Результаты управления портфелем роботов за октябрь 2014

Результаты управления в октябре 2014 года.

В октябре в среднем пул счетов инвесторов показал доходность +7%, был хороший рынок и даже максимальную за последние 11 лет дневную волатильность по паре рубль/доллар торговые роботы отработали достаточно уверенно. К сожалению, на модельном счете ситуация вышла не такая приятная благодаря системным «косякам» брокера IT Invest. 23.10.14 на вечерней сессии, 30.10.14 на вечерней сессии и 31.10.14 на основной сессии (в этот момент сервера вообще «лежали») были серьезные проблемы со «святым» для каждого алготрейдера – обратной связью от поданных брокеру заявок (если конкретно, ответ от сервера по заявке приходил спустя 10+ минут после ее подачи). Но об этом еще в дальнейшем, вероятно, будет отдельный пост. В результате доходность по модельному счету на IT Invest составила всего +1%.

С начала года по управляемым счетам фактическое соотношение доходность/просадка на уровне 10 к 1 при ожидаемых среднегодовых результатах 3 к 1. На текущий момент плюсовая серия длится уже 7 месяцев подряд, в 2014 году 90% месяцев на данный момент закрыты в «плюс», в 2013 году таких месяцев было 67%. Всего доходность с начала 2013 года по пулу счетов составила в среднем +130%.
Также обращаем внимание, что в системе все еще остается инвестиционная емкость для новых инвесторов. В настоящий момент, по нашим оценкам, эффективный лимит по «перевариваемому» капиталу выбран на половину. По достижению 100% лимита вход для новых инвесторов будет закрыт.
Все результаты подтверждены отчетами брокера!

торговые роботы ДУ доверительное управление

Serg_V

Томск

169

3 031

с 11 декабря 2012

41 Комментарий

ICEDONE
02 ноября 2014, 16:54
с такой доходностью вам не нужны новые инвесторы
+4
- axweye
  02 ноября 2014, 17:01
  ICEDONE, с такой доходностью непонятно зачем обучения проводить и роботами торговать
  +4
  - Serg_V
    02 ноября 2014, 17:05
    bealtrader, диверсификация доходов. На рынке бывают разные периоды, в том числе и неблагоприятные.
    +1
    - Евгений
      02 ноября 2014, 17:35
      Serg_V, есть показатели в ЛЧИ или Лиге Трейдеров?
      +3
      - Serg_V
        02 ноября 2014, 17:47
        Евгений, нет, в публичных проектах не участвуем.
        Но есть полные отчеты брокера по операциям за каждый месяц. Их показываем потенциальным инвесторам.
        0
        Евгений
        02 ноября 2014, 17:58
        Serg_V, а в чем секрет сделать онлайн трэкинг или выложить отчеты в паблик? Вы же все равно выкладываете отчет за последний месяц. Но пишите почему-то про 2013 год. Логично и выложить картинку с 2013 года по сей день.
        +1
        Serg_V
        02 ноября 2014, 18:05
        Евгений, в июле публиковали картинку со скрином с 2013 года (http://smart-lab.ru/blog/192024.php). С тех пор в конце каждого месяца публикуется скрин с доходностью за этот период.
        Думали над трекингом с лиге трейдеров, но в связи с последними событиями на серверах у IT Invest будем сворачивать всякую деятельность с этим брокером.
        0
        Евгений
        02 ноября 2014, 18:36
        Serg_V, хорошо там, где нас нет. Про IT Invest.
        
        Публичный трекинг — плюс в карму. Сейчас информация о вас только на непонятном сайте, связанном с обучением «как заработать миллион за один день». Результаты публичных конкурсов выглядят привлекательнее картинок на интернет страничках.
        +1
        Serg_V
        02 ноября 2014, 18:47
        Евгений, мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество. В данном случае результат нескольких месяцев на ЛЧИ (каким бы он не был) не показатель. Любой адекватный инвестор это понимает.
        Там вроде обучение на исключительно полезную тему: программирование и создание торговых роботов под TSLab. «Как заработать миллион за один день» — это точно не к нам.
        0
        Евгений
        02 ноября 2014, 19:51
        Serg_V, ЛЧИ, как и Лига Трейдеров — это пруф. Лишний пруф хуже не сделает. Одно дело рекламироваться раз в месяц, другое дело висеть в сводной таблице каждый день.
        
