Среднесрочная торговля трендов Week45

 
 
Это продолжение, начало здесь smart-lab.ru/blog/213948.php

С чего обычно начинают описание какой-либо системы, или явления? Правильно, начинают с главного, с цели, ради которой весь сыр бор и затеян.
 
Мои собственные размышления, а также опыт трейдеров, отраженный в множестве книг о торговле сводятся к одному и тому же выводу -основной целью должна является денежная прибыль. Все остальное — азарт, самообучение, постижение дзен и т.д. могут способствовать, или, наоборот отвлекать от основной цели, но не должны никогда ее подменять. С денег торговля начинается и ими же и заканчивается. Это для меня аксиома и если во всех дальнейших аспектах я готов дискутировать, то в данном вопросе непреклонен.
 
 Возможно кто-то скажет, что это самоочевидно или вообще вода, а торговая система — это мувинги, осциляторы, дивергенции и головы с плечами. Не спешите, доберемся и до индикаторов, всему свое время. Почему я вообще начал разговор с денег? Относительно себя, я ставлю целью достижение прибыли, большей чем величина «без рискового» депозита в банках и достаточной для комфортной жизни моей семьи на доходы от торговли, не работая в качестве наемного работника. В данном уравнении два неизвестных параметра — доходность и величина капитала. Для принятия решения, что же делать дальше, хочу попробовать в течении 1 года оценить процентную доходность (если она вообще будет) по своей торговой системе и понять, какой необходим капитал.

 
 Раз уж зашла речь про торговый депозит, то необходимо рассказать и про организацию торговли во временных рамках. Отчетной величиной для фин. анализа является месяц. На начало каждого месяца по результатам окончания предыдущего выписывается экьюти, далее вычисляется 2% и 6% от нее. 2% — это максимальный риск на одну сделку или, если проще, величина потери от счета при выходе из сделки по стоп лосс. 6% — это пороговый уровень потерь, после которых в текущем месяце больше торговля не ведется, а происходит анализ, почему случилось такое количество лосей, что это стечение обстоятельств по теории вероятности или вся система нуждается в доработке. Вот здесь было бы интересно услышать мнение опытных трейдеров о оптимальных, на их взгляд величинах нормирования риска. Кмк, в моем случае 94% лежащего без дела капитала, это слишком много, хотя на большом счете почти всё из неиспользованного капитала было бы в стабильных долговых инструментах, которые брокер принимает в ГО для открытых позиций. В общем, по данному вопросу очень хотелось бы услышать мнений знающих людей, можно и в личку.
 
 Вот, собственно, и подходим к непосредственно торговой части. Я, как, наверное, и все трейдеры экспериментировал с большим количеством торговых систем. Строил свои, тестировал чужие, торговал по ним, допиливал, менял в них индикаторы, таймфреймы, а еще чаще, вообще не соблюдал  написанные в системе правила. И длился подобный поиск грааля, года, наверное 2 или даже 3, и как водится, безуспешно. Казалось, вот уже оно почти, уже и на тестах прибыль стабильная идет, а на практике опять в результате болтанка около нуля.
 
 В итоге пришел к выводу, что точно предсказывать поведение рынка невозможно, это как торговать подбрасывая монетку, только комиссии отрасли рано или поздно убьют депозит. Способы обойти эффективность рынка известны, большинство из них незаконны (инсайды, манипуляции, конфликты интересов и т.д.). Однако есть и легальная неэффективность, которую можно использовать, повышая математическое ожидание торговли.
 
Периодически возникают такие моменты, когда стоимость одного инструмента относительно другого меняется в силу объективных причин или от наличия психологического консенсуса многих участников о том, что эти причины существуют. Причем, цена не меняется до нового равновесного значения мгновенно, всегда есть отстающие или вообще отрицающие одностороннее движение до тех пор, пока это не станет очевидным, что дает возможность участвовать в однонаправленном движении. После долгого подбора и тестирования трендовых стратегий, в окончательном виде для себя сформировал весной 2014 года следующую:
 
 Для анализа используются индикаторы для масштаба Weekly — EMA 19, ADX 15 (уровень 20), для масштаба Daily
EMA 1 и EMA 5
 1. Проверка на потерю или нахождение в открытых позициях не более 6% от капитала от его значения начало текущего месяца. Если имеются суммарные убытки 6% от капитала от его значения на начало  текущего месяца, торговля не ведется до начала следующего месяца и окончания анализа причин убытков.
 
