывшихся предсказаний.
smart-lab.ru/blog/217114.php
Никто и никогда не только с высокой степенью точности не сможет прогнозировать (так как количество вводных стремится к бесконечности), но не сможет прогнозировать в принципе, так как опубликованный прогноз меняет будущее за счет рефлексии на него и тем самым, становится ошибочным. Но более того, никто не сможет прогнозировать, в принципе!
Так как прогноз только тогда можно назвать прогнозом, если он опубликован.
Более того, если даже прогноз не публиковать, а использовать втихаря, торгуя очень малыми размерами это все равно меняет будущее, хотя и минимально.
Поэтому повторюсь — самым эффективным средством «прогноза» является доступ к РЕАЛЬНОМУ сентименту толпы и инсайду (сентименту и планам сильных мира сего). Там можно действительно получать серьезную прибыль. Чем и занимаются многие банки и инсайдеры типа Баффета.
Моя же участь — скромные 1-3% в день от малых депо.
Хватает на бензин, гречку, носки, трусы, лекарства, баб, и благотворительность разного рода… не более.
И слава Богу!!!
Кстати, вы когда-нибудь наблюдали кристаллическую решетку настоящего алмаза в микроскоп — я вот наблюдал. Порядка там не больше чем в галактике: сдвиги решетки, неправильные срастания, лишние атомы в структуре (вообще не углерод) и прочая и прочая...
Порядка в микрокосме ровно столько же сколько и в макроскосме не больше, но и не меньше.
а об остальном… теория наличия Кукла неопровержима априори, я даже пытаться не стану :)))
у вас слишком много противоречий в риторике — даже неинтересно их опровергать… за сим — всего доброго… удачных торгов.
Все остальные события (Чернобыль, например) поддаются прогнозированию.
А насчет банкиров и модулятора — кто доложил, что у нх «нету»?
Даже если бы математикам давали Нобеля, они бы все равно отказывались публиковать свои наработки, так как банкиры дадут больше. Намного больше)))
Кстати, банкирам модулятор не нужен ни капли. Они и так могут с рынком сделать все, что угодно на короткий срок, обув подавляющее количество биомассы, что и делают все регулярнее с появлением компьютеров в банковской сфере.
К тому же на их мониторах отображаются все выкупы и заявки, поэтому они и так видят, куда пойдет цена и куда нужно нарисовать импульс, чтоб закрытыми стопами (которые равнозначны открытой обратной позиции) развернуть тренд .
Но зато банкиры не пожалеют средств, чтоб НОРМАЛЬНОГО модулятора ни у кого из торгующих никогда не было )))