        Про сайт можно так же отдельно говорить. Но аналогия такая, что вы разместили свои результаты на непрофильном сайте. Вы же не будете покупать молоко у ремонтника обуви. Вы пойдете или в молочный магазин или в магазин продуктов.
        0
        Serg_V
        02 ноября 2014, 20:16
        Евгений, возможно, вы и правы. Но в любом случае, как именно рекламироваться — личное дело каждого. Реальному инвестору мы можем подтвердить доходность отчетами брокера по операциям буквально за каждый торговый день.
        Сайт у нас разделен на 2 раздела: обучение и торговые роботы. Даже больше скажу, этими направлениями занимаются разные группы людей. Но продвигаем сайт вместе для достижения синергетического эффекта. Размещение результатов управления портфелем торговых роботов в разделе «Торговые роботы» считаю вполне логичным.
        Не все же сайты должны быть узко специализированы. Не согласен с аналогией с молоком и обувью. Например, у каждой брокерской компании на сайте абсолютно те же разделы также стоят рядом.
        0
        ra81
        03 ноября 2014, 07:35
        Евгений, Прежде чем писать — давайте факты. Где на сайте хоть слово о заработать миллион? Обучение АПИ от профессионалов есть. Заработать миллион нет.
        0
- Serg_V
  02 ноября 2014, 17:07
  ICEDONE, если есть возможность одновременно эффективно управлять своим капиталом и эффективно управлять капиталом инвесторов, почему бы и нет.
  0
  - ICEDONE
    02 ноября 2014, 17:39
    Serg_V, чтобы потом их послать когда накопится свой капитал? Мне дают в управление бабло, но я взял только у родителей и без вознаграждения.
    0
    - Serg_V
      02 ноября 2014, 17:43
      ICEDONE, мы добросовестно выполняем свои обязательства перед инвесторами, никого не посылаем.
      Работа с инвесторами и торговля на собственном счету — это немного разные вещи. С инвестором работать сложнее, т.к. присутствует еще и ответственность за чужие деньги.
      0
      - ICEDONE
        02 ноября 2014, 21:23
        Serg_V, зачем прибыльную стратегию стабильно зарабатывающую из года в год отдавать инвестору, судя по всему ее объем всего 10 млн. не такие большие деньги. Да и еще брать ответственность. С учетом докапитализации под вашу стратегию нужен вообщем то небольшой депозит. У меня в голове не складывается короче.
        0
        Serg_V
        02 ноября 2014, 21:56
        ICEDONE, с чего вы взяли что стратегия будет отдана инвестору? Инвестор предоставляет только капитал для торговли, все остальное делает управляющий. Далее инвестор делится частью от прибыли.
        С чего вы взяли что объем 10 млн? В посте приведен скрин с одного счета из пула. Общий объем счетов и капитала в управлении намного больше.
        Своих средств не хватит даже на то, чтобы покрыть 10% от общей емкости системы.
        0
Serenity
02 ноября 2014, 16:54
Скорее перевариваемый капитал будет заработан такими темпами, чем будет принесен инвесторами:) одобрямс, неплохо.
+2
Puaro
02 ноября 2014, 16:58
при такой доходности инвесторы не нужны.
0
Вестников (Витковский)
02 ноября 2014, 17:12
Под каким ником на ЛЧИ?
+1
- Serg_V
  02 ноября 2014, 17:12
  Вестников, в ЛЧИ не участвуем.
  0
  - Вестников (Витковский)
    02 ноября 2014, 17:13
    Serg_V, ну и правильно.
    0
axweye
02 ноября 2014, 17:26
Каким образом рассчитывался «эффективный лимит по «перевариваемому» капиталу»?
0
- Serg_V
  02 ноября 2014, 17:40
  bealtrader, субъективная оценка исходя из получаемого проскальзывания в сделках.
  0
axweye
02 ноября 2014, 17:42
а каким образом вы определяете емкость стратегии? И для каких инструментов стратегии «загружены лишь процентов на 20-25 от полной емкости»?
0
- Serg_V
  02 ноября 2014, 17:44
  bealtrader, выше написал, это субъективная оценка.
  0
  - axweye
    02 ноября 2014, 17:47
    Serg_V, там у вас первоначально был другой вариант ответа, из которого я привел цитату в кавычках.
    0
    - Serg_V
      02 ноября 2014, 17:50
      bealtrader, ответ был написан в торопях и он был не совсем корректный. Но загруженность зависит от стратегии, а не от инструментов. Есть стратегии с загрузкой 80%, есть с загрузкой в 10% (т.к. некоторые работают на минутных масштабах, некоторые на дневных). В среднем 50% загрузка по портфелю. Все субъективно, по собственным наблюдениям.
      0
      - axweye
        02 ноября 2014, 17:57
        Serg_V, ну т.е. одна и та же стратегия будет работать с одинаковой загруженностью для фьючерса RTS (объем торгов более 1 млн контрактов) и для фьючерса RVI (объем торгов 4 контракта)?
        0
        Serg_V
        02 ноября 2014, 18:00
        bealtrader, у нас стратегии работают только на ликвидных инструментах (Ri, Si, Gz, Sr). На остальных они просто не работают, и мы там их не торгуем.
        0
maikl
02 ноября 2014, 18:07
Не понимаю ограничения на лимит инвесторов.С чем это связан??
0
- Serg_V
  02 ноября 2014, 18:11
  maikl, приведу пример. Можно эффективно управлять суммой в 1 млн. долларов, т.к. ваша деятельность в общей массе участников будет незаметна. Вы будете получать минимальное проскальзывание с исполнении сделок. При управление суммой в 100 млн. долларов будет совсем другая история. Моментальной ликвидности будет недостаточно для того, чтобы набрать полную позицию в момент времени по нужной цене. Будет проскальзывание, которое значительно ухудшит результат.
  0
  - maikl
    02 ноября 2014, 18:15
    Serg_V, ТОРГУЙТЕ на других инструментах.Или у вас строго РТС И Рублик?
    0
    - Serg_V
      02 ноября 2014, 18:16
      maikl, если вы о зарубежных рынках, то в данный момент у нас нет там стратегий с той же эффективностью, что и в России. Поэтому торгует то, что имеем.
      0
Roki
02 ноября 2014, 18:17
только в России торгуете? если да, то почему?
0
- Serg_V
  02 ноября 2014, 18:17
  Roki, см. выше.
  0
Евгений Черных
02 ноября 2014, 19:44
Вообще результат смотрится как минимум за 1 год, а не за 1 месяц
0
- Serg_V
  02 ноября 2014, 19:47
  kbrobot.ru, да конечно. В блоге ранее публиковались скрины результатов с 2013 года. Сейчас каждый месяц публикуем небольшой обзор по результатам управления за прошедший период.
  0