2. Проверка на максимальную потерю в сделке не более 2% капитала. (stop loss должен быть более 1,5-2 среднего значения шума на выбранном рынке и сравнение с 2% капитала)
 
Экран 1 (Weekly) – используется в качестве фильтра для торговли на масштабе Daily
3. На недельном графике определяется наличие тренда по наклону EMA 19, если EMA падает — тренд нисходящий, если растет — восходящий, если направление EMA горизонтально – выраженного тренда нет.
Наличие тренда должно подтверждаться ADX на недельном графике (быть более уровня 20 и желательно расти). При наклоне EMA вверх, в ADX значение DI+ должно быть больше DI-, и наоборот. В случае отсутствия наклона EMA и значениях ADX менее 20, торговля не осуществляется.
Итак, для разрешения покупки или продажи, должны быть совмещены следующие условия:
3.1.  для покупки EMA повышаться, DI+ пересечь DI- снизу вверх и оставаться выше на графике, значение ADX быть более 20;
3.2.  для продажи EMA понижаться, DI- пересечь DI+ снизу вверх и оставаться выше на графике, и значение ADX быть более 20.
Экран 2 (Daily) – масштаб по сигналу на котором происходит торговля
4. На дневном графике используется EMA 1, EMA 5. Сделка осуществляется при пересечении «быстрой» EMA 1 медленной  EMA 5  в соответствующем направлении. Для упрощения и визуального определения торгового сигнала комбинация EMA 1 и EMA 5 на графике в терминале Meta Trader 4 заменена индикатором MA_Crossover_Signal.
4.1. Если на недельном графике восходящий тренд (см. п. 3) и соответственно разрешены только длинные позиции, то покупка происходит только появлении сигнала на покупку от индикатора MA_Crossover_Signal на дневном масштабе.
4.2. Для нисходящего тренда на дневном масштабе, правила открытия сделок зеркально обратны правилам для покупки.
Если получен сигнал на покупку или на продажу, он проверяется на совпадение с наличием тренда на масштабе Weekly. При сигнале на покупку на дневном масштабе должен быть сигнал повышательного тренда на масштабе Weekly. При наличии сигнала на покупку на масштабе Daily и сигнале нисходящего или отсутствующего тренда на масштабе Weekly, дневной сигнал игнорируется.
При сигнале на продажу на дневном масштабе должен быть сигнал нисходящего тренда на масштабе Weekly. При наличии сигнала на продажу на масштабе Daily и сигнале повышательного или отсутствующего тренда на масштабе Weekly, дневной сигнал игнорируется.
Закрытие сделки
Закрытие сделки происходит при любом из следующих условий:
5.1. При появлении на масштабе Daily сигнала, противоположного сигналу  открытой сделки.
5.2. По достижении ценой уровня stop loss. При принятии решения об открытии позиции, необходимо заранее решить на каком уровне установить stop loss. Он должен быть больше величины рыночного шума (в 1,5 — 2 раза) на масштабе Daily. Желательно, чтобы stop loss превышал предыдущий максимум для сделки продажи и был ниже последнего минимума для операции покупки, а также учитывал существующие уровни поддержки и сопротивления.
Передвигать stop loss можно только в направлении сделки. stop loss  не может быть больше 2% от капитала на начало текущего месяца. Если прибыль сделки начинает превышать величину рыночного шума, stop loss необходимо переместить в точку безубыточности. При дальнейшем движении цены в направлении сделки, необходимо передвигать stop loss так, чтобы он отличался от рыночной цены на величину в 1,5 -2 раза больше рыночного шума.
5.3. При сигнале изменения тренда на масштабе Weekly.
 
Слабым местом системы оказалось условие открытия позиций на дейли. Система генерировала мало сигналов, т.к. когда тренд уже сформировался на виклях, какие бы быстрые стохастики я не пробовал для поиска откатов, либо терял время и цена безоткатно уходило дольше, либо откаты появлялись уже к моменту окончания трендового импульса, когда уже пора фиксировать прибыль.
 
В итоге понял, что пытаться построить точную алгоритмическую зарабатывающую индикаторную стратегию нереально, потому, что это попытка описать линейной формулой нелинейное явление, которым и является рынок. Можно идеально подогнать формулу под уже известное прошлое, но это совершенно не гарантирует прибыльность в будущем.  Так что, торговые стратегии не нужны, если они не работают по жестко запрограммированному алгоритму? На текущий момент кардинально упростил систему, выкинув из нее блок с сигналами на дневном масштабе. Т.е. открываюсь позиционно если есть условие тренда на Weekly и дальше если сделка идет в плюс, двигаю стоп в направлении защиты прибыли. Пока еще не решил окончательно, нужен ли в трендовой системе тейк профит, ведь по смыслу, размер трендового движения точно определить не возможно.
 
Отвечу на один резонный вопрос, что делать с трендовой системой, если на инструменте сейчас флет? Ответ очевиден — ничего не делать, ибо система трендовая и на флет не рассчитана. В выходные я заполняю excel таблицу с большим количеством инструментов, валютных, CFD на Российские и USA стоки. В заголовке текущей недели включаю фильтр по наличию up или down тренда и дальше в течении следующей недели работаю только с теми инструментами, где есть сигнал.
 
 
 
 
 Из текущих позиций есть покупка USDJPY и USDCAD, есть возможность для позиции еще по одному инструменту.