24 октября 2014, 18:14

Рост ОИ во фьючерсе на доллар-рубль.

Сегодня несколько человек писали про рост объёмов и сделок в опционах декабря на СИ, страйк 41000, причем объёмы прошли как в коллах, так и в путах.

smart-lab.ru/blog/211943.php
smart-lab.ru/blog/211952.php

Одновременно с этим во фьючерсном контракте на СИ сегодня неплохо вырос открытый интерес — с 2700000 до 2900000, то есть на 200000 контрактов, что немало. В общем, ожидается некоторое движение, сложно сказать, куда, но рискну предположить, что вниз.

фьючерс на доллар-рубль доллар-рубль доллар RTSVX ртс RUB открытый интерес ОИ опционы волатильность

Сергей (serzinho)

Москва

1 829

с 10 ноября 2011

17 Комментариев

Marti
24 октября 2014, 18:20
ровно на столько падал ои предыдущие два дня… при этом сегодня были интересные айсбер ордера… явно присутвие крупного игрока, плюс нужно обратить внимание на то что сегодня пятница…
+1
- Сергей (serzinho)
  24 октября 2014, 18:25
  Marti, да о закрытии перед выходными или формировании хеджа я тоже думал. Надо понимать, что с понедельника запускается валютное репо, в ходе которого банки получать спот-валюту на хаях, при том, что актив, подорожавший на 30% за год стал естественно, волатильнее в абсолютных выражениях. Естественно, такой приход валюту они будут страховать в суррогатных инструментах — типа Си и опицонов на СИ.
  0
- Ruscash
  24 октября 2014, 20:34
  Marti, каким образом можно увидеть/понять айсберг ордера?
  0
  - Сергей (serzinho)
    24 октября 2014, 20:53
    ruscash, либо по ленте сделок, либо по крупной заявке в стакане, до которой цена доходит, и долго пробить не может. Своего рода «самодельная планка». Рано или поздно айсберг может разобраться. На графике на мелких фреймах видно, как цену держат на каком-то ценовом уровне несколько 3-5-минуток.
    0
    - Ruscash
      24 октября 2014, 21:03
      Сергей (serzinho), т.е. если к примеру цена не может пробить какой-то уровень — а в таблице сделок были покупки — то айсберг была выставлена лимиткой на продажу на самом деле? и что — это значит крупный игрок? ну а что он делает понять ведь так же сложно — хедж, направленнаяили обратная продажа
      0
Marti
24 октября 2014, 18:28
нужно ещё учитывать геополитеческие риски… на мой взгляд рубль сейчас полон страхов.
+1
- Сергей (serzinho)
  24 октября 2014, 18:32
  Marti, рубль был полон страхов 3-го и 18-го марта, однако до июля он прошел только вниз.
  
  Хотя безусловно сейчас крайне страшно шортить СИ, тренд не просто силен, он только ускоряется последнее время, а это признак силы.
  0
jk555
24 октября 2014, 18:34
«с 2700000 до 2900000, то есть на 200000 контрактов»
— а разве это не 100000 контрактов?
+1
- Сергей (serzinho)
  24 октября 2014, 18:51
  jk555, вы имеете ввиду, что 1 контракт может открыть две позиции — 1 контракт в лонге у одного лица и один контракт в шорте у другого лица (а число позиций выросло по модулю на 2)? Тогда каюсь, не прав.
  0
егорка
24 октября 2014, 18:41
он же деревянный а деревья не растут до небес.несколько дней в си объёмы большие.дистрибьюция.
0
- Foobar
  24 октября 2014, 18:56
  егорка, на споте на неделях объемы посмотрите — они растут, но пиковых — сопоставимых с январем-мартом еще и близко не было, чтобы считать это дистрибуцией.
  +1
  - Сергей (serzinho)
    24 октября 2014, 20:15
    Medovik, да на таком тренде вообще сложно сказать, где будут хаи. По сути, рубль обновляет исторические минимумы ежедневно. Уверен, что разворот будет не v-образным, не пиковым, а в виде широкой консолидации, диапазона цен.
    0
    - Foobar
      24 октября 2014, 20:29
      Сергей (serzinho), согласен, что ловить хаи в таких случаях сложно, да и наверное не нужно. Тем более, что объемы пока скорее умеренно растущие — четкий признак силы тренда.
      
      Правда по РТС по моим прикидкам должен быть разворот на той неделе после прокола лоев, может и рубль присоединится.
      0
      - Сергей (serzinho)
        24 октября 2014, 20:54
        Medovik, удивительно, что фьючерс РТС держится достаточно крепко при сильно растущем долларе к рублю. Видно, что в каждом инструменте своя игра.
        0
athlant64
24 октября 2014, 21:34
Интересно, это купленные или проданные 45 колы? Если купленные то с какой целью?

0
- Сергей (serzinho)
  24 октября 2014, 22:09
  athlant64, посмотрите по ссылкам в самом топике, там объёмы в путах 41000. Возможно, совего рода купленный стреддл. Или проданный стреддл. Определенно, либо кто-то ждет, что курс надолго задержится в диапазоне 41-45 (до декабря), либо наоборот, что будет пробой — куда-либо. Но что-то тренд не может так долго быть сильным — думаю, скорее проданные.
  0
Стас Бржозовский
25 октября 2014, 00:59
Ои почти одновременно вырос в 41м 45 м страйках и на фьюче? Вполне возможно что это большой «зигзаг»
0